А мне, увы ох как далеко за 25. Конечно нельзя сказать, что я ничего не заработал на фондовом рынке ибо питаюсь в основном с него,но стал замечать, что с годами обороты спадают, более ленив становлюсь, чрезмерно осторожен. Порой практически на 100% уверен в движении цен по акции, но вместо того чтоб закупить приличный объём данных бумаг и сорвать джек-пот, беру их в пять раз меньше, чем следовало ну и при фиксации навар соответствующий.

«Нужно было закрыть сделку раньше. Я слишком жадный»

«Если бы я купил на час раньше, прибыль была бы намного больше»

Наверное каждый трейдер говорил когда-либо эти фразы или слышал от знакомых трейдеров. А бывает так, что по открытой сделке имеется неплохая прибыль. Ослепленный своей удачей трейдер не фиксирует ее в надежде, а может из-за жадности — он хочет заработать больше!

Но рынку не интересно, чего хочет трейдер — рынок меняет направление и прибыль тает на глазах. Трейдер все равно ее не фиксирует — сейчас он надеется зафиксировать прибыль хотя бы по той максимальной цене которая была совсем недавно. Ну да ладно, мысль Вы уловили…

Самообманом мы заниматься не будем и скажем себе честно — будущего не знает никто.

Нам необходимо предельно точно знать где поставить Take Profit.

Предлагаю идею продажи фьючерсов на обыкновенные акции Сбербанки и покупки префов в пропорции 3 к 4. На нынешней эйфории обычку задрали настолько сильно, что спрэд перешёл уже за два стандартных отклонения от средней и подбирается к третьему.

Не думаю, что такая ситуация продлится долго, поскольку корреляция между двумя инструментами составляет 95%.

Ниже представлен часовой график спрэда с начала января 2012 года. За основу взята средняя за 100 баров (примерно 7 торговых дней).

Чёрные линии — скользящая средняя и 2 стандартных отклонения;

Красные линии — 3 стандартных отклонения;

Синяя линия — график спрэда.

А ниже этот же график, но за последние полгода.

Когда я торгую на фондовом рынке США, то обязательно смотрю на индекс S&P-500. Он позволяет находить мне точки входа и момент для фиксации прибыли. Также по нему отслеживаю подтверждение после входа в сделку.

Видео с моими сделками вы можете посмотреть у меня на ютубе. Недавно добавил.

Продолжаю выкладывать 90 секунд о фондовом рынке. Сегодня обсуждаем, какую подлость может принести S&P тем, кто его не учитывает:

Кстати, всем спасибо за вопросы. Я их записываю, и буду использовать для следующих видео. Постараюсь уже на следующей неделе некоторые из них рассмотреть.

Всем приятного вечера и прибыльной недели. Успехов.

Статья с аггрегатора Quandl Resource Hub.

Quandl взял интервью у старшего менеджера по алгоритмическим стратегиям одного из больших хеджевых фондов. Мы говорили о создании торговых стратегий — от абстрактного представления рынка до конкретного воплощения в стратегию с оригинальной предсказательной способностью.

Можете вы рассказать, как создаются новые торговые стратегии?

Все начинается с гипотезы.Я предполагаю, что может существовать взаимоотношение между двумя инструментами, или появился новый инструмент на рынке, набирающий популярность, или возник необычный макроэкономический фактор, который влияет на микроструктурное поведение цены. Затем я записываю уравнение — или создаю модель, если вам угодно — с целью описания этого взаимоотношения. Обычно это некое уравнение процесса, показывающее изменение переменных во времени, со случайным (статистическим) компонентом.

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.