Новый слой создания свечек в OsEngine дописан. На данный момент у нас уже есть 14 нестандартных серий. Как их тестировать на истории? Правильно, скачать тиковые данные за много лет и начать эксперименты. И сегодня поговорим о том, как именно их надо качать и сколько на это надо ресурсов. Также поговорим про настройки тестера, чтобы всё работало.

В рамках данной серии будут статьи с тем, как мы будем с Вами делать большие тесты на MOEX по тиковым данным. И данная статья Вам подскажет, как именно их подгрузить и как настраивать тестер.

Задача такая:

1. Скачать трейды с MOEX TOP с 2020 года. Вышло что-то около 50 бумаг. Размер в файловой системе, около 60 гигабайт.
2. Сделать так, чтобы всё это не упало от нехватки памяти. Это речь про OsData, куда было внесено несколько правок.
3. Включить робот скринер в тестере, который будет одновременно все эти бумаги за 4 с лишним года тестировать в параллельных тестах на одном портфеле, т.е. и тут надо сделать так, чтобы ничего не упало от нехватки памяти. Была добавлена настройка для этого в эмулятор биржи, которая удаляет лишние трейды из памяти. Ниже об этом поговорим.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня будем настраивать рабочее место для подключения к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

 

Получение тестового доступа описано в статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

Подключаем FIX

Начнем с легкого, и тут у меня хорошие новости! Ничего особенного для подключения к FIX-серверам Мосбиржи делать не нужно. Подключение происходит по TCP через интернет, так что наличие интернет-соединения – это единственное условие. Думаю, такое есть у всех.

Подключаемся к маркетдате по FAST UDP

Приведенный способ подключения – для работы через интернет. Рекомендуемый Мосбиржей способ запуска – из коллокации, то есть ваш торговый сервер установлен непосредственно по соседству с серверами Мосбиржи (физически там находится, в том же датацентре).

Техподдержка Мосбиржи по поводу FAST присылает примерно следующее:

Добрый день!

Доступ для вашего IP открыт.

Адрес для VPN-соединения — такой-то. Логин и пароль можно оставлять пустыми.

( Читать дальше )

Модификация робота, торгующего паттерн PinBar (свеча с огромной тенью вверх или вниз) для торговли по всей площадке одновременно.

 

Интересен робот не только своей эквити (а тут есть, что посмотреть), но и самим подходом, когда мы торгуем одновременно десятки бумаг. Поговорим о логике робота, о том, где его исходный код находится в проекте.

( Читать дальше )

Доходно. Ликвидно. Надежно. 22,9% годовых на 1,8 года. С ИИС >25% годовых

Мы придумали портфель внучков, как аналог портфеля бабули, но с офертами. Это такой же пассивный портфель, но внучки имеют большее разнообразие за счет того, что ставят даты оферт в напоминалки в 📱

Наша философия инвестирования не предполагает частый ребаланс. Для вас мы составляем доходный, комфортный, пассивный портфель. Ведь время — это тоже ресурс⚡️. С ребалансом мы экспериментируем в другом проекте

Принципы  — те же, как в Бабулином портфеле:

— рейтинг А- и выше

— высокая ликвидность

— не более 10% на компанию, не более 40% на отрасль, но с офертами.

Что не так с офертами?

✅Выбрали:

· М.Видео (заменили 3 выпуск на 4 с офертой)

· Окей 🆕(входят в Черный список, но в портфель с офертами решили включать; не хотите иметь дело с 🥕? — серым варианты для замены)

· ВИС Финанс

· ТрансФин-М 🆕

· Интерлизинг

· Эталон

· ЯТЭК🆕

· ГТЛК 🆕

· Сэтл групп 🆕

· Балтийский лизинг

( Читать дальше )

Главный враг всех алготрейдеров, как известно, просадка. Чего они только не делают, чтобы ее избежать!
— диверсифицируют свою стратегию по 30 инструментам на 10 таймфреймах с 15 наборами параметров
— мучают оптимизатор миллиардами прогонов до тех пор, пока все убыточные сделки не исчезнут
— убирают стопы, включают сетку и добавляют мартина, чтобы просадок не было видно ну хотя бы по балансу
— ну и продолжают, конечно же, поиск Грааля, который обязательно должен расти под 45 градусов вверх 365 дней в году...

Полагаю, все (или почти все) эти приемы либо очень сильно мешают им зарабатывать, либо ведут к неизбежному сливу. Потому что стратегия, которая будет стабильно прибыльной из года в год и имеет ограничение мах. убытка, НЕ МОЖЕТ быть без просадок. Чем сильнее пытаешься от них избавиться, тем выше подгонка под историю, и, как следствие, вероятность слива.

Полагаю, что проблема просадок заключается не в несовершенстве торгового алгоритма, а в неправильном управлении капиталом. Что делает типичный алготрейдер, когда его счет растет? Разумеется, постепенно повышает торговый объем. А что обычно случается со всеми системами (особенно трендовыми) после того, как они дают существенную прибыль? Конечно же, они уходят в просадку! Потому что после любого сильного движения на рынке наступает консолидация, в которой система теряет.

( Читать дальше )

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!

Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные инвест.решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью.

Правила портфеля просты:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)

!!! Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило — максимально простой портфель. Но мы эксперименитируем с ребалансом вдругом проекте

✅Что мы выбрали:

• М.Видео

• Окей

• Эталон

• Интерлизинг

• Балтийский лизинг

• Брусника

• Пионер

• ВИС

• Каршеринг Руссия

• Евротранс

( Читать дальше )

Бонус для участников нашего сообщества, торгующих в АЛОР. Робот на паттерне 3 солдата, способный одновременно торговать ВЕСЬ рынок, и самоадаптирующийся по волатильности каждой отдельной бумаги. Граальный между прочим…

Спасибо всем, кто с нами!

В комплекте:

1. Скрипт со свечами и инструкция о том, как их добавить в проект, чтобы OsEngine добавил робота в список допустимых.
2. Большая статья о том, как работает робот, что у него за настройки.

Из интересного следующее:

1. Это скринер. Таких роботов не очень много в публичной сборке и, как пример в Ваших работах, был бы замечателен.
2. Механизм учёта усреднённой волатильности для каждой из торгуемых бумаг робота. Он тут тоже есть, довольно плотно законспектирован. Даже, если роботом торговать не будете, ЭТО точно Вам когда-то пригодится.

Что касается тестов, то они проводились на бумагах из MOEX TOP 30. За 6.5 лет. То, что более-менее ликвидное.

Результаты для робота для MOEX хорошие.

( Читать дальше )

Продолжаем усложнять пример ThreeSoldier, о котором говорили некоторое время назад. Теперь добавим в него механизм адаптации под усреднённую внутридневную волатильность. Получим ThreeSoldiersVolatilityAdaptive. Делаем силу сигнала одинаковой на всю глубину теста, чтобы и 5ть, и 10ть лет назад сигнал был одной силы.

 

Напомню, базовая идея паттерна «Три солдата» заключается в том, что мы должны найти на графике три растущих свечи подряд:

( Читать дальше )

Продолжаем обсуждать работу роботов на удалённом сервере. В нашем гайде, это раздел «Удалённые серверы». Сегодня обсуждаем проблемы распределения ресурсов на сервере.

На удалённом сервере могут быть не настроены оптимальные условия для работы торговых роботов. Это касается как OsEngine, так и других платформ для создания роботов. Это может быть:

• В моменты переполнения оперативной памяти сервер перезагружается из-за отсутствия файла подкачки для системы.
• Приоритет на фоновые задачи, а не на работу приложений.

Следование этой инструкции по настройке сервера может существенно облегчить Вашу жизнь.

 

Идём в меню пуск и заходим в панель управления:

 

( Читать дальше )

Сегодня обсудим самый базовый и простой пример робота, позволяющий торговать свечные паттерны.

Называется он ThreeSoldier — Три солдата. Это классический свечной паттерн, упоминаемый практически в любой книге по трейдингу об этих самых паттернах. И по сей день работающий, между прочим. И это как раз то, что нейросети видят, если им подать на вход свечи.

( Читать дальше )