В общем, мы продолжаем пилить фундаментал по компаниям на смартлабе. 

Вот пример, как будет выглядеть страничка с историей дивидендов Газпрома.

Мы туда бахнули все самые важные сведения, касающиеся дивидендной истории Газпрома.

Чтобы найти такую страничку по каждому компании, надо:

1. зайти в котировки акций ММВБ (<Q> в консоли).

2. нажать на иконку с фундаменталом


3. Ну и дальше ткнуть в ссылку Дивиденд


Напоминаю, что все данные я заполняю сам и делаю это медленно, поэтому фундаментал пока неполный.

Вливание ликвидности идет самыми большими объемами за всю историю — сейчас работают два главных насоса ЕЦБ и ЦБЯ, в сумме, по оценке Дейче Банка, они скупают более чем на 180 млрд долларов в месяц:

Денежный поток не остается заперт в границах этих регионов — он выходит на международный рынок и надувает пузыри повсеместно. Даже если не наблюдается прямого перетока капитала, общий уровень ликвидности растет поддерживая подъем на рынках.

Отношение цены акций к доходности на индексе Russell 2000, на нем отчетливо видны КУЕ, этот индекс примечателен тем что отслеживает небольшие компании, поэтому влияние первичных дилеров и их окружения не так велико, а значит деньги от залива заходят в более широкие слои инвестирования.


( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые посетители данного ресурса, лудоманы, лже-профессионалы торговли и малочисленное количество компетентных в данном ремесле людей!
    В данном топике хотел бы поделится своим опытом торговли и к чему это привело. Попробую разделить описанное мной на несколько частей, чтобы уловить изменение в сознании автора. Может быть кому-нибудь поможет… Учитывая все истории, произошедшие у разных людей и описанные здесь, прошу вашего внимания и для моего откровения. Также данным письмом проведу некоторый самоанализ и проведу работу над ошибками.Я буду рад увидеть плюсы под данным топиком, в том числе и потому, что он первый.
    Итак, с чего все началось у меня...
    Впервые в данное сообщество(трейдеров, игроков, лудоманов) я пришел будучи студентом первого курса технического вуза, где я увлекся игрой в покер. Скажу сразу, что я всегда был неплох в математике и так получилось, что на бесплатный первоначальный капитал одного покеррума в 5 евро я сумел поднять 250 евро за 1 неделю! Чтобы вы представляли, я приехал в из области учиться в вузе, без денег, на шее у родителей, которые давали мне в неделю 1000-2000тыс рулей (2008 год) и до этого я никогда не работал, а тут я заработал 250 евро только выучив правила игры в покер. После таких неожиданных движений я вдохновился и уже считал свои будущие доходы… но увы, когда начинаешь считать то, чего у тебя нет, не имея соотвествующего опыта, теряешь и то, что у тебя было, и все эти деньги я проиграл за 1 час, сев на крупные лимиты… Это был первый удар-и это было сильно, как мне казалось (250 евро!!!). Но я знал, что я могу сделать так еще раз, и след раз не допущу предыдущих ошибок. И именно это заключение как оказалось и стало ошибкой.

( Читать дальше )

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0

( Читать дальше )

История: Кальмар (Calmar сокращенно от Калифорнийский коэффициент управления счетом или “California Managed Account Ratio”, который впервые появился в 1991году в журнале Фьючерсы (Futures Magazine) благодаря Терри Янгу (Terry W.Young), также иногда его называли коэффициентом просадки).

Основа расчета: Коэффициент Кальмара рассчитывается как среднегодовая доходность, рассчитанная за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период. Расчет происходит на ежемесячной основе. Коэффициент Кальмар это скорректированная на риск оценка доходности, так как он оценивает доходность на единицу риска, где под риском мы понимаем максимальную просадку. Коэффициент Кальмара — это слегка модифицированная версия коэффициента Стерлинга (среднегодовая доходность за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период). Разница между ними заключается в том, что коэффициент Кальмара считается на ежемесячной основе, а коэффициент Стерлинга по годам.

( Читать дальше )

Приобретая этого робота, вы сможете как бы видеть будущее. Он будет опережать любых конкурентов по быстродействию. Тем самым вы сможете всегда продать или купить раньше, чем кто либо другой. Скорость его работы — десятые доли йоктосекунды (прим.)
Идеально подходит для торговли на новостях.


smart-lab.ru/blog/340664.php

Этот пост был опубликован раннее.

Теперь я расскажу о коде, на котором написан робот.


Вам осталось только найти решение этой гипотезы:

abc-гипотеза (гипотеза Эстерле — Массера) — утверждение в теории чисел, сформулированное независимо друг от друга математиками Дэвидом Массером в 1985 году^[1] и Джозефом Эстерле в 1988 году^[2].

rad(ab) = rad(a) rad(b)

И вы станете баснословно богаты !

п.с.

у меня кажется намечается конкурент

lenta.ru/articles/2012/09/13/abc/

 

Коллеги, хочу загрузить тиковые данные с сабжа, посоветуйте, наверняка есть уже написанный загрузчик, чтобы помесячно, например, выгрузить автоматом...
Почти сел написать прогу, тут подумал — должно ж уже быть готовое…

Обсуждаем тему на форуме акций Россети

всем привет.

начинающий алготрейдер, работаю в тслабе. собрал несколько алгоритмов, на тестах вроде все норм, но все ранво возникают некоторые вопросы. главный вопрос — это оптимизация. в какой момент оптимизация превращается в подгонку? понятно, что нужно начинать с самых главных параметров, которые определяют модель поведения алгоритма на рынке. но вместе с тем, размеры стопа тоже важны. как правильно оптимизировать их сочетание? разумеется хочется получить максимальный результат от системы, но при  этом понимаю, что начинаю конкретно подгонять и когда беру тот же алгоритм, но меняю период дестирования, получаю несколько иные результаты.

кроме базового оптимизирования прогоняю сделки в маркетстате. исключаю определенные торговые часы или дни недели, которые дают убытки. и после этого снова появляется необходимость оптимизации. поскольку некоторые условия отменяются. например если по условиям алгоритм не может входить в позицию, если уже есть одна открытая. меняется весь ряд сделок. новая оптимизация по личным ощущениям уже очень сильно напоминает подгонку (в этом конечно могу ошибаться). результаты теста тоже меняются. и как в таком случае поступать: оставить предыдущий ряд сделок или все же исключать ненужные часы и подбирать новые оптимальные параметры?

и сюда же еще вопрос какое значение ставить в комиссию, чтобы учесть и саму комиссию и проскальзывания? при тестах на ри ставлю 20 пунктов, на других фьючах 10.

спасибо)