Как видно из графика мы вернулись в диапазон 1850-1950 проторгованный в начале года. Коррекция, начавшаяся в апреле и продолжившаяся в мае завершилась и настало время новой консолидации и судя по всему она пройдёт в том же диапазоне. Думаю до что конца августа мы останемся на текущих уровнях. Что же ждать от ближайших недель и как зарабатывать в таких условиях? Следующая неделя — неделя корп.отчетности, а так же на ней должна наконец разрешиться «американская проблемма», но поведение индекса в последние несколько дней слишком сонное. Уровень 1950 мы пробьём скорее всего взяв разгон из района 1900, соответственно мне видится повторение паттерна 23 мая-14 июня, т.е. проторговка 1900-1950 в начале недели с последующим движением в район 2000. Дальше, в августе возврат к текущим уровням, но так далеко загадывать не хочется.

( Читать дальше )

Последний был в лонг:

 

В один июньский день состоялось великое событие!
27 июня 2011 зародился тренд на 15.000пп по RIU.

Кто бы мог подумать чтобы в июне, месяце отдыха, последнем месяце Q2, да и вообще при таком новостном негативе зародится восходящее движение.

Я и сам не верил в тренд, но что начиная с 28 июня, МЫ гульнем вверх от 182.500 на 6.000 я нисколько не сомневался. Об этом я написал заметку 1 июля 2011г — «Технический анализ: причины роста рынка акций», вот ссылка — http://www.smart-lab.ru/blog/9679.php
А вот и график из той заметки:



Помню скептические комментарии таких персон как: Sbero, BoNuS, advocat, Максим Федоров, eserg, misa, AZbuka. В целом настроение было у публики что обязательно нужно шортить с тех уровней! Что то про слишком резкий рост Америкосов и прочее…

( Читать дальше )

Передерживаю убыточную позицию

 
 

Убыток

05.07.2011 – очередной убыточный день для меня на инструменте RIU. Огребши за день 5000 пп убытка, я, хоть и оставался спокойным, проклинал злой рынок: «Блядский боковик!», «Куда прешь?!» и т.п. Цена, конечно, весь день сильно и непредсказуемо (по крайней мере для меня) скакала, преподносила неожиданные сюрпризы, пробивая сильные линии сопротивления (и поддержки), что в принципе могло бы оправдать мой минус. Но…
 

Работа над ошибками

Вечером, как обычно, провожу работу над ошибками, которую я начинаю с того, что прогоняю на готовом графике свою торговую систему, и очередной раз вижу: торгуй я четко по своим правилам — я был бы в плюсе. Глядя на точки, в которые я должен был бы сделать вход, но не сделал, я понял причину своих самых убыточных сделок: я не могу войти в сделку потому, что уже сижу в противоположной позиции, в которую обычно вхожу по наитию и по своей жадности. Если мне ее нужно закрыть и развернуться, я думаю о том, что я потеряю, а не о том, что заработаю. Поэтому оставляю убыточную позицию, в которую вошел не по правилам, предпочитая ее правильной позиции и надеясь на разворот.


( Читать дальше )

Всё идёт по бычьему сценарию:



Обсуждаем текущие торги в этой ветке 

 
Гармоничный трейдинг по моделям Гартли 

Vlada Raicevic 

В мире технического анализа существуют собственные бабочки. Известные, как Гармонические Ценовые Модели, они отличаются от основных паттернов, подобных клиньям и флагам. У них есть визуальная модель, но привлекается также и некоторая математика. Чтобы проверить аутентичность модели, к ней применяются отношения Фибоначчи. В 30-ых годах эта техника была описана H.M. Gartley, а в последнее время ее популяризовали Larry Pesavento и Scott Carney. Существует несколько различных моделей, но сегодня мы обсудим медвежью и бычью модели Gartley. 

