Сегодня-завтра в метрополе продит круглый стол по вопросам размещения «декабрьских вкладов» - «ЭХО ДЕВАЛЬВАЦИИ: ЧТО БАНКИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С ДОРОГИМИ ВКЛАДАМИ 2014 ГОДА?»

попозже поподробнее выложу тезисы оттуда..
пока вот интересные модельки
предположим у вас имеется в данный момент 70555 руб (эквивалент 1 тыс долл на том на утро сегодня)
есть три альтернативы
— покупаем доллар в обменке — (фиолетовая) и храним его на депозите топ-10 под 2.5% годовых
— храним рубли во вкладе под 12% и надеемся на стабильный курс (зеленый)
— синтетика: храним рубли под 12%- 97% вклада, остальные 3% вкладываем в производные инструменты (красный)

 
основной риск значительных курсовых колебаний приходится на конец декабря — январь месяц 

Вот график наших активов в $ США на конец января, при различных значения курса доллара

( Читать дальше )

В чотком чатике спросили, чего на скрине у меня. Отвечу, но взамен и вы мне ответьте. Где вообще нормальные таймеры для трейдинга? Компактные, многозадачные, наглядные и проч. Одно кавно кругом, они вообще существуют в природе?

Есть такой софт, который ищешь всю жизнь и всё равно не удовлетворён найденным. Хоть сам садись и пиши. От безысходности нашёл и приспособил утилитку, которая какгбэ и не таймер вовсе, но по сути им работает… с грехом пополам. Называется ProgressBarsOfLife.



( Читать дальше )

Таки прошло пол года с тех пор как увидел терминал. После слива over 9000 демо счетов, начал включать голову. Появился резонный вопрос: «А чего ради открываю позицию?». Если раньше это выглядело примерно так: «О! подешевело, откат — покупаем!». И сидишь в этой позиции как дурак чего-то ждешь. Смотришь в убыток, говоришь: «Ипонская битва!». Закрываешь, а эта хрень уходит в твою сторону. Понимается, что для всякого здесь присутствующего это не является откровением. Ну думаю, что пора писать систему — написал....

Вот оно:

вот такую неоттестированную байду я начал торговать. Здорово, да?  А какая точка входа? Шикарно просто. А точка выхода? Все сразу понятно. Тут тебе и Макди разукрашеный, и любимый индекс товарного канала, и объемы, и волатильность. И еще это в трех таймфреймах (привет доктору Элдеру). Ну как тут не нагрести лопатой бабла то?

( Читать дальше )

Сегодня я расскажу как в условиях нестабильности ПРАВИЛЬНО шортить доллар. 

Сразу скажу это будет работать для тех, у кого есть физически купленная валюта и намерение ее продать чтобы постараться откупить подешевле.

Допустим у вас есть 10 тыс. долларов, и вы, видя курс выше 70, хотите их продать.

самый простой вариант это продать в обменнике — так сделает большинство, но это самый не эфективный способ, во-первых из-за спреда, во-вторых из-за риска что случится какой нибдуь нежданчик и валюта вырастет на 10 руб. и выше за 1 день.


второй вариант это зашортить СИ. способ куда лучше первого, но он несет в себе большой риск в случае роста валюты.

Самый лучший вариант на мой взгляд, это шортить си и использовать опционы. 

Пример.

У вас есть 10 тыс долларов наличных, цена на споте 70.6 — это максимум за что вы их продадите, минус 0.5-1% пока они будут месяц лежать у брокера. если вы продадите в банке то потеряете на спреде.  Итого в среднем при курсе 70.6 Вы реально продадите доллар по 70 руб. при очень хорошем раскладе.

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/my/SPAN_method/blog/all/ 

Записал видео сегодняшних торгов, как пример реализации описанного в прошлом посте. 



