Я хочу сравнить торговлю валютой на двух рынках: FOREX и CME, — посредством просчёта риска и маржинального обеспечения.

Для начальных условий возьмём калькулятер, депозит в 1,000,000.00 долларов и краткосрочную торговлю EUR/USD.

Обеспечение 1 лота EUR/USD на форексе, без плеч = 125 тыс. долларов, это значит, что для открытия 1 лота нужен депозит не менее 125 тыс.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 10 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30 (краткосрок), то это 200.00 — 300.00 баксов или 0.02-0.03% на лимонный депозит.
То есть, для риска в 1 процент, нам нужно открыть 50-33 лота, а это соответствует 6.25-4.125 млн. долларов обеспечения, что вне наших возможностей.

Забегая вперёд, упомяну о плечах, которые помогают вывезти такое обеспечение. Даже грубо считая видно, что для краткосрочной торговли достаточно и плеча в 1к10.

А теперь возьмём другой рынок но с теми же инструментами — CME.
Обеспечение 1 контракта EUR/USD на CME = 2,750.00 долларов, это значит, что для открытия 1 контракта нужен депозит не менее 2,750.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 12.5 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 250.00 — 375.00 баксов или 0,025-0,0375% на лимонный депозит .
То есть для риска в 1 процент, нам нужно открыть 40-26 лотов, а это соответствует 110.00-73.33 тыс. долларов обеспечения.

Разница очевидна, но т.к. наши любимые брокеры заботятся обо всех «слоях» населения, то нам предлагаются и мини лоты, и микро контракты, и плечи, и бонусы, и прочие волшебные вещи, которые позволят начать с маленьких депозитов для того чтоб познать все прелести трейдинга.

На CME есть миниконтракты и микроконтракты.

1 миниконтракт = минимальное обеспечение в 1,375.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 6.5 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 125.00 — 187.50 баксов или 0,0125-0,01875% на лимонный депозит.
Получается минимальный депозит для 20-30 пунктов (при риске в 1 процент от депозита), нам потребуется 12.5-18.7 тысяч долларов.

1 микроконтракт = минимальное обеспечение в 275.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 1.25 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 25.00 — 37.50 баксов или 0,0025-0,00375% на лимонный депозит.
Получается минимальный депозит для 20-30 пунктов (при риске в 1 процент от депозита), нам потребуется 2.5-3.75 тысяч долларов.

На FOREX тоже есть мини лоты и микролоты соответственно.
Если считать без учёта плеч получим:

0.1 лот = минимальный обеспечение в 12.5 тысяч долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 1 доллар.

0.01 лота = минимальный обеспечение в 1.25 тысяч долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 0.1 доллар.

Выходит, что «на FOREX» без плеч требуется в 40-50 раз большее обеспечение нежели на CME.

Вот собственно для чего и нужны плечи: снизить маржинальное обеспечение на сделку.
Тогда плечо 1к100 на минилоте FOREX даёт обеспечение в 125 долларов и риск на пункт в 1 доллар.

На этом пока всё...

Вопросы о кухонности брокеров оставляю открытыми. Хотя, если вкратце, то все конторы, которые предлагают торговлю на FOREX физическим лицам являются букмекерскими лавочками (поправьте если ошибаюсь). Все «сделки» — это ставки на колебания цен. 

( Читать дальше )

Ни для кого не секрет, что на СЛ полно пиарщиков форекс-кухонь. Когда читаешь их посты (и зачем только время на это трачу?), то как-то грустно становится, глядя на бездарность некоторых из них. Ввиду того, что я перешел с форекса, где был пять лет, на фондовый рынок, и написал несколько постов, меня стали одолевать некоторе из них (даже в ЧС не хочу их загонять, веселят, однако). Сегодня один из них попросил написать отличия от форекса, что нравится, что не очень… Решил исполнить его просьбу и делаю это публично, ибо думаю, что найдутся трейдеры, которые тоже смогут меня дополнить, ну или опровергнуть. Итак:

Я не буду писать, что мне не понравилось на форексе, дабы меня не сочли негативщиком, а напишу о позитивчике фондового рынка...

1 На фондовом рынке мне нравится то, что торгую на реальном рынке!

2 На фондовом рынке мне нравится, что отношения с брокером задокументированы!

3 На фондовом рынке мне нравится, что есть возможность торговать без плечей. На форексе конечно тоже так можно, но для этого надо иметь 100к зелени, а у меня их нет. По-этому я, как истинный нищеброд, торгую теперь на фонде.

( Читать дальше )

Решил посмотреть как  активно ведут себя бабушки  на всех рынках Московской  биржи, декабрь пока  не доступен, будем  смотреть данные  за ноябрь.