Эти модели могут оказаться весьма сильны и часто дадут Вам точные точки входа и выхода… Мы рассмотрим, как применять к цене определенные уровни ретрейсмента и целей по Фибоначчи. Вначале это может показаться магией, но, если Вы когда-либо видели большие колебания цены и жалели, что не могли заглянуть вперед, Вас удивит, что можно получить от колебаний цены. На самом деле это не слишком трудно, потребуется лишь несколько определенных шагов. Давайте же посмотрим., как определить и построить одну из таких моделей. 

( Читать дальше )

Все предельно просто.Геп по ММВБ с 15 на 16 июня.В пересчете на РТС это около 5000п.Потенциал снижения ограничен непадением нефти и нежеланием сипи проваливаться ниже недавних минимумов.На коррекции надо откупать.Или сидеть в лонгах тем, кто уже.Цель -190000.

В пятницу мы имели возможность наблюдать сравнительно нечастое явление на ММВБ, гэп вверх на открытии размер которого составил примерно 16 пунктов — (с 1607 до 1623). 
Начиная с 2006 года, на ММВБ наблюдалось всего 57 случаев столь сильного открытия рынка вверх (тс – торговая сессия):
 
30.06.2006 — 42 пункта (с 1291 до 1333) — время «жизни» гэпа 9 тс;
20.07.2006 — 18 пунктов (с 1330 до 1348) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
04.08.2006 — 23 пункта (с 1407 до 1430) — время «жизни» гэпа 10 тс;
22.08.2006 — 35 пунктов (с 1405 до 1440) — время «жизни» гэпа 12 тс;
14.02.2007 — 53 пункта (с 1626 до 1679) — время «жизни» гэпа 9 тс;
26.11.2007 — 12 пунктов (с 1793 до 1805) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.01.2008 — 10 пунктов (с 1888 до 1898) — время «жизни» гэпа 5 тс;
24.01.2008 — 10 пунктов (с 1571 до 1581) — время «жизни» гэпа 6 тс;
06.06.2008 — 14 пунктов (с 1843 до 1857) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.06.2008 — 18 пунктов (с 1439 до 1457) — время «жизни» гэпа 4 тс;
06.08.2008 — 10 пунктов (с 1402 до 1412) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;


( Читать дальше )

Отвлечься не получается поэтому напишу вью с картинками.
В пятницу реализовалась идея «высадки шортистов».
Обычно такие движения могут преследовать 3 цели: получить прибыль на интрадейщиках вставших в шорт, высадка «баласта» перед движением вниз и пробитие важных сопротивлений.
Что видим в итоге.
В фСбере в целом план был реализован.

С открытия геп задал уровень 9640, ниже которого набирали новых. Далее этот уровень прошли первым серьёзным объёмом. Важно отметить, что объём позволил не достать до уровеня, а заметно его превысить. Уровень стал поддержкой, выше и на нём набирали новых шортистов. После пробоя цена дошла до 9700, важного сопротивления.
Далее происходит новый вынос с объёмом 9700 и 9740 достигнув ещё одного важного сопротивления 9800. Где и происходило всё движение остаток дня. Ухудшение внешнего фона игнорировалось. Крупные участники вниз не играли. Самое большее позволили выйти темЮ кто шортил выше 9700 и 9740.

( Читать дальше )

          Когда я в первый раз увидел стакан котировок и дрожащими руками отправил на «эшафот» первый ордер, я сразу понял, что легко не будет. Что нарисованные в истории графики с заманчивыми трендами для кого-то ступеньки на пьедестал финансового успеха, а для большинства  дорога в «психологическо-финансовый АД».
          Много подходов я использовал к рынку и точно понял одно – чудеса на рынке бывают, но они больше всего и убивают, а если не хочешь быть случайным трейдером и подкормкой для «биржевых пираний» то нужна своя система, работающая как швейцарские часы и пронизывающая рынок как несгибаемая железобетонная свая.
          Я нарисовал на листе бумаги линию, сверху поставил плюс, а снизу минус. «+» то от чего мой счет прирастает, а  «-»  то что его уменьшает. В общем, получился стакан системы ))



( Читать дальше )