Сегодня мы рассмотрим индикатор Asi. Кумулятивный индекс колебаний. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора Asi.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Asi.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Asi.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Asi.

4.1.   Пробой индикатора Asi.

4.2.   Дивергенция Asi.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Asi.

Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) — это технический аналитический инструмент, используемый для оценки изменений в ценовой динамике финансовых активов. Он обычно применяется в анализе цен на фондовом рынке, фьючерсах и других торговых инструментах и обычно используется для определения направления тренда на рынке, а также для выявления возможных точек разворота.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор Aroon. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора Aroon.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Aroon.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Aroon.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Aroon.

4.1.   Пробой Parabolic SAR и Aroon.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах Stochastic и Aroon.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Aroon.

Aroon является техническим индикатором, который используется для измерения силы и направления тренда на рынке. Он был разработан Тушаром Чанде в 1995 году и получил свое название от слова «a-roon», которое в переводе с санскрита означает «рассвет».

( Читать дальше )

«Как высоко могут подняться рынки?» — спрашивает обложка журнала.Финансовые рынки полны парадоксов и иронии. Например, когда убежденность в финансовой тенденции наиболее выражена, именно в это время следует проявлять наибольшую осторожность. Этот знаменитый индикатор подает критический сигнал.
Индикатор обложки журнала Пола Монтгомери утверждает, что к тому моменту, когда финансовый актив попадает на обложку известного новостного еженедельника, существующий тренд продолжается уже так долго, что близок к развороту. Классическим примером является обложка журнала Time от 13 июня 2005 года:

( Читать дальше )

В сервис логирования OsEngine добавлен функционал отправки сообщений в Телеграм.

Там же добавлена возможность принимать и обрабатывать команды от своего Телеграм-бота.

 

1. Создание бота в Telegram для приема сообщений.

Нам будет нужен бот в самом мессенджере Телеграм. Для его создания используем BotFather – это официальный бот мессенджера, который позволяет создавать ботов и управлять ими.

Ищем его в поиске Телеграм:

( Читать дальше )

Все мы хотим, чтобы инвестиции не только приносили максимальный доход, но и соотносились с минимальными рисками. В идеале совсем без дефолта. Наименее рисковыми активами принято считать государственные облигации, но доходность по ним оставляет желать лучшего.

Что тогда, если не ОФЗ? Чуть более рисковыми, но при этом максимально стабильными принято считать корпоративные облигации с рейтингом уровня А, по которым доходность уже будет приравнена к ключевой ставке. При этом, если мы используем плюшки ИИС, то на этом инструменте можно получить порядка 29-30% годовой доходности.

Аналитики подобрали 10 облигаций от уровня АА- до уровня А- (и соизмеримым уровням по рейтинговым шкалам НКР, Акра и РА Эксперт).

1. Новотранс, выпуск 001P-0

Дата погашения: 27.11.2024

Доходность: 17,85%

Цена облигации: 97,34%

2. Пионер, выпуск 001P-06

Дата погашения: 04.12.2025

Доходность: 17,82%

Цена облигации: 94,5%

3.Интерлизинг, выпуск 001Р-06

Дата погашения: 24.08.2026

Доходность: 17,56%

Цена облигации: 95,58%

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага Positive Technologies $POSI
💰 Потенциал роста 2.86%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Сегежа $SGZH
💰 Потенциал роста 2.3%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Alpha

💼 Бумага Яковлев $IRKT
💰 Потенциал роста 4.44%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

📉 Потенциал падения

💼 Бумага Магнит $MGNT
💰 Потенциал падения 3.28%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Нижнекамскнефтехим (привилегированные) $NKNCP
💰 Потенциал падения 6.68%
🗓 Срок 24 дня
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Ростелеком — Привилегированные акции $RTKMP
💰 Потенциал падения 2.23%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

( Читать дальше )

Вкратце изложу смысл
Есть зигзаг, у него есть мертвая зона в виде дельты, назовем ее Д
Если длина звена зигзага в диапазоне от Д до 2Д, то сигнал на лонг будет 4 бара вниз, стоплосс 1/2Д
Если от 2Д до 3Д, то сигнал на лонг будет 3 бара вниз один бар вверх, стоплосс 2/3Д
Если от 3Д до 4Д, то сигнал на лонг будет 2 бара вниз 2 бара вверх, стоплосс 3/4Д
Если от 4Д до 5Д, то сигнал на лонг будет 1 бар вниз 3 бара вверх, стоплосс 4/5Д
Если от 5Д до 6Д, то сигнал на лонг будет 4 бара вверх, стоплосс 5/6Д
Для шортов все с точностью наоборот

Посмотрите на свои справки 2-НДФЛ за прошлые года. Если по какому-либо коду дохода и соответствующему ему коду расхода стоит одинаковая сумма, скорее всего был убыток.

Звоните брокеру и просите за этот год справку об убытках.

Либо еще проще – запросите у брокера за последние 10 лет справки по убыткам.

Если такие есть, и в 2023 году по этому виду дохода получили прибыль и заплатили налог, то заполняем декларацию, отправляем ее в ИФНС на проверку и ждем поступление денег.

Как заполнить декларацию?

Рекомендую скачать программу «Декларация-23» на официальном сайте налоговой. www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/

На первой странице декларации «Задание условий» заполняем номер ИФНС, ОКТМО.

Если не знаете, поищите в инете по своему адресу.

Признак налогоплательщика – иное физическое лицо.

Отмечаем имеются доходы учитываемые «справками о доходах физического лица».

И чтобы сразу поступили деньги на счет, без дополнительно заявления, отмечаем «сформировать заявление о возврате налога в рамках декларации».

( Читать дальше )

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )