Каждый отдельный робот в OsEngine может открывать множество разнонаправленных позиций. При этом, чтобы различать позиции для различного управления ими в будущем, их необходимо помечать. Поговорим об одном из способов помечать позиции через поля SignalTypeOpen и SignalTypeClose у позиции.

Сегодня с Вами разберём робота, который торгует ДВЕ торговые логики одновременно, разделяя логику как раз по сигналам.

1. О чём речь?

Каждый экземпляр класса робота одновременно может вести несколько позиций. Фактически это число ничем не ограниченно, все упирается в производительность железа и размер средств на счете. В таких случаях роботу бывает необходимо разделять позиции по каким-либо критериям, например, по причинам открытия и/или закрытия позиции. Для этих целей в классе Position имеется два открытых поля:

public string SignalTypeOpen

public string SignalTypeClose

Оба они могут содержать произвольное строковое значение, передаваемое через торговые методы.

Как правило, сигналы используются для анализа позиций и удобства восприятия информации, но также с их помощью можно строить сложные торговые системы, основанные на ветвлении логики в зависимости от сигнала, приведшего к открытию и закрытию позиции.

( Читать дальше )

Предлагается два вариант входа в позицию или выхода из позиции. В двух вариантах нужно чтоб сработал неудавшийся размах и пересечение наклонного уровня. В первом варианте сначала пробой уровня, потом неудавшийся размах, во втором наоборот.
В ближайшее время сделаю индикатор с такими сигналами, если кому интересно пишите, договоримся.

Если кому интересно, сейчас есть индикатор чисто с сигналом неудавшийся размах: t.me/c/1981657516/271

Пример деланного индикатора по этому принципу: t.me/c/1981657516/284

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Всем привет!

Пока жду возможности прикупить облигаций, решил собрать список кандидатов на добавление в портфель. Хочу поделиться процессом выбора и тем, как новые бумаги повлияют на купонные выплаты.

Контекст

Облигации приобретаются на ИИС-3, и основная цель — получать регулярные купонные выплаты, которые в последствии реинвестируются.

Немного предистории

Ранее у меня был обычный ИИС, который я открыл ещё в 2019 году, но начал его использовать только в 2022 году, когда один из крупных банков предложил бонус в размере около 12% на сумму пополнения. С учётом налогового вычета, доходность казалась очень привлекательной. В итоге я получил и бонус, и вычет, но с бонуса удержали 35% налога. Тем не менее, опыт был положительным.

Что делаю сейчас

Для получения максимального инвестиционного вычета нужно за год пополнить ИИС не менее чем на 400 тыс. руб. Так как 52 тыс. руб. я получаю в виде вычета, то остается занести на ИИС 348 тыс. руб., если поделить эту сумму на 12 месяцев выходит 29 тыс. руб.

( Читать дальше )

В данном посте будем учиться запускать «профилирование» в Visual Studio, чтобы глазами увидеть место самых больших нагрузок у бота.

Ну и в целом заканчиваем нашу минисерию постов про производительность роботов и как делать так, чтобы у Вас никакие очереди не забивались, а роботы работали быстро и качественно.

 

1. Профилировка – это что?

Профилировка производительности C# — это процесс анализа производительности программы путём мониторинга использования процессора различными функциями и сегментами кода.

Профилируя приложение C#, можно определить, какие части кода занимают больше всего времени процессора и вызывают проблемы с производительностью. Эта информация важна для оптимизации приложения и улучшения его общей производительности.

С точки зрения прикладного:

Профилировка производительности – один из способов запуска проектов на СиШарп (OsEngine), который помогает увидеть «узкие» места в коде, где больше всего расходуется ЦП.

Так проект OsEngine можно запустить в нескольких режимах:

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

В данной статье поговорим о проблемах «перегрузки» в пользовательской логике в роботе. Очень условно поговорим про поточную модель OsEngine и о том, почему нельзя нагружать поток робота «лишней» работой или укладывать «Спать».

 

Для начала давайте взглянем на поток, который отдаёт данные в роботов в реале. Для этого нужно открыть класс AServer. Это вот здесь:

( Читать дальше )

Часть третья (скорее всего, заключительная)

Начало здесь

Вторая часть здесь

По наветам Тимофея Мартынова пошел слушать в бальный зал №2 Александра Антонова (Mozgovik Research). Он оттараторил, как зарабатывать на понимании мультипликаторов. Говорил четко, все по делу, практически монотонно. Одним словом, недостижимая высота выступления для простого смертного. Все сказанное представляло собой четкий алгоритм. Осталось написать код и наблюдать за приумножением капитала! Но я не успевал осмысливать сказанное, что поделать, куда мне угнаться за молодежью в век скоростей. А им приходится тягаться с роботами, может, поэтому они превращаются в киборгов. Скачаю презентацию и буду вникать на досуге, хотя я ни разу не фундаменталист и не являюсь последователем Бенджамина Грехэма, одним словом, я неразумный инвестор.

Совсем другое дело – следующий спикер, Александр Горчаков, с балладой о том, что делать на падениях цен на рынках. Во всем его образе сквозила интеллигентная меланхолия. Но, я таки поймал момент, когда Александр улыбнулся. В числе его рекомендаций было переходить на фьючерсы, дескать ими торговать дешевле. Одной из проданных идей стало формирование квазиоблигации через покупку акции и продажу фьючерса.

( Читать дальше )

В конце прошлого месяца вёл в школе АЛОР лекции по направлению. Разбирали различные подходы к определению «стадий волатильности». Смотрели, как это делать:

1. По Моноинструментам.
2. По Скринерам на широком рынке.
3. По индексам.

Всего вышло 5ть часовых лекций. Скрипты в комплекте.

Для клиентов АЛОР, торгующих из нашего сообщества, эти лекции доступны бесплатно!

Что в лекциях?

В основном, разбор проблемы динамического выбора бумаг в торги. Я с этим столкнулся ещё в 2022 году, когда реанимировал свои арбитражи на крипте. С тех пор подход улучшается и изменяется. Проблема встаёт ребром на MOEX, т.к. скорость изменения популярных бумаг довольно быстрая, и алгоритмы должны уметь на это реагировать. Ну и бонусом несколько способов определения стадий волатильности по бумагам.

Какие способы я сам проходил, прям по годам пойдём. От самого простого к самому сложному. Постараюсь сэкономить Вам несколько лет жизни на исследованиях.

( Читать дальше )

VK Видео: 


RuTube:

( Читать дальше )