Блог им. Snaiper

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

3. Находим разность между (динамику изменения котировок день/день

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

4. Настраиваем в экселе Data Analysis (Файл-параметры-надстройки-перейти-выделяем галочкой все пункты). далее во вкладке данные у нас появляется функция Data Analysis

5.Далее выделяем все колонки с разностью и нажимаем на кнопку Data Analysis

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

6. Следующим пунктом выбираем Correlation

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

7. И в итоге у нас получается вот такая корреляционная матрица

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

если будут вопросы, пишите их в комментариях
★104
56 комментариев
Как связан тайм-фрейм для взятия разностей при расчете корреляцонной функции с таймфреймом для парной торговли.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, советую брать тайм-фрейм 1D. Т.к корреляция будет более точной и менее динамичной
avatar
Не тинькофф
Sna777, Вы не поняли вопрос. Я спросил связи двух разных тайм-фреймов.
avatar
SergeyJu
Sna777, на 2 скрине вы какие данные вставляете? По опену, клозу?
avatar
IliaM
IliaM, по close 
avatar
Не тинькофф
Берете просто разницу цен  или логарифм разницы?
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, берем только разницу не логарифмируем, т.к массив данных не большой
avatar
Не тинькофф
0
фигня это все… все эти парные трейдинги и т.д. в момент перекрутки сидят парные торговцы и репу чешут… видел уже таких. порно-трейдеров. Единственный нормальный парный трейдинг это схождения дериватива и базы, но чтобы там заработать нужен кэрри-трейд. Если нет очень больших дешевых денег то ловить нечего.
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel, если у вас не получилось то это не значит что парный трейдинг плох. 
avatar
Не тинькофф
+2
Sna777, я даже торговать его не стал пробовать после тестов. Тесты я делаю годочков так за пять минимум. Понимаете любая корреляция должна быть крайне жесткой и очень важно понимать пике расхождений. Т.е. сценарий который может стать для вас неожиданным. Если вы это не закладываете… то будете сидеть и тупить… еще раз я такое уже видел. Вот когда года за три торгуя корреляции на реальных деньгах- вы заработаете показывайте график своей Эквити по стратегии и уже сверху демонстрируйте то что вы вон как умеете и на чем основано умение. 
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel, 6-ой год торгуем, результат устраивает. что касается ваших тестов, то там скорее всего у вас не учтены динамические параметры изменения спреда.
avatar
Не тинькофф
Pobeditel, то есть корреляцию надо смотреть в динамике, объединяя ТФ в макрофреймы, или просто плавающим окном в 1 год прогнать по пятилетке?
avatar
Гденьги ☭
+5
 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, отдельное спасибо за финальный рисунок =) а то у меня с фантазией и со вкусом слабовато. можно ещё формулы?
avatar
...
+1
есть, какие именно формулы вам прислать?
avatar
Не тинькофф
Sna777, не по корреляции, а по которым спред считаете, если это не коммерческая тайна конечно. хотелось бы тоже к парному трейдингу приобщиться. в интернете столько версий, но лажа какая-то получается, если брать разницу или отношение между ценой лукойла и Роснефти и т.д.
avatar
...
+1
есть, постараюсь в следующих постах осветить этот вопрос. 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, отлично, спасибо! буду ждать. а то прочел пару книг на буржуинском по парному трейдингу, лажа какая-то, проверял полученные знания в экселе на наших бумагах. много темных пятен. не клеится как-то. пару раз так вообще надо сидеть в глубоких просадках по обеим бумагам из пары. хотелось бы пример или разбор от практикующего специалиста.
avatar
...
+5
бесплатный совет на мильон рублей:
если вы строите корреляции на данных daily close T0/T-1 (не важно при этом какой глубины сам ряд данных), ваши сетапы должны реализовываться в течение daily!
потому что на глубине daily close T0/Т-7 или любой другой корреляции уже совсем другие! а многие считают T0/T-1, а потом начинают высиживать в позе инвестора неделями, повторяя мантру «они сойдутся, корреляция же-ж!!!»
avatar
Jonah
+1
Jonah, полезный нюанс, спасибо! а можно по подробней.
avatar
...
+2
есть, если по методике автора, то в п. 3 3. «Находим разность между (динамику изменения котировок день/день) — изменить глубину, и каждый день считать сегодня — n дней назад.
avatar
Jonah
Jonah, т.е. считать отношение = цена.сегодня / цена.N.дней.назад вместо цена.сегодня / цена.вчера?
avatar
...
+1
есть, да, по крайне мере сравнить разные N стоит
avatar
Jonah
Jonah, интересно, спасибо. посмотрю ещё посты автора по этой теме. подумаю над Вашим предложением, так же посмотрю ещё различные средние.
avatar
...
Jonah, вот опять я сначала написал http://smart-lab.ru/blog/313956.php#comment5354423
потом прочитал ваш коммент. 
avatar
Гденьги ☭
+4
Jonah, высокий уровень корреляции не гарантирует схождения спреда, да он если честно то в парном трединге не особо важен, самое главное большое кол-во реверсивных движений. 
avatar
Не тинькофф

Jonah, так а если они не реализуются в течении дейли?

