Добрый вечер.
 
Торгую, как пишу: без стопов с максимальным плечом, пару раз за конкурс мне приходило письмо от брокера о маржине (поэтому начальная сумма не 50 000).
 
В прошлых конкурсах результат был не впечатляющий (со знаком минус), даже не смотря на то, что нынешний конкурс по доходности лидеров это жалкие слезы по отношению к прошлым годам.
 
В этом году проведена серьезная работа над ошибками, перелопачено куча литературы, блогов, аналитики, могу сказать точно, это не работает.
 
Поэтому все сам, своими руками:
Тайм фреймы: часовки, пятиминутки.
Поводырь: Насдак.

Индикаторы: чуйка скользящая, включает в себя анализ разворотной точки и цветовой анализ свечек, по Роршаху.
 
Анализируя график цены сдвигаю на n+1 фрактал в зависимости от тайм фрейма и дорисовываю паинтом полученную картину.
 
Хорошими разворотными моделями на 5 минутках является: улыбка кошки, нога аиста, перо жар птицы. На старших тайм фреймах речь идет о более упрощенных моделях: спички, ковш, скакалка.
 


( Читать дальше )

Опрос вчера показал, что за то, чтобы смартлаб оставался черно-оранжевым высказалось 72% посетителей. Примерно такой реакции я и ожидал, потому что черно-оранжевый — это моя сумасбродная затея, которую никто вначале не понимал, и более того, большинство осуждало.

Тем не менее, для тех, кто любит беленькие сайты, есть возможность переключить смартлаб на «белую тему». Переключалово происходит в настройках сайта и доступно только зарегистрированным пользователям.

http://smart-lab.ru/settings/tuning/


 

Меняем реки, страны, города... 
 Иные двери… Новые года... 
 А никуда нам от себя не деться, 
 А если деться — только в никуда. 

         Добрый день!
  
     Прошедшая неделя оказалась одной из лучших в этом году! Я многое переосмыслил и передумал. Понял, в чем заблуждался.  Теперь по порядку… Когда я появился на смартлабе моей целью было помочь тем людям, которые на рынке оказались случайно или вследствие каких-либо причин… не важно каких! Просто когда то и где то они наслушились от горе-аналитиков и брокеров всех мастей сказок о легком заработке. Только эти околорыночные специалисты не рассказали главное: 95% людей остаются не только без прибыли, но и совсем без денег, а у них, у сказочников комиссия все равно капает и зарплата начисляется согласно штатному расписанию! Ведь денег больше не становится, они просто перемещаются из одного кармана в другой !
    
    Зимой и весной я старался быть более точным в своих прогнозах и, судя по отзывам, с удовлетворением замечал, что многим я действительно помог! Но время идет и  многое меняется. По увеличению количества троллей сделал вывод, что их неудовлетворенность собственной жизненной несостоятельностью, с лихвой компенсируется вымещением своей злости в сети на более умных и успешных участниках рынка. Но на троллей лично я не обижаюсь, что с них взять кроме луженой глотки! Хотя в последнее время в чс угодили несколько ( возможно профессиональных, возможно не очень) известных участников рынка, например Сергей (ABN Capital) или karapuz...!  Видимо у них сильно  плохо дела пошли, раз начали скатываться до свинячего визга, который был дружно поддержан троллиным стадом. В стаде, как Вы понимаете, должны быть вожаки). Ну да бог с ними, кесарю кесарево…

( Читать дальше )

На примере локального канала в Газпроме

 

Рис.1. Имеем всего ДВЕ точки.
Поддержка и Сопротивление.

( Читать дальше )

Подводим итоги второй недели ЛЧИ:
— у нас появились новые участники, на текущий момент 189 ника, из них в плюсе 88 участника, не торгуют 5 участников, остальные пока в минусе
— суммарный доход смартлабовцев минус 1,6 млн (для троллей — если посмотрите внимательно на таблицу то это в основном из-за одного участника, который один слил более 1млн. руб. Говорить о том, что мы не оправдываем девиз «здесь делают деньги» нельзя. у нас есть достойные представители, стабильно торгующие в плюс. Например, в номинации Срочный рынок в пятерку лучших входят 4 смартлабовца)

напоминаю, если вы участвуйте в ЛЧИ, но не нашли себя в таблице, напишите комментарием свой ник. мы добавим вас. участие добровольное.

