Я нищеброд — у меня нет 6 млн на счету. 
И я не трейдер — у меня нет нужных объемов торговли (вообще за последние 2 года только скинул с убытками летом 22 кое-что, затем только заводил и покупал. иногда).
Поэтому, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, остается еще третий путь — сдача экзамена и получение квалификации.

Я этот путь проделал, он был довольно долгий, поэтому, если кто-то захочет идти этим путем, я расскажу, как его сократить.

Не знаю, внимательно ли я изучал документы прошлой осенью, но мне показалось, что «Базовый экзамен ФСФР» — это как раз то, что нужно.
(ссылка, что такое базовый экзамен — fsfrexams.ru/bazovyj-fsfr#rec562189743)

Затем, на сайте НАУФОР я нашел перечень специальностей, по которым проводится оценка квалификации:
naufor.ru/tree.asp?n=17114&hk=20190626




Сейчас он выглядит немного по-другому, об этом ниже, а на тот момент мне показалось, что специальность «специалист по управлению ценными бумагами, 6 уровень» — это как раз то самое простое, что соответствует базовому экзамену.

( Читать дальше )

Walk Forwards – один из способов избежать переобучения алгоритма, путём проверки его способности адаптироваться к новым периодам данных.

Визуализация Walk-Forward тестирования.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.2: Каждый получает то, что хочет. О мотивации к изучению тренда

Когда-то давно я писал обзор на книгу «История биржевого спекулянта». Эта книга о жизни и торговле Джесси Ливермора. Самая популярная в мире книга про биржевую торговлю. Книга начала XX в. про трейдера, который сделал себе несколько состояний на биржевой торговле и торговал с конца IX в.  до середины XX в.

В ней описаны множество торговых идей, но свои бОльшие деньги он сделал именно на трендовой торговле. Правила, описанные в ней, очень просты:

1)      Покупай то что растёт.

2)      Продавай то что падает.

3)      Дай прибыли течь.

4)      Торгуй лидера сектора / рынка. 

И у меня для вас новость.

Это работало в 20 веке. и это же работает в 21.

В OsEngine есть стратегия (бесплатная), которая так и называется — «LivermoreStrategy». И вот так выглядит эквити, если этого робота запустить на индексе «DowJons» с 2000 года по текущий.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 1: Этапы построения комплекта роботов для торговли 1.2: Поиск торговых идей для торговли. 1.3   Написание скриптов роботов

После того, как вы выбрали платформу, на которой будете создавать роботов, и даже возможно освоились в ней. Для этого прошли какие-то курсы. Настаёт пора запрограммировать какую-то идею.

Что алготрейдить?

 

Свои идеи из ручной торговли.

Обычно, торгуя руками, у трейдера накапливается большой опыт относительно того, как именно надо торговать. И он может смело использовать его для того, чтобы тренироваться в программировании и роботостроении. 

Лично я занимался этим три первых года алготрейдинга. Граалей среди моих идей не оказалось к сожалению, но хотя-бы я научился писать код.

Вы конечно можете пойти по этому пути, но я рекомендую следующее:

 

Идеи из этой книги…

Самое очевидное – это конечно же воспользоваться моим опытом. Внутри этой книги вы найдёте исчерпывающие знания по тому, как торговать трендовыми роботами.

( Читать дальше )

 

Рис. 1. Что почитать на Смарт-Лабе полезного

 

Ну и, если без шуток, камрады. Это – пост с описанием оглавления моего блога.

За 10 лет на смартЛабе я успел написать много чего. В основном про то КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ НА РЫНКЕ. Но не только.

В блоге также есть про торговлю в нескольких направлениях, и про программирование, и про машинное обучение и ещё много чего. Читайте! Это поможет многим сократить время вхождения в алго на 2 или 3 года.

Поэтому – не проходите мимо! 1) В избранное 2) Лайк 3) Подписка!

 

Итак! 

