Один умный профессор однажды в университете задал студенту интересный вопрос.

Профессор: Бог хороший?

Студент: Да.

Профессор: А Дьявол хороший?

Студент: Нет.

Профессор: Верно. Скажи мне, сынок, существует ли на Земле зло?

Студент: Да.

Профессор: Зло повсюду, не так ли? И Бог создал все, верно?

Студент: Да.

Профессор: Так кто создал зло?

Студент: ...

Профессор: На планете есть уродство, наглость, болезни, невежество?
Все это есть, верно?

Студент: Да, сэр.

Профессор: Так кто их создал?

Студент: ...

Профессор: Наука утверждает, что у человека есть 5 чувств, чтобы
исследовать мир вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога?

Студент: Нет, сэр.

Профессор: Скажи нам, ты слышал Бога?

Студент: Нет, сэр.

Профессор: Ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовал его на вкус? Нюхал его?

Студент: Боюсь, что нет, сэр.

Профессор: И ты до сих пор в него веришь?

Студент: Да.

Профессор: Исходя из полученных выводов, наука может утверждать, что
Бога нет. Ты можешь что-то противопоставить этому?

Студент: Нет, профессор. У меня есть только вера.

Профессор: Вот именно. Вера — это главная проблема науки.

Студент: Профессор, холод существует?

Профессор: Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?

(Студенты засмеялись над вопросом молодого человека)

Студент: На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с
законами физики, то, что мы считаем холодом в действительности
является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на
предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (-460
градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя
становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре.
Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы
чувствуем при отсутствии тепла.

(В аудитории повисла тишина)

Студент: Профессор, темнота существует?

Профессор: Конечно, существует. Что такое ночь, если не темнота:

Студент: Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в
действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не
темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый
свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета.
Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир
темноты и осветить его. Как вы можете узнать насколько темным является
какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света
представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек
использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. А
теперь скажите, сэр, смерть существует?

Профессор: Конечно. Есть жизнь, и есть смерть — обратная ее сторона.

Студент: Вы снова неправы, профессор. Смерть — это не обратная сторона
жизни, это ее отсутствие. В вашей научной теории появилась серьезная
трещина.

Профессор: К чему вы ведете, молодой человек?

Студент: Профессор, вы учите студентов тому, что все мы произошли от
обезьян. Вы наблюдали эволюцию собственными глазами?

Профессор покачал головой с улыбкой, понимая, к чему идет разговор.

Студент: Никто не видел этого процесса, а значит вы в большей степени
священник, а не ученый.

(Аудитория взорвалась от смеха)

Студент: А теперь скажите, есть кто-нибудь в этом классе, кто видел
мозг профессора? Слышал его, нюхал его, прикасался к нему?

(Студенты продолжали смеяться)

Студент: Видимо, никто. Тогда, опираясь на научные факты, можно
сделать вывод, что у профессора нет мозга. При всем уважении к вам,
профессор, как мы можем доверять сказанному вами на лекциях?

(В аудитории повисла тишина)

Профессор: Думаю, вам просто стоит мне поверить.

Студент: Вот именно! Между Богом и человеком есть одна связь — это ВЕРА!

Профессор сел.
Этого студента звали Альберт Эйнштейн.

Если трейдер получает прибыль, он считает это исключительно своей заслугой, а убытки полагает следствием своих ошибок. Так ли это? Что будет, если торговать совершенно бездумно, случайным образом? Открывать позицию, ничего не анализируя? Ответ на этот вопрос вас очень сильно удивит. Дело в том, что ничего не изменится, результат будет тот же самый.

Возьмем самую простую торговую систему. Например, каждый день, ровно в 12 часов по Москве, будем покупать один фьючерс на индекс РТС. Соотношение риск/прибыль в каждой сделке установим 1:3. Позицию будем закрывать, если фьючерс вырастет на 1500 пунктов, или упадет на 500 пунктов. Если до 12 часов следующего дня предыдущая позиция еще не закрыта, то новую позицию не открываем. Расчет делался на фьючерсе RIZ6 в период с 15.09.2016 по 15.12.2016, когда он был ближайшим, всего 66 торговых дней.

За этот период фьючерс вырос на 18% с 96210 до 113430 пунктов. Случайная покупка дала прибыль в 6500 пунктов, что примерно равно 8 тысяч рублей. Одним контрактом можно торговать, имея на счету 20 тысяч рублей, следовательно, совершенно не напрягаясь, за 3 месяца я заработал бы 40%. Не каждая заумная система даст такой результат.

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.