Блог им. Snaiper

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

3. Находим разность между (динамику изменения котировок день/день

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

4. Настраиваем в экселе Data Analysis (Файл-параметры-надстройки-перейти-выделяем галочкой все пункты). далее во вкладке данные у нас появляется функция Data Analysis

5.Далее выделяем все колонки с разностью и нажимаем на кнопку Data Analysis

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

6. Следующим пунктом выбираем Correlation

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

7. И в итоге у нас получается вот такая корреляционная матрица

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

если будут вопросы, пишите их в комментариях
★105
56 комментариев
Как связан тайм-фрейм для взятия разностей при расчете корреляцонной функции с таймфреймом для парной торговли.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, советую брать тайм-фрейм 1D. Т.к корреляция будет более точной и менее динамичной
avatar
Не тинькофф
Sna777, Вы не поняли вопрос. Я спросил связи двух разных тайм-фреймов.
avatar
SergeyJu
Sna777, на 2 скрине вы какие данные вставляете? По опену, клозу?
avatar
IliaM
IliaM, по close 
avatar
Не тинькофф
Берете просто разницу цен  или логарифм разницы?
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, берем только разницу не логарифмируем, т.к массив данных не большой
avatar
Не тинькофф
0
фигня это все… все эти парные трейдинги и т.д. в момент перекрутки сидят парные торговцы и репу чешут… видел уже таких. порно-трейдеров. Единственный нормальный парный трейдинг это схождения дериватива и базы, но чтобы там заработать нужен кэрри-трейд. Если нет очень больших дешевых денег то ловить нечего.
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel, если у вас не получилось то это не значит что парный трейдинг плох. 
avatar
Не тинькофф
+2
Sna777, я даже торговать его не стал пробовать после тестов. Тесты я делаю годочков так за пять минимум. Понимаете любая корреляция должна быть крайне жесткой и очень важно понимать пике расхождений. Т.е. сценарий который может стать для вас неожиданным. Если вы это не закладываете… то будете сидеть и тупить… еще раз я такое уже видел. Вот когда года за три торгуя корреляции на реальных деньгах- вы заработаете показывайте график своей Эквити по стратегии и уже сверху демонстрируйте то что вы вон как умеете и на чем основано умение. 
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel, 6-ой год торгуем, результат устраивает. что касается ваших тестов, то там скорее всего у вас не учтены динамические параметры изменения спреда.
avatar
Не тинькофф
Pobeditel, то есть корреляцию надо смотреть в динамике, объединяя ТФ в макрофреймы, или просто плавающим окном в 1 год прогнать по пятилетке?
avatar
Гденьги ☭
+5
 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, отдельное спасибо за финальный рисунок =) а то у меня с фантазией и со вкусом слабовато. можно ещё формулы?
avatar
...
+1
есть, какие именно формулы вам прислать?
avatar
Не тинькофф
Sna777, не по корреляции, а по которым спред считаете, если это не коммерческая тайна конечно. хотелось бы тоже к парному трейдингу приобщиться. в интернете столько версий, но лажа какая-то получается, если брать разницу или отношение между ценой лукойла и Роснефти и т.д.
avatar
...
+1
есть, постараюсь в следующих постах осветить этот вопрос. 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, отлично, спасибо! буду ждать. а то прочел пару книг на буржуинском по парному трейдингу, лажа какая-то, проверял полученные знания в экселе на наших бумагах. много темных пятен. не клеится как-то. пару раз так вообще надо сидеть в глубоких просадках по обеим бумагам из пары. хотелось бы пример или разбор от практикующего специалиста.
avatar
...
+5
бесплатный совет на мильон рублей:
если вы строите корреляции на данных daily close T0/T-1 (не важно при этом какой глубины сам ряд данных), ваши сетапы должны реализовываться в течение daily!
потому что на глубине daily close T0/Т-7 или любой другой корреляции уже совсем другие! а многие считают T0/T-1, а потом начинают высиживать в позе инвестора неделями, повторяя мантру «они сойдутся, корреляция же-ж!!!»
avatar
Jonah
+1
Jonah, полезный нюанс, спасибо! а можно по подробней.
avatar
...
+2
есть, если по методике автора, то в п. 3 3. «Находим разность между (динамику изменения котировок день/день) — изменить глубину, и каждый день считать сегодня — n дней назад.
avatar
Jonah
Jonah, т.е. считать отношение = цена.сегодня / цена.N.дней.назад вместо цена.сегодня / цена.вчера?
avatar
...
+1
есть, да, по крайне мере сравнить разные N стоит
avatar
Jonah
Jonah, интересно, спасибо. посмотрю ещё посты автора по этой теме. подумаю над Вашим предложением, так же посмотрю ещё различные средние.
avatar
...
Jonah, вот опять я сначала написал http://smart-lab.ru/blog/313956.php#comment5354423
потом прочитал ваш коммент. 
avatar
Гденьги ☭
+4
Jonah, высокий уровень корреляции не гарантирует схождения спреда, да он если честно то в парном трединге не особо важен, самое главное большое кол-во реверсивных движений. 
avatar
Не тинькофф

Jonah, так а если они не реализуются в течении дейли?

