Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Я добавил в название рецензии этой книги слово «почти», только лишь потому, что прочитал не достаточно много книг про трейдинг, и может быть, когда-нибудь ко мне в руки попадет книжка лучше, чем эта...

Но пока я считаю ее лучшей из того что я прочел по трейдингу...

Эта книга представляет интервью опытных, зарабатывающих, известных и не очень трейдеров, а также инвесторов, которые делятся своим личным опытом работы на рынках.

Это целый букет мнений того, что им помогает зарабатывать и, что другим мешает оставаться на рынке так же долго как и они...

В книги есть практически все, от психологии до конкретных торговых стратегий и рекомендаций по входам и выходам из сделки...

В ней представлены трейдеры, торгующие акции, фьючерсы, опционы, многие из них, мягко говоря, очень мало известные, но очень не бедные, и Швагеру (интервьюер) пришлось потрудиться, чтобы заполучить аудиенцию с некоторыми из них...


( Читать дальше )

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда. 

Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.

Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).

Сбербанк

Рост на 3 и более %

( Читать дальше )

Оч. хорошее видео, где без передергиваний сравниваются кризисы 91, 98, 09, текущий, дается статитстика падения и роста (!) по отраслям и регионам, делаются выводы и реалистичные прогнозы на будущее. Долго, но полезно и интересно. При всем уважении, лучше Демуры или съезда ЕР :-)

Доброе утро сообщество! 
и так, за 2 часа утра получилась правая колонка лидеров и аутсайдеров. 
Пока только тикеры. Имена присвою чуточку позже. 
Я создаю весь список бумаг и сортирую по разделам (отраслям).

Вот для чего на днях я вынес вверх валюту _TOD, и освободил место справа.

всем здоровья!

Присматриваюсь к своим ошибкам в таком виде. Если заполнять после каждого трейда табличку, то через время становится ясно, что мешает больше всего самому себе. Возможно будет полезно начинающим, как я.
Есть еще идеи сделать таблицу в подобном позитивно утвердительном ключе, но пока идеи.

Также пизнателен буду любому дополнению, есть ошибки (учителя) поделитесь своими )))

«В начале пути
необходимо отвратиться
от неблагих поступков.
В середине -
от [пристрастия к своему] ,, Я''.
В конце — от всех воззрений.»

Арьядева. 400 строф о срединном пути

И так, наступил 1998 год. Дабы не сидеть без дела я уволился у одного своего однокурсника и пришел с предложением поработать к другому. Небольшая инвестиционня компания, стартовавшая с чековых манипуляций не шатко не валко пыталась закрепиться на фондовом рынке. С середины весны 1998 я занял позицию трейдера на фьючах на РБ (Российская Биржа, бывшая РТСБ). Также завел небольшой свой счет там же. Только-только успел провести первые сделки, как  биржа объявила себя банкротом (1 июня 1998) и на этом карьера фьючерсного трейдера у меня закончилась :-) Деньги мои так же пропали, так что август 1998 я встретил абсолютно спокойно —  мне вообще нечего было терять к тому времени. Казалось бы —  хуже не куда!? Денег нет, работы нет, с женой ситуация обострилась настолько, что я понял — стоп-лосс сработал, осталось техническое оформление. Тем не менее —  1998 год — один из самых удачных в моей жизни. А просто потому что я познакомился с опционами, а  к тому же произошло одно очень важное событие, которое проявит себя только в 2005 году. Короче говоря в поисках инвестора я наткнулся на одного веселого парня, который мало того, что дал приличную сумму в управление на СМЕ (чикаго) но и предложил поторговать этими загадочными опционами. За полгода я ему наторговал 30% убытка, но получил очень интересный опыт. Я понял что опционы таят в себе огромный потенциал, которым не так легко воспользоваться, но для себя решил —  будет возможность вернуться к опционам —  обязательно это сделаю. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, смарт-лабовцы!
Ровно 20 лет назад я начал свою деятельность на ниве спекуляций. Если быть совсем точным, то интерес у меня пробудился несколько раньше, а именно в ноябре 1995 года — прочитал заказную статью в журнале «Деньги» про форекс и сразу понял —  это то чего мне так не хватало. «Никаких дебильных клиентов, никаких тупых встреч и телефонных переговоров в неудобное время, точно выверенный расчет и отсутствие споров о своей доли в прибыли» — вот что я увидел в этой заурядной, джинсовой статье. Графики, такие родные после физфака МГУ, сулили мне мне несметные богатства, которые я приобрету в обмен на немного усидчивости и вдумчивости, которых мне всегда доставало.
Опущу смешные подробности, в общем с февраля 1996 года оказался я в одном диллинговом центре на Кропоткинской, с внесенным депозитом 5000$ (тогда это был минимальный депозит) не совсем своих денег. Проигрывал я свой первый счет 2 месяца, что несомненно является неплохим результатом для новичка в тех условиях. Какие условия —  да все очень просто —  в русскоязычном сегменте интернета тогда было с десяток сайтов и, естетственно, ни одного про трейдинг. Реально учиться было не у кого. Меня это правда не пугало, ибо я известный изобретатель велосипедов, но конечно осваивать все самому крайне неэффективно. 

( Читать дальше )

Жаль что невозможно комментить там
www.cl-trade.net/1053108610741086108910901080/-30-570
, буду здесь

мои поздравления!!! это все частично опровергает ранее сказанное мною, и судя по всему скоро мне придется признать, что Учитель — ГУРУ нефтяных котировок.
судя по всему все написанное мною здорово задело.
результат превосходный, три сделки такие деньги даже с учетом комиссии
по итогам дня торговая система Учителя снова доказала свою состоятельность, дав великое множество сигналов:
1) секретный элемент ЗЕРКАЛО

посмотрите как великолепно торговая система отрабатывает этот элемент, тут  прибыли не менее 60 тик!!!, 

( Читать дальше )

Скальпинг стратегии: Коррекция к скользящим среднимСтатья тут http://runettrade.ru/uroki-skalpinga/268-skalping-strategii-korrekciya-k-skolzyaschim-srednim.html