В этой стратегии чего-то не хватает, но на графике все есть для рационального трейдинга.
Хотя все можно улучшить и оптимизировать.
Если есть такая цель.
Как говорится, лучше один раз увидеть...
Конструктивная критика и дополнения приветствуются.

Фьючерсы — это инструменты, с помощью которых можно инвестировать в различные виды активов: от иностранных индексов и нефти до металлов и валюты. На Московской бирже торгуется множество фьючерсов — рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно на них зарабатывать.

Собрали в одну статью все о фьючерсных контрактах на иностранные индексы и товары. Чтобы разобраться в интересующей вас теме, жмите на ссылку и читайте подробные материалы наших экспертов.

На фондовом рынке

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса S&P 500
Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. Обладает высокой ликвидностью.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса NASDAQ
Контракт отслеживает динамику одного из крупнейших ETF в мире на индекс NASDAQ — Invesco QQQ ETF Trust Unit Series c умножением на 41. Инструмент высоколиквидный — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей.

( Читать дальше )

Торговый ритуал — это системные и последовательные действия, которые трейдер выполняет каждый день перед, во время и после торгов. Эти привычки, помогают подготовиться к торговым сессиям, принимать грамотные решения и минимизировать стресс.

Зачем нужен торговый ритуал?
— помогает создать структуру, которая уменьшит когнитивную нагрузку и поможет сохранить энергию для важных торговых решений.
— помогает управлять своими эмоциями. Например, медитация позволяет оставаться спокойными во время волатильных торговых периодов.
— во время сильных колебаний рынка именно понятный ход работы помогает снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и оставаться сфокусированными на своих торговых стратегиях. Пример того, как создать свой торговый ритуал, который поможет вам достичь своих торговых целей:

🟢Перед торговлей:
1. Анализ рынка: начните свой день с просмотра последних новостей о криптовалютах, прогнозов и тенденций рынка. Понимание текущей ситуации на рынке поможет вам подготовиться к предстоящей торговле.

( Читать дальше )

Сразу скажем, выращенные бриллианты – настоящие. Это не подделка.
Это точное воссоздание физических и химических свойств природных алмазов в лабораторных условиях. Но экологичнее и дешевле. Учитывая желанность обладания украшениями с крупным бриллиантом у ключевой аудитории ювелирных производителей – женщин, не удивительно, что спросом они пользуются огромным не только у нас в стране, но и в целом в мире. Этому также способствует широкое распространение тренда на осознанное потребление, на экологичность товаров, добычи и обработки сырья для их производства. 

 

Процесс выращивания бриллиантов включает использование высокого давления и высокой температуры или химического осаждения с газовой фазы. Бриллианты, полученные таким образом, имеют те же оптические свойства, что и природные. Внешне без специального оборудования они не отличимы. Более того, в контролируемой среде лаборатории можно выращивать кристаллы определенного цвета и чистоты.

( Читать дальше )

Чисто субъективное мнение — это благодатная непаханая целина!
Включаем в  ОПЦИОННЫЙ торговый список.
Аргументы — сейчас это валюта №1 в стране.
Фьючи как БА торгуются без ограничений.
Спот тоже без ограничений.
Риски внерыночные и политические минимальные.

Из минусов — ликвидность оставляет желать лучшего, но ГО очень доступное для широкого круга участников.
Из плюсов — спрэды в стаканах  близкие к ТЦ.
Резюме — «надо брать», как в известном фильме, пока критиканы воротят нос от тугриков Поднебесной.
Сказано- сделано.
Широкие стрэнглы выручают всегда )))


PS — интересантам нужно внимательно изучить спецификации, прежде чем открывать позиции.

Экспертное мнение

ООО «Смартфакт» — компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Компании всегда не хватает денег и она вечно ищет ответ на вопрос «Где взять?» Динамика финансового состояния относительно стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли колоколообразная, в 2023 году не стоит ждать высокой чистой прибыли. Компания закредитованная, ликвидная. По итогам года долговая нагрузка минимальная. Ликвидность компании не 100%-ая, а базируется на краткосрочных финансовых вложениях. То есть по-сути у конторы денег нет, она берёт в краткосрок у одних и даёт в краткосрок другим. Весь капитал компании заёмный и идёт именно на проработку вышеописанной схемы. Далее контора начнёт всё интенсивнее перекладывать краткосрочные займы в долгосрочные, но инвестировать в эту контору не рекомендуется, она ничего не делает и расти не будет. Нет роста конторы, нет счастья инвестору.

( Читать дальше )

Многие предпочитают продавать опционы и одновременно контролировать риски для бОльшей эффективности.

Из стандартных стратегий кратко разберем следующий кейс.


Начальная позиция — ПРОДАННЫЙ стрэддл на ЦС.

Чтобы эффективно компенсировать гамму проданных контрактов, необходима позиция в опционах, которая давала бы аналогичную динамику дельты, но с противоположным знаком.

Самый простой вариант — купить опционы того же типа, что и проданные ( например, если проданы Call-опционы, купить Call-опционы).
Чтобы результирующая сделка принесла прибыль, лучший вариант — контракты с меньшим временем экспирации, чем исходные. 

Однако вывод позиции на нейтральную гамму нарушит равновесие в дельте, поскольку придется учитывать этот показатель у вновь купленных опционов.
Компенсировать его уже придется наращиванием позиции в БА

После всех манипуляций трейдер получает дельта-гамма-нейтральную позицию.

Поэтому в таких системах редко говорят о чистом гамма-хеджировании, а применяют термин дельта-гамма-хеджирование. 

( Читать дальше )

Московская биржа предоставила частным инвесторам новый сервис умного подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сделав выбор, пользователи могут открыть счет онлайн и начать инвестировать. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

Условия заключения сделок с производными инструментами важны для 21% опытных инвесторов. Они обращают внимание на комиссии за сделки со срочными контрактами и на более детальные параметры, например гибкий размер гарантийного обеспечения для фьючерсов и опционов. 25% опытных инвесторов хотят торговать через определенный торговый терминал, чаще всего называя QUIK и MetaTrader.

Подробнее: www.moex.com/n65470?nt=112


В связи с переводом Открытия в ВТБ у многих трейдеров возникают  вопросы — кем заменить его, какие тарифы и иные условия есть у других брокеров.

Иметь 2-3 брокера это нормально — для повышения надежности в случае  локальных технических сбоев, для разных стратегий, для диверсификации по рынкам и т.д.

( Читать дальше )

Больше скидок на ГО

Для более эффективного управления капиталом  добавили новые межконтрактные спреды (МКС):

📍 Фьючерс SPYF  — Фьючерс NASD
📍Фьючерс GOLD  — Фьючерс SILV
📍Фьючерс RTSM добавили в группу к RTS, MIX и MXI

Что это значит?

Напомним, что гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.

Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.

📌 Пример:

Вы купили фьючерс SPYF и продали фьючерс NASD. Так как контракты входят в спред, то вместо ГО по двум контрактам будет заблокировано большее из двух.


MOEX Derivatives  

Возможно, любителям опционов будет полезно.

ПСБ дал доступ в Квике к опционному калькулятору.

Остальное дело техники.

PS — Его тарифы на FORTS вполне приемлемые, если вы ищете альтернативу Открытию в связи с его закрытием )))