Всем доброго рождеста!
По традиции в начале года нужно подводить итоги и строить планы на будущий год, чтобы понять свой прогресс и построить вектор развития на следующий год :)

Напомню что первый депозит на Московскую биржу я завел в середине 2016 года, когда начал искать способы диверсификации своих инвестий
smart-lab.ru/blog/372658.php

Инвестиции в ПИФ
По мотивам прошлого поста, прикрыл чуть меньше половины средств хронящихся в ПИФ. В следущем году продолжу сокращать позицию в ПИФах, сразу не закрываю все ПИФы по причине наличия коммиссии за расторжение ранее 2ух лет.

В этом году ПИФы принесли неплохой результат, выше депозита и индекса Мос биржы



Разбивка по ПИФам была следущая

Сбербанк ПИФ
Название фонда/на начало года /на конец года/доходность

Сбалансированный — 30000 — 36000 — 20%Глобальный интернет — 27000 — 34000 — 27%Развивающиеся рынки — 60000 — 69000 — 16%Биотехнологии — 70000 — 69000 — (-1%)

( Читать дальше )

Совет Федерации в пятницу, 15 декабря, одобрил поправки в закон о рынке ценных бумаг, предусматривающие появление в России института инвестиционных советников. Соответствующий закон приняла Государственная Дума на заседании 6 декабря 2017 года.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
Предполагается, что финансовые советники станут самой многочисленной индустрией профессиональных участников рынка ценных бумаг, деятельность которых будет способствовать принятию качественных инвестиционных решений российскими гражданами. Правилам об инвестиционном консультировании должны будут подчиниться и брокеры, оказывающие такие услуги клиентам.
Советники не должны лицензироваться, однако, как и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг, будут членами саморегулируемых организаций, Банк России будет вести их реестр. Основным требованием к инвестиционным советникам будет квалификация и соответствие советов инвестиционному профилю клиента.

( Читать дальше )

Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.


Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ланс Бегс — «Курс по price action»

Книга от практикующего трейдера с большим опытом, а значит наполнена большим количеством полезных фишек. Книга пропагандирует анализ рынка через баланс спроса и предложения, учит понимать рынок как взаимодействия покупателей и продавцов, учит находить те места на графике, где какая-то стороны рынка с высокой долей вероятности на эмоциях закрывая свои сделки будет вызывать движение цены. Много внимания уделено нешаблонности и сложности трейдинга и тому, как найти свой подходящий именно вам стиль торговли.
Рекомендую всем, к прочтению обязательна!
Видео обзор(качество звука и картинки достаточно низкие, во втором обзоре лучше, купил камеру :) )


( Читать дальше )

В последнее время прошел ряд публикаций о реальных хозяевах мира. И это вовсе не те компании, которые у всех на слуху, и номинальные персоны, которые стоят у руля этих компаний. Эти персоны в лучшем случае миноритарные акционеры. А настоящие хозяева… Их очень немного.  

Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит одна гигантская «суперкорпорация». Именно она «дергает за ниточки» всемирной экономики.

Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали гигантский массив данных, отражающих отношения собственности между крупнейшими транснациональными корпорациями, пишет New Scientist.

«Реальность настолько сложна, что мы должны были отойти от догм, будь то теории заговора или теории свободного рынка, — пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер. — Наш анализ основан на реальных данных».

( Читать дальше )