раз в неделю, утром понедельника я отправляю изменения таблицы сотрудникам Биржи. на основании этого вносятся изменения в таблицу на сайте investor.moex.com/ru/statistics/2013

если в таблице указан пустой ник смартлаба это значит что вы каким то образом оказались среди участников ЛЧИ как смартлабовец, есть в таблице на сайте Биржи, но я вас не могу идентифицировать на смартлабе. напишите ник на смартлабе — внесем изменения.

( Читать дальше )

Добрый Вечер! Второй раз участвую в конкурсе ЛЧИ. В прошлом году показал доходность порядка 10 пр. В этом году поставил задачу в  неделю прибавлять по проценту пока получается. Дальше надеюсь тоже получится. Публикую результаты двух недель, позизии и кривую доходности:
 

( Читать дальше )

Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка. 
4. Вход только в длинные позиции. 
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 

( Читать дальше )

Итак, вчера состоялся более менее вменяемый задерг в пару тыщ пунктов, что на фоне вялопилящего рынка последних 1,5 недель было просто подарком. Лично я этим не воспользовался, наоборот стопанувшись разок в шорте на 60к. 



Джуниор молодец, стабилен.
Резко прыгнул вверх Stiv_SL
Dr_Vaska молорик, вот если до конца конкурса с такой же стабильностью дойдет, то это вообще супер, хотя я бы на это не поставил.

Лично мой результат вообще ничего не значит, потому что при моих стопах это можно убить в ноль за 3 секунды, поэтому пока это всего лишь шум.

Кстати вчера на сайте МОЕХа появились графики доходности. Вот полюбуйтесь нашим Васей!


Что творится на «Большой Земле»?


( Читать дальше )

                                           Добрый день!  


Продолжаем, начатый в предыдущем блоге, разговор о психологической стороне трейдинга. Вполне допускаю, что большинству это совсем не интересно… ну что ж, каждому свое, кто не учитывает психологические аспекты трейдинга, тот не долго задерживается на рынке! Хотел бы Вас познакомить с одной интересной статьей. Итак, поехали...
  
   
«Когда люди узнают, что я трейдер и профессиональный психолог, они обычно хотят узнать о моих приемах по контролю эмоций в торговле. Это, конечно, очень важный вопрос и дальше в своей статье я ещё буду говорить об этом. Но работа на бирже – это больше психология и торговля по отдельности, чем просто «психологии торговли» и я попытаюсь здесь это разъяснить.


( Читать дальше )

5.0.

Сегодня я сдавал тест на аттестат 5.0 ФСФР (сейчас, наверное, будет называться 5.0 ФС ЦБ). Хотел пройтись до здания на набережной Грибоедова, 34 пешком, но классический питерский дождь заставил доехать на метро. Сдавал тест при УЦ СКРИН – у них очень хороший онлайн тест, советую — http://center.skrin.ru/Center.ashx?d=d&rid=1629

Так вот, приехал за полчаса до экзамена, поднялся на 4 этаж, на вывеске при входе написано «Высшая Школа Экономики», но сколько раз там был (уже в третий) – никого, кроме уборщиц не видел.

В широком коридоре собрался народ – человек 12, в основном молодые парни, еще было 2 девушки и женщина с опытом. Как я понимаю, это люди работающие в банках и инвест.конторах, отправленные от работы.

Сдал я тест за час примерно, попался билет со сложнейшими вопросами, как мне показалось. Было 75 вопросов, на симуляторе обычно 80-82, т.е. если вопросов меньше, то и они сложнее, соответственно. На симуляторе я обычно доводил до 88-91 баллов. Две главы с задачами (Глава 11-12) мне дались на 1/3, пришлось просто запомнить ответы.

( Читать дальше )