Всем привет. В данном видео ролике, речь идет о психологии в трейдинге.

Посмотрите данное видео до конца, оставьте свои мысли в комментариях.

( Читать дальше )

Я не буду рассказывать, что такое опцион (ну, типа, «это контракт, дающий покупателю право, но не обязанность бла-бла-бла»), надеюсь все интересующиеся знают, или слышали, или могут в Вики посмотреть. Сразу покажу, как определяется его цена. Да, еще 2 замечания. Я говорил, что нам не понадобится математика уровня выше 9-го класса школы — извините, соврал. :) Но 11-классник уже справится. И второе: вы не научитесь торговать опционами по этим заметкам, придется читать книжки.

Представим очень простую (скажем прямо — примитивную) модель изменения цены акции. Каждый день цена акции может измениться только на 1 рубль, вверх или вниз. Вот так:

И мы хотим купить опцион колл с ценой исполнения (страйком) 100. Как понять, сколько нам платить продавцу, чтобы цена была «справедливой»?

1. Максимальная прибыль в этой модели (которая на картинке) — 6 рублей. Дороже 5.99 рублей покупать смысла точно нет.
2. За 0 рублей нам его тоже не продадут.

( Читать дальше )

Всем привет. Давно хотел и все таки записал видео о создании торгового плана:
1. Определение приоритета
2. Уровни смены приоритета
3. Уровни возможного входа
4. Уровни возможной фиксации позиции
Об этом в видео:

Секреты движения цены 1.
Секреты движения цены 2.

В предыдущих публикациях и примерах восходящих и нисходящих тенденций демонстрировалось, что развитие тенденции происходит зигзагообразно. 
Движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.

Возникает вопрос, а как же определить возможную глубину коррекции и где критерий, после которого можно считать, что направленный тренд закончился и начался боковой тренд или разворот рынка.

Возможные уровни коррекции оцениваются различными способами, но в последние десятилетия модным стал метод, основанный на так называемых коэффициентах Фибоначчи. Эти коэффициенты являются числами, характеризующими последовательность Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, 

где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.

Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему — 0.618. И то, и другое число описывают так называемое «золотое сечение», пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе возможно и некоторые параметры движения рынков (особенно если в это верит достаточно большое количество людей). 

( Читать дальше )

Применение аналитических линий.

Добавим к арсеналу используемых нами инструментов — минимумов и максимумов рынка (см. публикацию - Секреты движения цены) - аналитические линии:
— линии поддержки;
— линии сопротивления;
— линии тренда;
— линии канала.

Теперь попробуем строить линию тренда.
При восходящем тренде каждый новый максимум больше предыдущего, каждый новый минимум больше предыдущего. Т.е. мы имеем последовательность повышающихся уровней поддержки и сопротивления.

Какое минимальное количество точек нужно, чтобы начать строить линию тренда? Ответ очевиден — три.
На восходящем тренде это два возрастающих минимума с максимумом между ними.
На нисходящем тренде — два уменьшающихся максимума с минимумом между ними.

 

Рис.11.


На рисунке 11 представлен месячный график EURUSD. 
В правой части графика сформированы точки 1 и 2 двух повышающихся минимумов рынка, а между ними в точке 3 сформирован максимум. Следовательно, на этом локальном участке графика тренд имеет восходящую направленность, а мы можем построить линию восходящего тренда, которая проходит через точки 1 и 2.

( Читать дальше )

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе — провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.

( Читать дальше )

Я глубоко убеждён – для успешной торговли, трейдеру просто необходимо самому создать свою систему, под себя, под свой характер, эмоции, выстрадать стратегию.  Множество готовых стратегий, даваемых на курсах, семинарах создавались трейдерами для себя, индивидуально. Поэтому в большинстве случаев, они не работают, трейдерам  тяжело быть дисциплинированным  в соблюдение даже своих правил, не то что чужих. При создание своей стратегии нужно понимать, что успешная система должна содержать следующие позиции:

Money Management – управление капиталом.

