В Os Engine можно тестировать ботов как на свечных данных, так и на ленте сделок и стакане. В этой инструкции будет описан алгоритм, как скачивать исторические данные для таких тестов. 

Обратите внимание, что не все биржи поддерживают такой тип исторических данных. Поэтому мы сделаем это для биржи Binance.

Открываем OsEngine:

Часть 7. Паранойя

Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь — в лесной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в тике мимолетном вечность!

Во второй части я писал:

«С каждой новой частью всё будет только усложняться со всё более отчётливыми проблесками возможной паранойи :‑)»

Это 7‑я часть, а я ещё даже не начинал 😉, так что готовьте попкорн и поехали...

Так как на рынке сделки анонимны для подавляющего большинства участников (для нас с вами), то мы доподлинно не знаем, как происходит ценообразование, а это порождает несколько парадигм, которые могут быть прямо противоположны друг другу, к примеру:

🅰 «Живой рынок», стихийный, который формируется естественным образом, в котором иногда происходят манипуляции крупными игроками, но это капля в море (погрешность, которой можно пренебречь) по сравнению с другой парадигмой ⬎

🅱 «Тотальный и перманентный подконтрольный прайс‑экшн», который подчинён какому‑то одному шаблону⁠/⁠алгоритму, и возможность как‑то повлиять на цену жёстко ограничена определёнными рамками.

Сегодня мы рассмотрим индикатор QStick. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора QStick.

2.      Как проводятся расчеты индикатора QStick.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор QStick.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе QStick.

4.1.   Пробой QStick.

4.2.   Перекупленность и перепроданность QStick.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора QStick.

Индикатор QStick — это технический индикатор. Был разработан Тушаром Чанде. Он представляет собой линию в области под графиком цены, которая показывает разницу между ценой открытия и закрытия инструмента за определенный период времени.

Хотел анонсировать небольшие бонусы, для тех кто торгует в АЛОР из нашего сообщества. Спасибо Вам, искреннее. Это очень важно.

Но перед этим кое-что напомню:

Чуть больше года назад у нас (терминала Os Engine) было большое распутье.
Вариант 1: Стать закрытым платным терминалом, каких сотни.
Вариант 2: Постараться найти партнёра на MOEX, с которым бы получилось оставить Os Engine бесплатным. И тем партнёром оказался АЛОР. 

Кроме того, они помогают нам с развитием подключений на направлении MOEX. Всесторонне нас поддерживают.

Но самое главное, конечно то что Вы можете получать сервис поддержки уровня коммерческого проекта без обязательных платежей за него! 

Всё это АЛОР! Спасибо им!

Ну и те кто через них торгуют — большие красавчики! Помогаете укреплять наше партнёрство и поддерживаете наш проект! Вам тоже спасибо)

Принимайте подарки!

Подарок номер 1. Двух дневная скидка в 70 % на покупку обучения OsEngine Base Export у нас на портале.

Ваш вход в алго, с оч. приличной скидкой:

Сегодня мы рассмотрим индикатор OsMa, одну из производных MACD. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора OsMa.

2.      Как проводятся расчеты индикатора OsMa.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор OsMa.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе OsMa.

4.1.   Дивергенция OsMa.

4.2.   Стратегия, основанная на индикаторах OsMa и MACD.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора OsMa.

Индикатор OsMA (Osilliator of Moving Average) был создан в 1990-х годах и является модификацией индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD создан Геральдом Аппелем в конце 1970-х годов.

OsMA является своего рода дополнением к основному осциллятору, дающим дополнительные сигналы и индикаторы для трейдеров. В отличие от классического MACD, OsMA сконцентрирован на разнице между осциллятором и его сигнальной линией, что позволяет более ясно и детально отслеживать изменения в силе и направлении тренда.

Статья о том, как роботы видят мир, какие типы данных для них доступны. В чём разница между специальными терминалами для алготрейдинга вроде OsEngine и простым API. Для опытных алготрейдеров это очевидно, поэтому данная статья для тех, кто пока не определился, как и где реализовывать свои стратегии.

1. Данные из API.

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.

Сегодня мы рассмотрим индикатор StdDev. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора StdDev.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Standard Deviation.

4.1.   Контертрендовая стратегия на индикаторе StdDev.

4.2.   Стратегия, основанная на индикаторах Rsi,Sma И StdDev.

4.3.   Контертрендовая стратегия на индикаторах StdDev и Bollinger.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Standard Deviation.

Индикатор StdDev или стандартное отклонение представляет собой статистическую меру разброса цен относительно их среднего значения в определенном периоде.