Всем привет ребята, пишу очень редко, но когда пишу,- стараюсь))).В этот раз попытаюсь написать более менее серьезную статью,
потому что очень обидно когда твою «рукопись» убирают из раздела «общая лента» и отправляют в оффтоп, хотя ты старался чипятал текст букФами...
Несколько слов о себе,-я с рынка не живу, и вряд ли мне удастся когда нибудь сделать трейдинг единственным источником дохода, причина
все таже,-трейдинг для богатых, а как говорится,-есть много способов разбогатеть, но бедным все они не по карману.Однако это не означает,
что я не умею торговать, или не торгую, просто в данный момент торговля для меня просто хобби.В этой статье я действительно расскажу
как сделать практически любую ТС прибыльной, и в доказательство предоставляю два моих копеичных мониторинга, первому значительно
больше года(вроде скора полтора).Прибыль там конечно не впечатляет, но стратегия у меня контр тренд, а прошлый год был совсем не простой
для такого рода систем.

( Читать дальше )

В августе 2014 г. мы писали, что индекс S&P500 дойдет до диапазона 2050-2200. Индекс уверенно вошел в этот диапазон, в связи с чем позже мы детализировали прогноз и пришли к выводу, что уровень 2150±10 станет ключевым, т.к. именно оттуда начнется глобальный обвал.
Первая цель предстоящего медвежьего ралли - это диапазон 1074-1344 (сценарий с бегущей плоскостью), вторая — пробой уровня дьявола (минимума 2009 г., сценарий с иррегулярной плоскостью).
 
Мы также провели циклический анализ индекса SnP и пришли к выводу, что до февраля 2016 г. должны быть низы сезонного (годового) цикла. Таким образом, вероятнее всего вышеуказанные долгосрочные цели будут сделаны до февраля 2016 г., а первое существенное падение ожидается до 07.08.2015 г., т.к. в период с 29.05.2015 по 07.08.2015 г. должны быть минимумы недельного цикла (разворотное окно недельного цикла).


( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

В обзоре «Тактика и анализ протокола ФРС от 18 марта», вышедшем перед публикацией протокола ФРС в среду, главные события уходящей недели были уже рассмотрены, но проанализирую подробнее причины падения евродоллара.

Для наглядности отображу крайние события на графике:



Читается график просто:
— Рост евродоллара на заседании ФРС 18 марта (снижение прогнозов по повышению ставок, росту ВВП, инфляции с одновременным исчезновением «терпения», т.е., по сути, голубиная риторика на фоне ужесточения «руководства вперед» ФРС).
— Последующие сомнения рынка по перспективам монетарной политики ФРС (т.е. действительно ли экономика США слаба для повышения ставок).

( Читать дальше )

ПОНЕДЕЛЬНИК, МАР 30
В понедельник выйдет ряд новостей по инфляции в странах ЕС, ожидается рост инфляции в следствие существенной девальвации евро за последние пол года. Несмотря на то, что данные новости не являются сильными, в текущей экономической ситуации данные показатели могут быть определяющими для инвесторов. Инфляция в ЕС систематически была на низкой, что давало ЕЦБ пространство для продолжения проведения сверх мягкой денежной политики. Рост инфляции может вызвать коррекцию монетарной политики ЕЦБ. 
11:00 ES EUR Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) 
12:00 GR EUR Индекс цен производителей (г/г) (янв)
15:00 DE EUR Индекс потребительских цен (г/г) 
15:00 DE EUR Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) 
15:00 DE EUR Индекс потребительских цен (м/м) 
15:00 DE EUR Гармонизированный индекс потребительских цен

Пакет новостей из США покажут состояние экономики в этой стране. Стоит отметить что новостной фон из США достаточно противоречивый, что оказывает прямое влияние на сроки ужесточения монетарной политики ФРС.