Пробовали считать и торговать корреляцию daily close T0/Т-7 ?

avatar
Nepall
Nepall, мой комментарий в том, что на каком периоде считаем, на таком и торгуем, историческая корреляция T0/T-1 не обязана сохраниться в будущем и тем более воспроизводиться на другом тайм-фрейме; если не реализовалась — выход по тайм-фрейму
avatar
Jonah
Jonah, причем я думаю тут большой ньанс будет как считать корреляцию, если втупую семь дней, то во первых это больше недели т.к. у нас только 5 торговых дней, а во вторых будет как бы сквозное окно, может имеет смысл считать разницу понедельник -пятница?
avatar
Nepall
Nepall, можно не заморачиваться, считаем только торговые дни
avatar
Jonah
Помогите с экспортом котировок. У меня цена при любых настройках скачивания разделяется точкой, а не запятой. Может кто знает решение проблемы?
avatar
Максим Бондаренко
Максим Бондаренко, выделяйте все столбцы, нажимайте Ctrl+F, выбирайте вкладку заменить, далее точку меняете на запятую

avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, спасибо большое, не догадался я что-то
avatar
Максим Бондаренко
+1
Максим Бондаренко, как вариант — заменить символ в скаченном файле или заменить разделитель в своей системе
avatar
wyg
Максим Бондаренко, в языковых настройках виндоус поменяй разделитель целой и дробной части с, на .
тогда все будет работать без ручной замены знака.
avatar
Александр Муравьев
Sna777, Расскажите пожалуйста про способы торговли этого самого спреда. Читал, что вычитают из него скользящую и торгуют потом эту разность методом ступенчатого усреднения против тренда…
avatar
wyg
wyg, это как один из методов, более детально методы торговли буду рассказывать в последующих статьях. а пока можете посмотреть тесты некоторых пар на истории http://smart-lab.ru/blog/310800.php
avatar
Не тинькофф
в R это сделать гораздо проще )
avatar
evgen000
Для Итоговой корреляционной матрицы оформление (заливка, наименование столбцов и строк) редактировалось вручную?
avatar
Александр Иванов
Александр Иванов, да
avatar
Не тинькофф
Sna777, я не совсем понял, зачем 1 столбец, там где просто порядковый номер указан. Он же вроде больше ни где не фигурирует.
avatar
Александр Иванов
На UT есть раздел про парный трейдинг — статьи,, формулы и даже программа для парного трейдинга
avatar
ku4a Mala
Igor Ku4in, что такое UT?
avatar
Александр Иванов
+1
Александр Иванов, United trader utmagazine.ru
avatar
ku4a Mala
Igor Ku4in, спасибо за рекламу 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, не нужно ли для начала взять коефициенты  внутри каждой пары, тоесть сколько акций одной и другой бумаги берется для того что бы создать спред, а уже потому считать матрицу корреляции?
avatar
SL
SL, странный у вас подход. Коэффициенты никак не влияют на корреляции. Газ и газ*3 будут иметь одинаковую корреляцию по отношению к рассчитываему инструменту.
avatar
Не тинькофф
а где логарифмирование? 
продолжение банкета будет? 
хотелось бы статью про фильтры спреда. 
avatar
Ivor
+1
Ivor, хорошо, в скором времени опубликую. 
avatar
Не тинькофф
Sna777, Спасибо. Буду ждать! 
avatar
Ivor
+1
Ivor, продолжение публикаций по парному трейдингу http://smart-lab.ru/blog/314395.php
avatar
Не тинькофф
IliaM, необходимо приводить данные к общей дате. если у вас каких то данных не хватает, излишнюю информацию просто удаляете. 
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★13 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★11 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 46 Про заморозку вкладов
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 21 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 19 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорении средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 2 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 14 Индикатор Баффета: акции в России аномально дёшевы
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
+159 60 Пенисов не будет!
+121 42 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 36 Ал-л-ло, Владимир?
+100 51 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+94 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+77 44 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+75 46 Про заморозку вкладов
+68 72 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+69 19 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+65 66 Нет заголовка((((

самые обсуждаемые сегодня

72к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
60к Пенисов не будет!
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
19к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
17к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
17к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
15к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн