Статья о том, как роботы видят мир, какие типы данных для них доступны. В чём разница между специальными терминалами для алготрейдинга вроде OsEngine и простым API. Для опытных алготрейдеров это очевидно, поэтому данная статья для тех, кто пока не определился, как и где реализовывать свои стратегии.

1. Данные из API.

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.

Сегодня мы рассмотрим индикатор StdDev. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора StdDev.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Standard Deviation.

4.1.   Контертрендовая стратегия на индикаторе StdDev.

4.2.   Стратегия, основанная на индикаторах Rsi,Sma И StdDev.

4.3.   Контертрендовая стратегия на индикаторах StdDev и Bollinger.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Standard Deviation.

Индикатор StdDev или стандартное отклонение представляет собой статистическую меру разброса цен относительно их среднего значения в определенном периоде.

Часть 3. Домино и бабочки

Хаос — это не провал. Хаос — это лестница. Многие пытались взойти на неё, но оступались и уже не пытались вновь. Падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за власть, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх.

«Игра престолов»

⠀

Когда я начал алгоритмизацию анализа, который делал на глаз, я периодически наталкивался на детали, о которых никогда не задумывался, что впоследствии перевернуло моё представление о многом.

Разберём конкретный пример. На картинке две проторговки (боковика⁠/⁠флэта⁠/⁠накопления — называйте как хотите).

И когда мне нужно было найти все проторговки после синей, я писал в код: найти все проторговки, в которых startTime >⁠= endTime синей.

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

До конца года будет полностью заполнен (по технической части), а пока добавляйте его себе в закладки.

Видео при этом будем сюда добавлять минимум ещё весь 2025 год. Т.к. начали летом 2024 только. Если по какой-то теме есть видео, то рядом с темой есть соответствующая ссылка.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 

Сегодня мы рассмотрим индикатор EOM Watcher. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается. 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора EOM Watcher.

2.      Как проводятся расчеты индикатора EOM Watcher.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор EOM Watcher.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе EOM Watcher.

4.1.   Контртрендовая стратегия на индикаторах EOM Watcher и Adx.

4.2.   Стратегия, основанная на индикаторах EOM Watcher и Envelops.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора EOM Watcher.

Индикатор Ease of Movement Watcher был разработан трейдерами и программистами для более эффективного использования индикатора Ease of Movement (EOM) в своей торговле.

Сегодня мы рассмотрим индикатор SMI. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора SMI.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе SMI.

4.1.   Стратегия, основанная на пробой индикатора PriceChannel и SMI.

4.2.   Стратегия, основанная на дивергенции индикатора SMI.

4.3.   Контертрендовая стратегия на индикаторах SMI и SmaChannel.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора SMI.

Индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) был разработан Уильямом Блау (William Blau) и описан им в его книге «Механические торговые системы» (Mechanical Trading Systems). Уильям был известным техническим аналитиком и трейдером на фондовом рынке.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Stochastic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Stochastic.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Stochastic.

4.1.    Стратегия, основанная на двух индикаторах Stochastic.

4.2.    Стратегия, основанная на дивергенции индикатора Stochastic.

4.3.    Стратегия на индикаторах Stochastic и MACD.

4.4.    Контертрендовая стратегия на индикаторах Stochastic и Bollinger.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Stochastic.

Индикатор Stochastic был разработан в 1950-х годах Джорджем Лейном. Лейн был финансовым аналитиком и трейдером, который работал на Уолл-стрит. Он заметил, что цена закрытия актива чаще всего находится ближе к верхней или нижней части ценового диапазона за определенный период времени.