Я так понимаю, Александр Герчик, в знак солидарности с Некрасовым, запретил Тимофею выкладывать видео с его выступлением на страницах смарт-лаба? Или я ошибаюсь? Может Тимофей взял пример с Васи, который напряг людей с вопросами, пообещав видео ответы, привлек всеобщее внимание и соскочил. Кто в курсе, проясните ситуацию, почему не выкладывают видео? Хотя клялись и заверяли, что видео будет в кратчайшие сроки. Скучно, млять… Охота нормальных людей послушать, а не читать сплошной срач... 

Эта «догоняющая» рассылка за позапрошлую неделю, покрывает более старые материалы, чем предыдущая рассылка:) Напомню, что рассылки смартлаба покрывают нестареющие материалы, не теряющие своей актуальности по прошествии времени, и чтобы не упустить ничего важного, мы вернемся к материалам недели 8-14 сентября.

Алготрейдинг, опционы:
Андрей Крупенич: Зачем трейдеру опционы? (+141,95к)
SECRET: Вопрос мегагурам по поводу ТА (+97,58к)
ves2010: Счет 6мио??? некруто ниразу (+91,64к)
Макеев Евгений: Спред SBRF/MICEX. Денег всем! (+60,49к)
Сергей Егоров: Обновление бета-версии пробойного робота (+27,21к)
Робот на LUA для QUIK. Торговые сделки по ценовым уровням (+7,2к)
 
Инвестиции, макрофон:
Александр Шадрин: Будет ли новый растущий тренд в акциях АвтоВАЗа? Лада Веста — будущее АвтоВАЗа! (+80,62к)
Падение автопрома на 26% — это не падение, это обвал. Все только начинается (+65,30к)
Александр Шадрин: Как закалялась сталь? Венчур от Мечела... (+56,9к)
Лариса Морозова: Дивитикеры, которые платят промежуточные дивиденды за 1 полугодие Их не так уж мало. Часть 2 (+55,8к)
Лариса Морозова: Промежуточные дивидендные отсечки в режиме Т+2.Таблица на сентябрь 2014г (+55,5к)
Сделки. Часть 1. ММК. Михайловский ГОК. Усманов. Иванишвили. и др. (+52,7к)
Радик Сусанян: Экономики Германии и США раскорелировались (+35,10к)


( Читать дальше )

Автоматический поиск прибыльных паттернов… Запись вторая. CandlePatternViewer. Релиз, попытка номбер тву.
 
    Выкладываю вторую версию CandlePatternViewer. Разобрался с сайтом, теперь он выведен из чёрного списка Nod32. Качайте на здоровье. Поправил несколько багов, добавил функционал и наплодил ещё кучу всяких ошибок, которые чуть позже всплывут. ))   
    Для тех кто не в курсе. Это программа для полуавтоматического поиска паттернов и сбора по ним статистики. Больше не надо зубрить книги со свечным анализом (а через неделю и волновым) в которых даются паттерны не первой свежести и БЕЗ СТАТИСТИКИ. Программа бесплатная и распространяется в виде EXEшника для запуска в Windows. Делается всё в два клика и приступать к торговле теперь можно со СВЕЖИМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ, ЛЕГКО ФОРМАЛИЗУЕМЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ.


( Читать дальше )

Сегодня, когда российский рынок переживает неспокойные времена, особенно актуальными выглядят зарубежные ценные бумаги.  Раньше покупка американских акций была более сложным процессом, чем покупка отечественных бумаг. С недавнего времени клиенты крупнейшей брокерской компании БКС получили возможность покупать акции мировых гигантов с Единого брокерского счета без каких-либо трудностей и по привлекательным тарифам.
Раньше для того чтобы использовать все это многообразие возможностей, необходимо было иметь несколько счетов, уметь работать в разных торговых программах и т.д. Но сейчас ситуация изменилась. Начальник управления Интернет-брокер Финансовой Группы БКС Павел Сороковой рассказал о том, что компания разработала уникальный сервис – возможность с одного брокерского счета покупать не только российские, но и иностранные акции.
«Мы внедряем уникальную услугу, которая ранее никогда не предлагалась российским клиентам – возможность покупать американские акции через российского брокера.  Этот сервис будет доступен клиентам БКС в рамках «Единого брокерского счета», и это дает очень много преимуществ», — говорит Павел Сороковой.
Основные преимущества нового сервиса:
 

• Брокерский счет для торговли американскими бумагами открывается у российского брокера в рамках российского законодательства, а деятельность контролируется Центральным Банком. Таким образом, клиент не несет дополнительных юридических рисков обслуживания через оффшорную иностранную компанию.
• Клиент обслуживается в привычной комфортной инфраструктуре, через уже хорошо известный терминал QUIK, в его распоряжении офисы БКС Брокер по всей России, куда можно обратиться к своему финансовому советнику или в Контактный центр и получить техническую поддержку по любым вопросам на русском языке. Все это уже привычно и известно, и нет необходимости изучения особенностей работы на иностранных рынках, их законодательства и т.д.
• На первом этапе клиентам БКС будут доступны более 4 000 акций, торгующихся на крупнейших мировых площадках — NYSE/AMEX или NASDAQ, по примерно пятистам из которых будут возможны операции с неполным покрытием с плечом 1 к 4. В дальнейшем также станут доступны и инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы на американские акции и индексы.

