Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

      Суперчат трейдеров
   
 Трейдеру для более прибыльной торговли на высоковола­тильных рынках всегда нужно общение и работа в сплочённом сообществеединомышленников.


( Читать дальше )

И так, сегодня АА после рынка открывает сезон квартальных отчетов Q3. Из всех активов, на мой взгляд, самым привлекательным сегодня является акция YUM. Критерии выбора я не раз обсуждала в частных беседах с теми, кто мне пишет и интересуется этим видом торговли. С точки зрения моих основных критериев несколько завышена разница между IV и  HV, но при этом IV  находится приблизительно в середине своего годового диапазона, а HV недалеко отошла от годового минимума. 

Я решила открыть яварский стрэддл со страйком 67.5 в расчете, что завтра цена акции совершит гэп на открытии в любую сторону.


Позиция следующая:

Buy  YUM Jan13 67.5 Call  $2.71 $271.00
Buy  YUM Jan13 67.5 Put  $3.95 $395.00
.................................................................
Net.............................................$666.00


Greeks:
 
Symbol        Bid     Ask    IV       Delta   Gamma   Vega   Theta
YUM Jan13
67.5 Call      2.69  2.71  23.51  46.46     4.86     13.81  -1.68

( Читать дальше )

это что-то близкое к рекорду. я во всяком случае не припомню таких заявок.

 
Пользуюсь табличкой в экселе для расчёта объёма для входа. Хочу поделиться, мож пригодится кому...
Расчитывает от величины стопа.
Всё ячейки голубого цвета заполняются самостоятельно.

 
Вот пример использования:


( Читать дальше )

В таблице представлены данные о начале и окончании аптрендов. Даты, кол-во пройденных пунктов. Range в %.
 
Таблица основана на субъективном восприятии графика РТС, а точнее аптрендов на этом графике.

Почерпнуть из нее можно многое. Например, периоды когда зарождаются большие аптренды, для сторонников сезонности, например. Когда заканчиваются. Видны всплески диапазонов в периоды высокой волатильности, но потом все снова возвращается к среднему (слово «распределение» не произношу, т.к. надо строить соотв. график).



upd. кстати распределение было бы интересно увидеть на графике.

uupd. надо будет дать себе пинка посчитать не только пунктовый диапазон, но и временной) 

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )

Первая часть топика:

 http://smart-lab.ru/blog/79356.php

  Таки допилил я алгоритм нахождения площади области обертки фрактала цены. Алгоритм не усложнял — просто суммирую высоту обертки для данной координаты сдвигая на условную единицу ширины, что и считаю площадью. Обертка построена как выпуклое множество. Зная высоту свечи (hight — low) и высоту обертки для координаты x можно уже побаловаться с понятиями «шум», а беря отношение площади одного и того же участка графика (скажем первые 100 свечек) но построенных для разного шага обертки (скажем площадь обертки с шагом 100 к обертке с шагом 18 для 100 свечей) можно уже говорить о параметре «размерность фрактала», оно же «сложность» оно же числовой параметр «пилы» в локальной области. Далее попробую глянуть как зависит «выстрел» и боковик от полученных значений и есть ли там закономерности.

Участок исходного  графика



Шаг 8
 

( Читать дальше )

Таблица 2. ФАЗЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АКЦИЙ


Движение рынка

Начало

Предполагаемая причина

Окончание

Предполагаемая причина


Рост

10 октября 2001 г.

4 октября 2001 г. — повышение международным рейтинговым агентством S&P прогноза российского суверенного рейтинга до «позитивного», ожидания дальнейших повышений кредитного рейтинга, что и было подтверждено в ближайшие месяцы

20 мая 2002 г.

Резкое ухудшение конъюнктуры мировых финансовых рынков (США — разгар корпоративных скандалов с махинациями в финансовой отчетности, развивающиеся рынки — угроза дефолта Бразилии)


Спад

11 июня 2002 г.

Резкое ухудшение конъюнктуры мировых финансовых рынков

6 августа 2002 г.

Относительное улучшение конъюнктуры на фондовом рынке США, достижение соглашения МВФ с Бразилией и рост мировых цен на нефть




( Читать дальше )

Здравствуйте. 

Сегодня подписался на бесплатный он-лайн курс «Финансы» от Стэнфордского университета.
Крус длится 2 месяца. Начинается 15-го октября. Потребуется знание английского.
Решил что некоторым пользователям будет интересно.
venture-lab.stanford.edu/finance

P.S.
Забыл сказать, после каждой лекции вам будет задаваться вопрос для допуска к следующей. А также лекции можно будет посмотреть в записи и пообщаться с другими участниками программы.

P.P.S.
Вот тут есть записи курсов:
http://www.udacity.com/courses
Нужно выбрать курс и нажать «Preview».
А вот тут список курсов на которые также можно записаться:
http://www.stanford.edu/online/courses/