Обсуждая опционы, волатильности, распределения и прочие гнутости, необходимо сказать о некоторых тонкостях. Я уже отмечал, что проданный стреддл не перекрывает одно стандартное отклонение, как мы его считаем, потому что там возникает 1/2Пи^0,5. И этому может найтись объяснение. Во первых, мы заходим на ЦС, а дельта на ЦС = 0,5. То есть, как бы это кому то не хотелось, дельта это вероятность где будет цена. А сигма наша 0,68 и ни кто бесплатно нам лишних шансов давать не будет. Что бы перекрыть сигму, нужны опционы с 0,68 дельтой. Если на них построить стреддл, то мы закроем одну сигму с одной стороны. Что бы закрыть сигму во все стороны надо два стреддла, а это уже стренгл получится. Дальше, больше. Как мы считаем одну сигму?  Мы берем свечи по модулю. Но одна сигма это не средняя величина, это площадь распределения равная 68%. А у нас, как правило, в ценовых распределениях присутствует эксцесс. То есть купол колокола выше, чем в нормальном распределении. Так что сама сигма БА у нас меньше чем просто по клосам считать. А еще у нас есть матожидение, так что сигма должна быть сдвинута на среднее значение (центральный момент распределения). Плюс, у нас опционы по волатильности больше чем БА. Правда, не понятно как мы эту волатильность нашли. И у каждого трейдера она своя. И я вам не скажу как правильно. Я просто отмечу, что такое есть.

( Читать дальше )

Всё написанное ниже — теоретические мысли вслух. Никаких призывов к действию.
---
Недавно один господинчик опубликовал на Смарт Лабе такую картинку:

Вот этот пост
МФЦ построен! Ура, товарищи!
Автор сопроводил его издевательским комментарием в духе: Фу… какие мы позорники, наш рынок первый с конца. Я написал вежливые и содержательные комментарии по поводу того, что на самом деле изображено на этом рисунке, но человек их стёр, а возможно и забанил меня.
---
Начну с анализа этой картинки.
Левая вертикальная ось показывает мультипликатор CAPE. Это по сути всем известный P/E (биржевая цена делённая на чистую прибыль, приходящуюся на 1 акцию). CAPE — это P/E за 10 лет. Низкий CAPE означает, что у компании высокая чистая прибыль и низкая биржевая цена. Акция недооценённая. В нашем случае CAPE посчитан для всех голубых фишек российского рынка. У нас

( Читать дальше )

Вчера был очень интересный день, но, к сожалению, не было возможности написать обзор, поэтому опишу свой взгляд сегодня.

Ri

В пятницу ФРТС завершил день тестированием пробитой границы канала, а во вторник сходу ворвался в канал и сегодня уже тестирует его срединную линию в районе 115500. Смущает дивергенция по осцилляторам и то, что рубль в любой момент может провалиться в район 61, а также, разумеется, дикая перекупленность по рынку в целом. Так что покупать Ри сейчас я бы не стал. Вообще взрывная волатильность  сильно осложнила возможность построения уровней, тем не менее, ключевое сопротивление пока в диапазоне 115500 – 116000, а удобная зона для коррекции, если она начнётся – район 113500.

Si

По фьючу на доллар/рубль мы также видим дивергенцию с осцилляторами, но это ерунда по сравнению с начинающейся волной экспоненциального роста. Если она получит развитие, то в кратчайшие сроки мы увидим 61000. При этом цель в 60000, о которой я периодически говорю с 19 октября, практически отработана.

( Читать дальше )

У меня идет все в жизни гладко
И аварий не было пока.

Мне знакома каждая палатка,
Где нальют мне кружечку пивка.

     (Владимир Гуляев, Х/ф «Весна на Заречной улице», 1956-й год)

 

     Начинаем обходиться на бирже без аварий!

 

     В предыдущей части «Опционов с нуля» я достаточно подробно описал идеологию и технологию выбора опциона или простейшей опционной конструкции (спреда) для покупки.

 

https://smart-lab.ru/blog/429246.php

 

     Теперь попробуем открыть опционную позицию, используя наши предыдущие рассуждения и наш накопленный опыт.

 

      Как обычно, небольшое лирическое отступление…

     В мои золотые-молодые годы, когда я был студентом факультета «Т» (Теоретической и экспериментальной физики) МИФИ, лекции по теоретической физике нам читал некий Черепушкин, как мы его называли промеж себя. Всего Ландау (многотомник по теоретической физике) отчитал.

( Читать дальше )