Каждый трейдер, должен  жестко ограничивать свой риск на сделку, на день, на максимальную просадку капитала.

Точка входа/выхода из сделки.

Вариантов точек входа масса: уровни, каналы, линии тренда, пробои, отскоки, ложные пробои. И т.д. Из всего этого разнообразия нужно выбрать строго что-то одно. Многие трейдеры, допускают типичную ошибку – начинают торговать сразу ВСЁ.  « И швец, и жнец, и в дуду игрец .»Точка входа, должна быть, строго постоянно одинакова. Все сделки – близнецы. Поэтому из всех вариантов  т.вх. для своей системы нужно выбирать ту, которую вы лучше всего распознаёте, ту которую ни с чем другим перепутать нельзя, как бы рынок вас не провоцировал (а он сука это умеет).  

( Читать дальше )

В целом биржевая ситуация, когда цены на ближайший фьючерсный контракт превышает цену на последующий, называется «бэквордейшн» – перевернутый рынок (backwardation).[94] Такая ситуация обычно образуется на рынке, когда спрос превышает предложение, и цены на рынке высоки. В таких условиях трейдеры ожидают постепенного повышения предложения и, соответственно, снижения цен на будущие поставки. В ином варианте, когда цена на ближайший фьючерсный контракт ниже цены на последующий, рынок находится в ситуации «контанго» (contango).[95] Такая ситуация обычно образуется на рынке, когда предложение сырья превышает спрос, и цены на рынке низки. В таких условиях трейдеры ожидают постепенного снижения предложения и, соответственно, повышения цен на будущие поставки. Ситуации «бэквордейшн» и «контанго» представлены на рис. 3.2.

Рис 3.2. Ситуации «бэквордейшн» и «контанго».[96]

( Читать дальше )

Доброго всем вечера. 

Некоторое время назад, я делал пост в котором упомянал, что точка выхода из сделки совсем еще не точка входа в противоположную сделку! http://smart-lab.ru/blog/324555.php
Сегодня я хотел бы обратить внимание на еще одну схожую ошибку многих трейдеров, которую очень часто, можно встретить, я пусть и не профессиональный трейдер с многолетним опытом, чтобы так глобально рассуждать, но думаю профессиональные трейдеры(стабильно зарабатывающие) со мной согласятся.

Отсутствие активных покупок или их небольшое замедление — это не причина начинать продажи в растущем тренде!

Отсутствие активных продаж или их замедление в падающем тренде — это не причина открытия покупок!


Эту идеологию я очень часто слышу в комментариях и постах на Смарт-лабе, особенно четко она прослеживается в отношении нефти, люди ждут разворота еще 40 баксов, а кто и раньше и каждый раз можно услышать:

( Читать дальше )

Моя группа в VK
Мой канал на YouTube


В данной статье я попытаюсь разобраться, кто же на самом деле двигает рынки, как именно он это делает и чем руководствуется. Но для начала разберемся в матчасти происходящего.

Во многих книгах по трейдингу говорится, что рынки двигают маркетмейкеры, но это является откровенной неправдой. Маркетмейкер – это участник рынка, имеющий обязательства перед биржей по предоставлению ликвидности. То есть, для акций газпрома маркетмейкером является компания газпром, для рубля — казначейство Российской Федерации и так далее.
Отсюда выводы, что маркетмейкеры двигать рынки не могут.

Рынок двигают крупные спекулянты – это и есть так называемые КУКЛы, их много, и действуют они примерно одинаково, но это не исключает возможности потери денег одного из них. Никто между собой не договаривается, просто они знают правила и применяют их. Да-да, те самые правила по «разводу толпы», созданию ликвидности для входа своими крупными позициями в сделку, по остановке цены и возврату ее в нужное место. Именно крупные игроки разворачивают рынки, ломают уровни и сдерживают цену.

( Читать дальше )