 Главное что необходимо сделать, это выбирать тот рынок и те инструменты, в которых вы понимаете своих конкурентов. Т.е. вы понимаете у кого будете отбирать деньги или как другой вариант — с кем вы это будете делать.  Если провести аналогию с покером, то в покере чтобы стабильно побеждать на дистанции, необходимо выбирать тот стол, за которым соперники будут слабее вас. У покера есть перед рынком преимущество, т.к. у вас есть возможность понаблюдать за потенциальными соперниками и объективно оценить свои шансы против них. На рынке же у нас нет такой возможности, т.к. все что мы видим — цены. Т.е. мы не имеем возможности наблюдать за нашими конкурентами. Но у рынка есть другое преимущество. Для того чтобы побеждать — вам не обязательно искать слабаков. Вы так же можете присоединятся к сильным участникам рынка и откусить у них долю их потенциальной прибыли.  

( Читать дальше )

После вчерашних новостей основные валютные пары двинули хорошим импульсом… Сегодня мы наблюдаем консолидацию… Входить опасно! Только выход из консолидации покажет истинный перевес сил.

Но на данный момент, есть две валютные пары- ЕНА и КАНАДЕЦ. Вчерашние новости их не расшевелили и они остались в своем канале. Это говорить может только об одном-ГРЯДЁТ СИЛЬНЫЙ ДВИЖ ПО НИМ!!!

USDJPY



( Читать дальше )

                                                                                «ВВП всех переиграл»
75908792758565636585 857597958011295136
738575909290758565636596 968511085121 120140125145
7585809086909290758565636597 97868811085 85120

ОПЕК сохранила квоты на добычу, НО
нужно место на рынке для Ирана
Иран увеличит добычу нефти только к середине 2016 года

Поэтому цена на нефть пойдёт вниз

( Читать дальше )

Goldman Sachs завтра (т. е. уже сегодня) ожидают «голубиный сюрприз» от Драги: значительное увеличение европейского QE, которое должно по их мнению привести к падению пары на 2-3 фигуры, отправить евро на паритет к доллару к концу месяца и года, и к 0.95 в следующем году.

Our rationale boils down to the following. If the ECB eases again tomorrow, something that President Draghi essentially pre-­committed to in October, it will mean that the ECB has eased twice in 2015, precluding further easing on a reasonable horizon.

• It is thus important — both for ECB credibility and, more important, for reversing the lowflation dynamic — to make tomorrow's easing a material event, i.e. to surprise the market.
• We continue to think that the hurdle in this regard is relatively low and see a 2­-3 big figure drop in EUR/$ on the day, with parity by year­end and 0.95 (our 12­month forecast) potentially reached as early as end­-March.

The note goes on… but Brooks does address the positioning argument,:

• Certainly, it is true that speculative shorts have built in the CFTC data… but — as we have shown in past research — that sub­set of the market tends to lead, i.e. broader positioning is likely more modest.
• And of course it remains the case that downside skew in EUR/$ is modest compared to the run­up to the Jan. 22 meeting.

( Читать дальше )

Брокер БКС.
Последние 2 часа начал глючить Quik.

Зависает, появляется надпись «Не хватило памяти под объекты, без которых приложение работать не сможет. Если какие-либо из запущенных сейчас программ Вам не нужны, закройте их и выберите RETRY. Выберите CANCEL для прекращения работы.
При выборе любого варианта, quik выбивает. И выбивает только его.
Причем физической памяти достаточно, она до конца не заполнена.

И не показывает количество открытых контрактов, хотя ГО занято правильно.

Обновил до версии 6.17.3.6.
Не помогло.

Фигня какая-то.

У кого-нибудь подобное есть?

Исторически фондовый рынок разворачивается вниз до того, как это сделает экономика. И делает он это в среднем на 6-9 месяцев раньше. Именно поэтому рынок считается опережающим индикатором экономики. Если вовремя уловить его сигналы, можно успеть зафиксировать свой доход и спасти портфель от просадки.

1. Медвежьи сигналы фондовых индексов

Когда промышленный индекс Dow Jones Industrial Average и индекс S&P 500 пробивают линию поддержки и опускаются ниже своих 200-дневных скользящих, это является сильным «медвежьим» сигналом и представляет угрозу для рынка акций.

( Читать дальше )