Заходите внутрь любого моего поста и:

 

( Читать дальше )

Одна из самых нестандартных историй на американском рынке за последние пару лет — MicroStrategy (MSTR), про которую уже писал ранее. Это относительно небольшая американская IT-компания, в бизнесе которой нет ничего особо примечательного — она является публичной уже 25 лет, до 2011 года бизнес неплохо рос, последние 10 лет стагнирует, но зарабатывает какой-то денежный поток.

Компания стала широко известной в 2020 году, когда начала скупать биткоин на свой баланс. Сначала она это делала на свободный кэш на балансе, цена биткоина тогда была около $10 тысяч, и в целом это можно было считать достаточно рискованной, но неплохой ставкой с ассиметричный апсайдом — в худшем случае акции остались бы болтаться примерно на том же уровне, где были последние 15 лет, а в позитивном сценарии могли неплохо вырасти при росте цен на биткоин + просто за счет того, что она попала на радар большого количества инвесторов.

Но дальше, кажется, у CEO компании Майкла Сейлора немного поехала крыша и MicroStrategy начала скупать биткоин как не в себя, используя не только свободные средства на балансе и денежный поток, но и заемное финансирование. Компания выпустила несколько конвертируемых облигаций, прямо заявляя, что потратит все вырученные деньги на покупку биткоина. А когда долговая нагрузка уже стала значимой и аппетит инвесторов к таким облигациям снизился, взяла еще сверху кредит в Silvergate Bank под залог биткоинов, которые уже есть на балансе (и естественно купила на эти деньги еще больше биткоинов).

( Читать дальше )

Всех с праздником камрады!

Пост с мотивацией. Всё у всех получится! (если трудиться и верить)

 

Суть

Я тот самый разработчик OsEngine из опроса рядом. И честно – улыбка всё утро с лица не сходит.

Спасибо AlgoFox.

 

Если убрать ответ «У меня нет робота», то на богоспасаемом OsEngine делается около 8 % роботов на СмартЛабе.

И это сука, не смотря на то что есть ТсЛаб. Есть системообразующие терминалы с сотнями тысячами пользователей, вроде Quik и Metatrader, которых я вообще-то сам никогда за конкурентов не держу. Какими бы они хреновыми не были — люди будут делать на них роботов, ибо лудоманят через них и привыкли, ну да ладно.

Думал ли я что так будет, когда 9 лет назад задумал завершить своё обучение дипломом с темой «Разработка платформы для алгоритмической торговли»? Ну наверное… Но я и не мечтал что всё пойдёт настолько хорошо.

 

Всем спасибо! Мы стараемся!

Счас пилю новый коннектор к Тинькову. Жди – дорогой питонюга и джава кодер)) Пара недель — и будет открытая и бесплатная реализция на шарпах, которая работает. И можно будет подсмотреть как надо ;)

( Читать дальше )

Второе из трёх видео описывающие возможные подходы к тестированию торговых стратегий на истории.

В данном видео описан Walk-Forwards подход.

Из видео Вы узнаете:

1) В чём суть Walk-Forwards тестирования. Зачем это всё? В чём выгода от такого подхода к тестированию торговых стратегий?

2) На что обратить внимания чтобы не допустить «переоптимизации» и курв-фиттинга

3) Как повысить робастность стратегии

 

Обязательно смотрите видео. Это расширит Ваше понимание того как работают рынки на самом деле. И как начать свой путь в алго.

( Читать дальше )

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

( Читать дальше )

Коррекция фондового рынка — это не повод поддаваться панике и распродавать подешевевшие активы либо просто впадать в спячку. Просадку можно рассматривать как возможность для заработка — в условиях волатильности всегда появляется больше торговых возможностей. На встрече профессиональные трейдеры и аналитики оценят текущую ситуацию на рынке и расскажут, какие схемы торговли становятся наиболее актуальными при колебаниях цен.

www.finam.ru/landings/event-meetup-volatile-markets

Если есть вопросы к спикерам, ответы на которые хотели бы увидеть в записи, пишите в комментариях. Я их передам модератору.