 «На первом этапе будут доступны два тарифа «Базовый» с уже привычной в России ставкой от оборота за день, которую можно снизить вплоть до 10 раз по мере роста оборотов, а также «Классический» с тарифом $0.01 за акцию. На наш взгляд, эти тарифы наиболее привлекательны по сравнению с тарифами предлагаемыми большинством оффшорных брокеров $0.02 за акцию и выше», — рассказал начальник управления Интернет-брокер Финансовой Группы БКС.
Более подробно о новой услуге можно узнать на сайте 

Какому пользователю QUIK не знакома ситуация, описанная так:
«Перед экспирацией меняю инструмент на графиках, как обычно много лет уже… Замена графика как обычно: правой кнопкой тык в окно графика > параметры текущего окна > диаграмма > заменить инструмент > выбираем нужный, сохраняем. А графиков меня более 20. Устаю :(»



Решение есть: в каталоге QUIK создаем текстовый файл с именем (пример) replacements12.txt со следущим (пример) содержимым:

( Читать дальше )

Вот очередной неуч не знающий кто такой Ганн, но с гонором.

 smart-lab.ru/blog/203812.php

Ну не желают люди учится. Не желают.

А многое  - азбука, цифры и прочее изобретено до них
И велосипед тоже они каждый раз изобретают.

А Ганн еще в 30 годы занимался вопросом — под каким углом развивается движение.

И выяснил и написал об этом.
Но большинство Ганн не знаком, да и не нужен им, ибо она полгода на рынке а через полгода их не будет.

А если посмотреть на графику то совершенно четко видно что все (все) коррекционные движения вверх идут с соответсвии с сеткой Ганна.


 

Вчера посетил опционный квартирник (пре-НОК8), который устраивали:

• при поддержке Школы Срочного Рынка, Алексей Буренин
• организатор — Алина Ананьева
• модератор: Илья Алхимов (Kreedex,13insiders)  

Вчера было три выступления:

1. Сергей Долинин
2. Антон Белозеров


3. Илья Бутурлин

Перескажу первое выступление:
Ну во-первых, кто такой Сергей Долинин?
Фейсбук: https://www.facebook.com/serdolinin
Сергей из Нижнего Новгорода. В 2007 работал сейлзом в Тройке. Говорит, продавали фигню всякую клиентам, на которой люди теряли деньги, а брокер получал комиссионные. Изучал продукты, которые продавал. Так дошел до опционов. Первый успешный трейд в 2011. Сначала продавал дальние путы и коллы, потом перекрывался если начинало расти. Привлек деньги (>10 млн руб), написали робота, начали зарабатывать по 3 млн руб в мес. Первый неприятный сюрприз — пила на страйке. Потеряли за день 400 тыс руб, поняли что что-то не так. Но ни разу много не слили.

Начали делать дельта-нейтральные вещи. Пошли на американский рынок. Начали покупать и продавать волатильность дельта-нейтрально. Продали волу по трежерям по иене, и т.п. Смотрели IV graph и продавали экстремумы.



Потом начали торговать SKEW — наклон (искривление) улыбки.
основная идея следующая:


Идея в том, что после того, как случился условно говоря БП в 1987 улыбка стала ассиметричной, и люди стали бояться "черных лебедей", поэтому путы стали дороже колов. Если предположить, что БП не будет, то продавая дорогой пут и покупая дешевый колл можно потихонечку жить)
Данная стратегия  приносит 1,3-1,5% в месяц в долларах. 
Но зато самый большой убыточный день -18%:)))
Поэтому было принято решение хеджировать страту покупкой ВИКСа.
Это стресс-тест хеджирования стратегии в сентябре-октябре 2008 (период большого БП))



Основной нюанс страты — как правильно описать улыбку волатильности математически.
Чтобы страта работала, нужно $120 тыс, под ГО 50%.

А вот бурное обсуждение с участием Каленковича, Ильи Архимова и Сергея Васильева:


Напомню, что Каленкович, Илья Алхимов примут участие в опционном столе на конференции смартлаба.
Сергей Васильев примет участие в столе алготрейдеров нашей конференции.
Конференция смартлаба 20 сентября: http://confa.smart-lab.ru/

Народная опционная конференция НОК-8 состоится 4 октября 

Вот и получен ответ — где кукловод!

В Америке он живет.
И гад насмехается над трейдерами, над всеми трейдерами — как богатыми так и нищими.

Это же издевательство.
Все черные свечи — волчки
Причем тела ровно 1, 25, 1,25 потом 1.50 потом 2.0

А последовательность?
две белых — черная, две белых, потом четыре и снова две 

И вы хотите чтоб здесь работал ТА.
ага, щас.

 

Джентльмены! Хотел бы найти совета у профессионалов по вопросу хеджирования опционами. Предположим, я планирую купить 100 фьючерсов РТС по цене 125 000. Счет выдержит просадку в 20 000 пунктов по РТС. Какое кол-во и в каких страйках мне нужно купить путы, чтобы перекрыть возможные убытки от падения на указанную величину? Речь идет о сентябрьских опционах и фьючерсах. Просто покупку коллов не рассматриваю в данном случае.

P.S. Судя по сообщениям, тема интересна не только мне.Буду признателен, если выведите на главную плюсами