( Читать дальше )

Многие успешные в реальном секторе люди, когда дело доходит до торговли, показывают просто высший пилотаж неадекватности. Они начинают постоянно переворачиваться, сидеть в убытках и каждые 20 пп усредняться, раздувая свою позицию до львиной доли капитала, лишь бы выйти в «безубыток» или взять «законные» 10пп. прибыли как «премию за нервы».

В итоге их торговля превращается в хаотичное набивание барабанной дроби по клавиатуре, причем в это время они сами начинают напоминать барабанщиков рок-групп: красные глаза, слюна во все стороны и… как достойный финал… торжественное разбиение клавиатуры о монитор вместе с львиной частью депозита соответственно. Причем, как правило, люди, привыкшие управлять коллективом и обладающие пробивными способностями, ведут себя подобным образом очень часто.

Давайте попробуем разобраться, почему же это происходит и каковы психологические причины такого поведения?

От чего зависит успешность трейдинга? От знаний, от осведомленности по текущему новостному фону, от математических познаний или психологии? Конечно, важны все составляющие успеха: несомненно, нужно понимать разницу между акцией и опционом, знать, не началась ли (не дай Бог) где-нибудь война, уметь банально рассчитать планируемую прибыль-убыток и так далее. Но… это знают и понимают многие и многие, среди которых по-настоящему успешных трейдеров куда меньше.

( Читать дальше )

Решил написать соображения по ближайшим событиям. Кратко.Тезисами.

1. Провал спроса на нефть между отопительным сезоном и сезоном посевных работ приведет к падению нефти до 30-35 долларов за баррель ( конец марта 2015- начало апреля 2015)
2. Выплаты по совокупному внешнему долгу России в марте 2015 составляют около 17 млрд. долларов (по памяти)
3. Скачок курса доллара до 90-100 рублей за доллар в конце марта 2015-начале апреля 2016 (Именно скачок, а не рост)
4. Рост цен на продовольствие внутри страны. Постоянный рост цен на продукты питания. Достаточно высокий ассортимент продуктов на полках
5. В конце апреля — начале мая падение курса доллара до 65-75 рублей за доллар
6. Относительно высокие цены на нефть в мае — сентябре 2015 года (40-70 долларов)
6. Падение цен на продукты питания в России при достаточно хорошем ассортименте (лето 2015)

( Читать дальше )

Завершил разработку своего первого торгового робота — свинг-трейдера и запустил его без режима отладки. Иду на работу, посмотрим что будет ) Надеюсь, он не сойдет с ума и не сольет мне счет. Все утро делал отладку и вроде исправил все возможные недочеты.

Естественно, он не тупо торгует скользящие средние. Мой алгоритм с диверсификацией, продвинутыми многолинейными индикаторами и учитывает проскальзывание, шаг и точность цены, причем не привязан к одному активу, а торгует заданный набор. Кроме этого, все транзакции и причины открытия сделок подробно записываются в логи, у каждого торгового дня свой отдельный лог файл. 

Не продается и не будет продаваться ) Куриц, несущих золотые яйца, не продают )

 

Я не сразу пришел к этому. Начал разработку на QPILE под QUIK с трех простых вспомогательных программ (выгрузка котировок, показания многолинейных индикаторов, отображение состояния портфеля и доходности). На основе этого опыта уже смог написать робота буквально за 4 дня — 2 дня проектировал, 1 день писал, 1 день делал отладку.

( Читать дальше )

Добрый день всем. Я опять с вами и хочу на примере (на «живых» цифрах) рассказать вам, как правильно рассчитать сумму НДФЛ, которую вы сможете вернуть за убыточные годы, как получить вычет по ценным бумагам.

Итак, вспомним основные правила:

1) Сальдировать убытки по операциям с ценными бумагами и ФИССами можно в течение десяти лет;

2) Сальдировать убытки можно только по той прибыли, которая также получена от операций с ценными бумагами и ФИССами.

Пример 1

Гражданин за 2013 год получил прибыль, а вот 2014 год принес убытки. Можно ли ему вернуть налог за 2013 год, если прошлый год получился убыточный?

( Читать дальше )