торговая система «Camarilla Equation» была создана в конце восьмидесятых, мало кому еще известным трейдером Ником Стотом, который работал на рынке облигаций. Он заметил во внутредневных движениях ежедневное появление одних и тех же паттернов, правда отличающихся по масштабу. Стот изучил огромное количество дневных графиков, пытаясь формализовать свои догадки. В 1989 году ему все таки удалось создать некую статистическую модель, которая описывала искомые паттерны. Полученную систему Ник Стот назвал Camarilla Equation, и назвал именно так — не случайно.
 
Почему же Camarilla, Камарилья (исп. camarilla, от cámara — палата, двор монарха)? Во времена царствования испанского короля Фердинанда VII, страной практически управляли несколько его приближенных, которые использовала своё положение в корыстных целях. Заседали они в маленькой комнате, которая была преддверием большого королевского помещения. Со временем «Camarilla, Камарилья» стало нарицательным и использовалось для обозначения группы придворных, которые интригами, доносами и т. п. направляли государственные дела в интересах своих и своих близких. Т.е.это говорит о том, она дает возможность получить сведения, которые по своей важности сродни секретной аутсайдерской информации. Так ли это на самом деле?
 


( Читать дальше )

Оригинал (полная версия) Телефонный звонок стоимостью 2000$

alex21, Ваши труды не прошли даром. Уверен, многие новички, читая прошлые обсуждения на форуме, почерпнули для себя много полезной информации.

Я, к примеру, с удовольствием читал топики про волатильность
Вола
Волатильность опционов
Скачки подразумеваемой волатильности 
Фьючерс на волатильность РТС
Волатильность
Вола для хеджирования

( Читать дальше )

Пообщавшись вчера вечером с сэнсэями-опционщиками, решил добавить запас прочности открытым вчера спредам http://smart-lab.ru/blog/16958.php

Ниже результирующие профили и сделки.

Кто повторяет и не разберется со сделками — пишите в комменты — отвечу.

Вновь мой топик посвящен спредам. Кто осваивает опционы — может «попробовать на зуб» приведенные ниже спреды.

Вначале о рынке. Основная гипотеза (h0) — дно либо было, либо рядом, поэтому до экспирации в октябре рынок будет подрастать, диапозон 160 — 165 по РИЗе выглядит вполне рабочим (покрайней мере сейчас). Волатильность будет снижаться.
Альтернативная гипотеза (h1) — негативный сценарий, рынок валится либо стоит на месте, h0 отвергается :)



Открываем два ратио спреда на коллах:



Первый спред уходит в «0» если h0 отвергается.

( Читать дальше )

Терпеливым достается всё.
Китайская мудрость


Если предстоит выбор между сомнительной компанией
 по приемлемой цене и стоящей компанией по сомнительной цене,
 мы предпочтем последнее.
 Однако больше всего нас привлекает
стоящая компания по приемлемой цене.
У. Баффетт
 
 
Про акции…
   Помимо, осуществления среднесрочных спекуляций на опционах и краткосрочных на фьючерсах я инвестирую в акции российских компаний. Выбор акций производится по методике определения справедливой стоимости (фундаментальный анализ) основанной на трудах Уоррена Баффетта и  Бенджамена Грэхема (их книги «Эссе …» и «Разумный инвестор» кому интересно, можно скачать тут — http://www.koob.ru/investment/). Инвестиции долгосрочные — от 5 до 1000 лет, но с возможностью пересмотра один раз в год. Целью является: получение среднегодовой доходности порядка 25-30% годовых в долгосрочном периоде (35-50 лет).


( Читать дальше )