Конечно, тема элементарная и многие, уверен, в курсе, что это такое. Тем не менее, по поиску на смартлабе ничего не нашел. Все же думаю, что далеко не все пользователи сайта — гуру, поэтому выложу видео сюда, вдруг будет полезным.

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Прейдя на рынок в начале 2006 года в свои неполные 25 лет с надеждами на самореализацию и хорошие доходы, совсем не ожидал, что мой путь получится таким непростым. У меня была небольшая сумма от проданного бизнеса, вложенная в паи земельного фонда известной на тот момент компании «Социальная инициатива». Мне повезло, и я успел забрать свои средства из этого фонда до того как пирамида рухнула, руководство арестовали, а счета заморозили. Подходящей идеи нового бизнеса в реальном секторе у меня не было, желание инвестировать, но более активно, нежели вложения в фонды — было.
 
Разобравшись с тем как покупать и продавать акции, я предполагал, для начала, зарабатывать по 10% в месяц. Получалось гораздо меньше. Поторговав пару месяцев понял, что не все так просто и отправился на курсы в известную инвестиционную компанию. Пройдя двухнедельный курс обучения, точно знал, что нужно делать дальше. Торговать стал более активно, но зарабатывать перестал.
 
Далее, когда стало понятно, что торговать без «плана» трудно, пошел процесс разработки, тестирования и оптимизации торговой системы. Год я закончил с плюсом 20-25%.


( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.


EUR/USD
…после вчерашнего нарушения ценой критических уровней вполне возможно, что Евро начинает формировать первые волны будущего снижения в рамках развития волны [iii]. Но не стоит исключать и альтернативный вариант, который может подтвердить формирование волны [ii] в виде двойного зигзага. До прояснения ситуации нахожусь вне данного инструмента. 
 

GBP/USD
…продолжается развитие волны (4) которая может принять вид простого зигзага. И после завершения данной волны ожидаю возобновление роста цены в рамках формирования волны [3].

( Читать дальше )

Эффективность «трэйдинга» на случайном блуждании
Механическая торговая систем сводится к набору торговых стратегий, основанных на предсказании будущего движения цен по историческим данным. В [1] демонстрируется возможность нахождения ложной корреляции между сигналами от технической торговой системы и будущей доходностью актива, когда на самом деле цены актива представляют собой процесс случайного блуждания. То есть при симуляции случайного блуждания прошлые данный не будут иметь никакой предсказательной силы, но на относительно длительных горизонтах прогнозирования обнаружится ложная корреляция, свидетельствующая об обратном. Рассмотрим временной ряд логарифма по основанию e индекса цены какого-либо финансового инструмента, обозначим его z[t], t=1..N. Стратегия следующая: если накопленная сумма исследуемых показателей в момент времени t больше своего скользящего среднего за L периодов (обозначим его MA[t]), то на следующий день открываем длинную позицию и держим ее H дней. И наоборот, если сумма нарастающим итогом меньше своего скользящего среднего за L периодов, то инициируем «Шорт» и также удерживаем его H дней. Возникает вопрос: а какую прогнозную силу для предсказания результата имеют прошлые (исторические) значения цен? Или как зависит будущее изменение цены (в нашем случае z[t+H]-z[t+1]), синяя линия) от разницы z[t] (зеленая линия) и его скользящего среднего?

( Читать дальше )

Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 


( Читать дальше )

Константин Бронштейн был руководителем опционного деска и партнером «Тройки Диалог» в возрасте, когда многие только приступают к работе. Проработав в компании семь с половиной лет, покинул «Тройку» после слияния ее со Сбербанком в конце 2012 года. Сейчас торгует на собственные средства, дорабатывая свои модели и стратегию управления будущим фондом. О пути от простого стажера до руководителя деска, о своих достижениях и первых ошибках, о сделках во время кризиса 2008 года и об атмосфере трейдинг-деска г-н Бронштейн рассказал в интервью Financial One.
 
— Когда у Вас появился интерес к трейдингу?
— О существовании фондового рынка я узнал из трилогии Драйзера («Финансист», «Титан», «Стоик». — Примечание FO), но зацепило меня в 2003 году после прочтения приложения к «Ведомостям» «Путеводитель частного инвестора». В тот же день я скачал демо-терминал «Альфа-Банка».


( Читать дальше )

Зарождение идеи
 
Раздумывая над вопросом, куда вложить свой небольшой первоначальный капитал, я остановился на покупке акций российских предприятий. Впервые это произошло в 1994 году,  и с тех пор инвестирование приносило в основном доходы. Исключением стали печальные 1998 и 2008 годы, когда пострадали практически все инвесторы и трейдеры.
 
На протяжении многих лет у меня постоянно присутствовало желание заниматься трейдингом, но неудачные первые шаги, заставляли повременить с полным переключением на это направление. Надо сказать, что трейдинг сильно отличается от инвестирования, я об этом знал, и поэтому проявлял осторожность в совершении операций, однако эмоциям на осторожность начихать.
 
Начинающие трейдеры считают, что залогом успеха является торговая стратегия, которая представляет собой определенную систему эффективных действий. Точно так же считал и я, когда в 2000 году начал разрабатывать свою собственную программу для ведения трейдинга. Накопленных знаний в области спекулирования акциями, как мне казалось тогда, у меня хватало.

( Читать дальше )

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.