Пробовали считать и торговать корреляцию daily close T0/Т-7 ?

avatar
Nepall
Nepall, мой комментарий в том, что на каком периоде считаем, на таком и торгуем, историческая корреляция T0/T-1 не обязана сохраниться в будущем и тем более воспроизводиться на другом тайм-фрейме; если не реализовалась — выход по тайм-фрейму
avatar
Jonah
Jonah, причем я думаю тут большой ньанс будет как считать корреляцию, если втупую семь дней, то во первых это больше недели т.к. у нас только 5 торговых дней, а во вторых будет как бы сквозное окно, может имеет смысл считать разницу понедельник -пятница?
avatar
Nepall
Nepall, можно не заморачиваться, считаем только торговые дни
avatar
Jonah
Помогите с экспортом котировок. У меня цена при любых настройках скачивания разделяется точкой, а не запятой. Может кто знает решение проблемы?
avatar
Максим Бондаренко
Максим Бондаренко, выделяйте все столбцы, нажимайте Ctrl+F, выбирайте вкладку заменить, далее точку меняете на запятую

avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, спасибо большое, не догадался я что-то
avatar
Максим Бондаренко
+1
Максим Бондаренко, как вариант — заменить символ в скаченном файле или заменить разделитель в своей системе
avatar
wyg
Максим Бондаренко, в языковых настройках виндоус поменяй разделитель целой и дробной части с, на .
тогда все будет работать без ручной замены знака.
avatar
Александр Муравьев
Sna777, Расскажите пожалуйста про способы торговли этого самого спреда. Читал, что вычитают из него скользящую и торгуют потом эту разность методом ступенчатого усреднения против тренда…
avatar
wyg
wyg, это как один из методов, более детально методы торговли буду рассказывать в последующих статьях. а пока можете посмотреть тесты некоторых пар на истории http://smart-lab.ru/blog/310800.php
avatar
Не тинькофф
в R это сделать гораздо проще )
avatar
evgen000
Для Итоговой корреляционной матрицы оформление (заливка, наименование столбцов и строк) редактировалось вручную?
avatar
Александр Иванов
Александр Иванов, да
avatar
Не тинькофф
Sna777, я не совсем понял, зачем 1 столбец, там где просто порядковый номер указан. Он же вроде больше ни где не фигурирует.
avatar
Александр Иванов
На UT есть раздел про парный трейдинг — статьи,, формулы и даже программа для парного трейдинга
avatar
ku4a Mala
Igor Ku4in, что такое UT?
avatar
Александр Иванов
+1
Александр Иванов, United trader utmagazine.ru
avatar
ku4a Mala
Igor Ku4in, спасибо за рекламу 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, не нужно ли для начала взять коефициенты  внутри каждой пары, тоесть сколько акций одной и другой бумаги берется для того что бы создать спред, а уже потому считать матрицу корреляции?
avatar
SL
SL, странный у вас подход. Коэффициенты никак не влияют на корреляции. Газ и газ*3 будут иметь одинаковую корреляцию по отношению к рассчитываему инструменту.
avatar
Не тинькофф
а где логарифмирование? 
продолжение банкета будет? 
хотелось бы статью про фильтры спреда. 
avatar
Ivor
+1
Ivor, хорошо, в скором времени опубликую. 
avatar
Не тинькофф
Sna777, Спасибо. Буду ждать! 
avatar
Ivor
+1
Ivor, продолжение публикаций по парному трейдингу http://smart-lab.ru/blog/314395.php
avatar
Не тинькофф
IliaM, необходимо приводить данные к общей дате. если у вас каких то данных не хватает, излишнюю информацию просто удаляете. 
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★18 15 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★11 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★10 163 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★8 127 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★7 7 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★5 6 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
★5 10 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★4 30 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 49 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+232 163 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+198 5 И все же главное это правильно все объяснить
+171 127 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+173 44 Ситуация на текущий момент
+151 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+140 36 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+130 17 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+132 55 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
+113 49 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+111 93 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

148к В России кризис
72к Азия. Вторник.
55к Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
44к Ситуация на текущий момент
39к Индекс МБ сегодня
34к Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
32к -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
14к Ничего не напоминает? Классика же👍
8к Sunlight до конца года запустит продажу инвестиционных золотых слитков
7к 3 дивидендные акции, в которые я планирую начать инвестировать в 2025г

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн