Чуть ли не ежедневно тут интересуются как защитить средства на случай пушистого зверька на бирже или у брокера, попробуем разобраться. Речь пойдет не о стратегиях, а о том, насколько вообще средства, отданные Вами на попечение брокера или управляющего защищены от различных рисков, возникающих в процессе торговли и клиринга. 






Тут ситуация следующая. Во-первых, при выборе брокера следует обращать внимание на реквизиты для перевода средств. Если это НРД, то можно считать, что брокер или управляющий относительно честно держит Ваши средства на бирже. Не то, чтобы это какая-то супер гарантия, но любой лишний посредник так или иначе увеличивает риск. Деньги на счетах брокера не страхуются ни в НРД ни в банке, но если что-то произойдет с банком, то, сами понимаете. Я ни секунды не сомневаюсь в честности и надежности Сбербанка как банка, брокера и депозитария, и привел пример лишь чтобы обратить на этот пункт Ваше внимание. Многие крупные брокера принимают средства на счет не в НРД, а в стороннем банке, и большинство клиентов, видимо, просто не знают про возможность хранить средства непосредственно на бирже. Эта практика со стороны брокеров, видимо, будет только распространяться. Но не стоит отчаиваться, на Западе подобное в порядке вещей.  

( Читать дальше )

Хочу открыть счёт на Interactive Brokers через Церих на 5000$.
Основная торговля — спреды на драг металах (CME), а также продажа дальних опционов глубоко вне денег.

1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?

2. Как устроена система ГО (margin requiements)?
Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?

3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?

4. Какие комиссии на опционы на етфы (которые на NYSE)? Насколько выгодно покупать спреды на етфы по сравнению с просто покупкой етфов (насколько сильно комиссии отжирают)?

5. Какие комиссии за ежемесячное обслуживание и аналогичное?

6. Как лучше открывать счёт (может не через церих)? Через какой банк дешевле переводить?

На сайте ARQA выложена новая версия 7.4 терминала QUIK, она же предлагается к обновлению на демо-сервере.

(картинки сняты с тестового сервера! поэтому такие цифры)

Что замечено нового:

1. В таблицу "Доска опционов" добавлено меню, позволяющее настраивать её вид: быстро менять базовый актив, задавать количество отображаемых страйков.




2. На графиках появилась возможность рисовать треугольники, элипсы, прямоугольники.



( Читать дальше )

Всем добрый!

Появилось желание поторговать  на западе более-менее ощутимой суммой (40-50к$).
Интересуют технические моменты перевода такой суммы западному брокеру, как стоит поступать, как не стоит. Оффшор или нет? Налоги или да? Надо просто спокойно работать и иметь такую же спокойную возможность вывода средств, в том числе и в полном объеме, когда потребуется, без задней мысли: а куда, а какие вопросы и от каких структур ждать и т.д.
Хотелось бы услышать отзывы от людей, на практике работающих с суммами выше интересуемых росфинмониторинг 600к руб, особенно интересуют те, кто платил налоги с профита на западных рынках, как выглядит данное общение с налоговой? 

Спасибо.

Коллеги, кому-либо приходило подобное? Чем закончилось?-)

На днях пришло письмо от брокера.

Уважаемый [skip]!

Для целей исполнения требований Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [skip] (далее – Брокер), руководствуясь п. 3.4.9 Договора на брокерское обслуживание, просит Вас в срок до [skip] года предоставить обоснования экономического смысла, а так же сути совершенных Вами операций, указанных:

номер сделки

дата

код

Покупка/продажа

цена

объем

[skip]

Сделки, с учетом их параметров: цены, объема и иных условий, в том числе с учетом предыдущих сделок с данным финансовым инструментом имеют признаки нестандартных в силу соответствия их параметров критерию, учитывающему отклонение цены сделки от цены предыдущей сделки по данному финансовому инструменту, более предельного значения, и выраженной в валюте финансового инструмента объем сделки, составившим более предельного значения.

На этой неделе будет публиковаться отчет с рынка труда в США. На рынке ожидается рост новых рабочих мест на 177К. В связи с недавними резкими заявлениями из ФРС в сторону ужесточения монетарной политики (рынок настроился на возможное повышение ставки процента на 25 базисных пункта в ближайшие два месяца) данные с рынка труда США будут определять грядущие изменения на рынке облигаций США.

Более ястребиные заявления членов ФРС оказывали давление на долгосрочные облигации США, которые снизились к ключевому уровню поддержки и следует ожидать существенной реакции цен долгосрочных казначейских облигаций на данные с рынка труда. Сильные данные с рынка труда в США укажут на скорое повышение ставки процента ФРС, что повлечёт за собой продажи облигаций с наибольшей дюрацией( облигации с наибольшими сроками погашения). В случае если данные с рынка труда окажутся слабыми долгосрочные облигации будут пользоваться повышенным спросом, во-первых, потому что перспективы повышения ставки процента ФРС отодвинутся на декабрь и во-вторых, потому в связи с недавними ястребиными заявлениями членов ФРС именно на рынке долгосрочных облигаций наблюдалось сильное давление со стороны продавцов, ожидающих более скорое повышение ставки процента и которые в случае разочарования данными с рынка труда будут вынуждены закрывать спекулятивные позиции из продаж(совершать покупки).   

( Читать дальше )

Ребят, уже много накручено о ЦБ и его «заботах» об инвесторе. Лично мне это уже не интересно. А интерес у меня только к практикам торговли через западного брокера.
Уверен, что кто-то с ресуса уже торгует через западного брокера.
Хотелось бы услышать от них краткие пояснения. Интересуют несколько вопросов -

1. Имя вашего брокера
2. Каков минимальный порог по финансам он требует для открытия счёта?
3. Требует ли он какие-нибудь документы, в том числе и о происхождение денег (слышал, что-то такое)?
4. Каков размер ваших комиссий (брокерская и биржевая) в месяц? Читал, что там сколько-то платишь и за торговый терминал, и за котировки. Вот и интересует, каков общий платёж у вас за месяц?
5. Какой уровень английского необходим для связи? На сколько часто приходится с ними переписываться?

Меня не интересуют ответы поисковиков. Хотел бы услышать ответы именно от практиков. Ответивших, заранее благодарю.

В свете последних законопроектов.
Имеем минимум 10 тыс$.


1. Идем к списку брокеров NYMEX www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html
2. Смотрим финансовые показатели брокера. Надо, чтобы соотношение Excess Net Capital/Net Capital Requirement было больше 1.5
FCM (Futures Commission Merchants/Reporting Firms)
www.cftc.gov/Search/search?q=FCM&site=cftc&btnG=Search&filter=0&search-site-submit.x=7&search-site-submit.y=5&client=cftc_V01R01&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=cftc_V01R01&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&filter=0&ulang=ru&entqrm=0&entsp=a__FiltersLegacy&wc=200&wc_mc=1&exclude_apps=1
3. Проверяем лицензию NFA
Лицензия National Futures Association:
www.nfa.futures.org/basicnet/
4. Читаем информацию на сайте понравившегося брокера. Пишем письмо в поддержку, звоним.
5. Заключаем договор.
6. Торгуем.


Уверен, что для торговли на ICE и LSE нужно предпринять не более сложные телодвижения.
Индекс РТС можно будет заменить на FTSE Russia или еще чем-нибудь.
Si аналог тоже найдется.

На настоящем форексе вообще проходная сумма 50$ (FXCM.com).

Волатильность:

В среднем нефть ходит 1.5$ бакса в день.
Встающим по тренду:
Если нефть прошла 1.5 — открывать позу стремно.
Если  нефть прошла 3.6 а вы хотите открыть позу — бейте себя по рукам.

В четверг нефть врятли улетит,  а  в среду легко:


( Читать дальше )

Обновленный QUIK у многих работает с трудом, есть 100%  решение этой проблемы.

если вам не помог предыдущий пост, то вам поможет этот на 100%

1 Электропитание.
2 Видео карта.
3 Крайняя мера, если 1 и 2 пункт не помогли cтавим легкий антивирус Аваст фри или Касперский фри.

   Электропитание.

( Читать дальше )