Начну с  самого волнующего нас в последние  дни  рынка — Валютного 

Рейтинг Участников торгов по объему клиентских операций на Валютном рынке
Месяц: Ноябрь 2014 г.
1 ФГ БКС
2 ФГ «ОТКРЫТИЕ»
3 ИК «Ренессанс Капитал»
4 ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“
5 ООО „УРАЛСИБ Кэпитал — Финансовые услуги“
6 ЗАО „ФИНАМ“
7 АЛОР БАНК (ОАО)
8 ООО „АТОН“
9 ОАО „ИК “ПРОСПЕКТ»
10 КИТ Финанс (ООО)

к сожалению, нет данных числовых,  а  только место в рейтинге, вероятно это связанно с тем, что число участником на  этом  рынке очень мало, и  биржа просто не  публикует данные,  чтобы нас не  пугать -))


Обороты  участников, на споте доллара

USDRUB_TOD, USDRUB_TOM
1 ФГ БКС
2 ФГ «ОТКРЫТИЕ»

( Читать дальше )

Встречался сегодня с хорошим человеком из ЦБ, по работе  , не удержался  и прочитал ему заголовки топиков со смарта .

Так он меня  все пол часа  убеждал  что все ок  инфляции нет, цены те же и вообще проблемы только у спекулей на бирже.   Я так сказать в ох     уе  полном, через пол часа разговоров с ним начал верить  — проблемы только у спекулянтов…   в общем все хорошо.  Разрыв шаблона у меня  в общем… 3.14ц

 

( Читать дальше )

Финиш, братва. Тпру, приехали. Очень милый добрый день. Планка в сихе, планка в рихе. Няшный получился ЛЧИ с жирненькой точкой в конце.



Случилось чудо и предрешённое не вышло, himik62 и Дмитрий Черников вышли на 2-ое и 3-ье места, обогнав валютчика zkt. И ещё одно — Виктор Тарасов не удержался в призёрах на споте.

Кровь и кишки в самом низу: -56% за день!!! и -94% у Васи. А заодно и новый лой у Писчикова. Анбеливибл! До самой последней миллисекунды их убивали.

У меня очередное возлияние, празднуем, некогда. Завтра обо всём попробую написать более развёрнуто. Победителей поздравлямс, проигравших тоже поздравлямс. Хрен с ними, с бабосиками, зато какой опыт бесценный.

( Читать дальше )

Весёлого викенда, перцы!

Мало кто задумывается о таком виде информации в торговле как о торговом тайм-фрейм (ТФ). Сам много раз попадаю на то, что забываю включать в сделку информацию о ТФ, который сейчас ведет игру.

            Проработав с огромным количеством торговых алгоритмов, понимаешь, что отсутствие пункта об анализе ведущего ТФ является самым распространенным минусом любого из планов по торговле. Почему-то мало кто задумывается о таком факторе, как рабочее время того игрока, который сейчас делает свой бизнес в инструменте.

Трейдеров можно так же поделить по рабочему ТФ:

   — торгующие на 1-2мин ТФ. Как правило, это участники рынка использующие скальперские стратегии, которые не славятся большими движениями — короткие стопы, короткая игра. Проблема работы по данному ТФ это то, что очень часто включаются более старшие деньги и делают хаос на графике, приводя к большому количеству стопов. Важным пунктом в данной стратегии является изучение стакана и ленты принтов.

( Читать дальше )

— Майтрейд стал сдавать, его победа не такая уже и явная;
— Вербицкий давно прикрыл лося и вот уже профит дневной;
— Писчиков может выйти в ноль, весь ЛЧИ ждём этого момента;
— Вася не скинулся и его отпускает, шорт Si не закрыл, значит;
— Сухов явно прикрылся, т.к. движение по счёту минимальное;
— для фанатов Булла всё хорошо, + 5 млн. руб. с вечерки от шорта.

Доброе утро братцы!
Еще раз о звезде ЛЧИ 2014 под ником  Bull.
Что тут сказать… Многие торгующие трейдеры глядя на такие результаты начинают чувствовать себя никчемным дерьмом, новичкам  это вселяет надежду, кому-то все равно, кто-то считает это проектом биржи, кто-то думает, что чел нашел грааль и готов платить бабосы за обучение и т.д..
Но даже бегло рассмотрев  сделки Bull на графике, становиться понятно, что никакого там грааля нет и в помине.А что есть? А вот что.
 1.Тончайшее чувство рынка.
 2.Дисциплина.
 3.Жесткий РМ.
 4.Умелое управление открытой  позицией.
 5.Торгует только график, никаких идейных входов я там не увидел.
Картинки не вставляю, все и так знают какими прогами можно воспользоваться чтобы посмотреть сделки участников..

А теперь о главном… То как вел себя в последнее время контракт на долл/рубль у торгующего трейдера должно вызывать воссторг и благодарность за возможность сколотить состояние.Но вместо этого только нытье на СЛ.Скажу честно, что сам тоже имею грешок.Шортил Си лесенкой, средняя цена входа была 41500 выход по стопу 42600… Вовремя понял, не понимаешь что происходит держись подальше

( Читать дальше )

По-человечески сочуствую изо всех сил. Вру, не изо всех, но сочуствую, правда. И ежели одна из задач ЛЧИ — обучение, то и смотреть на это нужно. Не зажмуриваться, а смотреть. Урок всем нам. Трагедия, которой могло и не быть.