Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации


( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Привет всем! Я начал обучаться торговле на фондовом рынке с осени прошлого года. До Января 2012 года я торговал на ММВБ. С середины этого месяца я начал торговать Фьючерсом на индекс РТС. В общем этот месяц для меня стал убаточным. После просмотра своего журнала сделок я решил провести для себя самоанализ, после чего выявил некоторые причины мои неудачных сделок.
Причины:
1. Когда начинается торговый день, я определяю для себя определенные уровни цены, по которой я буду открывать позиции. Но очень часто бывает так, что, допустим, цена подходит к какому либо уровню, и недойдя до него я начинаю бояться о том, что цена так до него и не дойдет и открываю позицию раньше этого. После чего цена подходит к этому уровню и прокалывает его. В этот момент я уже нахожусь с убыточной позицией. И тут я либо закрываю позицию и открываю противоположную, не дождавшись подтверждения пробоя, после чего оказывается что пробой был ложный и я терплю очередной убыток, либо усредняю позицию по более выгодной (как я думаю) для меня цене, после чего цена пробивает уровень и улетает вверх, а я терплю еще больший убыток, чем был до этого.

( Читать дальше )

На выходных решил написать свои правила интуитивной торговли РИ

Правила торговли
Общие

1. Всегда определяется уровень лосевого стопа
2. Не усредняемся против себя
3. Не загадываем направленность дня
4. Не смотрим депо внутри дня
5. Каждая сделка не зависит от предыдущей
6. Не циклимся на направленности торговли
7. Не обязаны торговать сегодня
8. Никогда не торгуем в лонг  день с нижней планкой
9. Не тильтуем: макс 3 сделки в час, 6-7 сделок в день
10. Пишем итог дня

 
Вход

1. Никогда не входим всем сайзом
2. Только по сигналам, уровень для стопа определяется до входа
3. Направленность как правило получас либо паттерн
4. Для входа смотрим 5 мин и стакан
5. Вход всегда от стопа: от уровня либо на импульсе либо от сма
6. Если контртренд  вход на 2-й точке
7. Вход в обратную сторону от большого получасовика только при наличии супер  короткого стопа
8. Вход в обратную сторону от 3 больших получасовиков не делаем никогда
9. Не входим в середину плохого получасовика
10. Не входим в очевидном и длинном (более 2 часов) ренже
11. Не селим большую белую и не тарим большую красную
12. Не входим внутрь статы и перед клиром 18 45
13. Не входим до 11 30 в обратную сторону от большого гепа с утра

( Читать дальше )

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла  около 6 часов.
Выкладываю.



С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.

Считаю важным, как для новичков так и для бывалых. Тема копипаст с www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4374    Надеюсь, автор оригинала не против. 
 
Надежный брокер с наименьшей комиссией на ФОРТС
Предлагаю сравнение тарифов брокеров FORTS.

Дополняем список, а также свои отзывы (если работали с этими брокерами). Тарифы приведены с учетом НДС, если брокер показывает тарифы без НДС, то он добавляется. Также указаны (если они вообще имеются) комиссии за вывод средств безналом, ведение и открытие счета и пр. сопутствующие издержки.


Тарифы брокеров, берущих фиксированную плату с 1 контракта:


Открытие — 70,8 коп. при объеме средств на счете 20-100 т.р.
47,2 коп., при объеме средств 100-500 т.р.,
23,6 копеек/контракт, при объеме средств свыше 500 т.р.
При объеме средств менее 50 т.р. минимальная комиссия брокера 295 руб. в месяц.
www.open-broker.ru/ru/service...s/derivatives/

( Читать дальше )

Оригинал и обсуждение статьи на форуме ТБ.

Посмотрите внимательно на приведенную ниже картинку и (пока не обращайте внимания на надписи на ней) постарайтесь посчитать, сколько на ней баров с тенями (хвостами) и сколько без? Впрочем, не утруждайте себя. Скажу сразу. В первом случае ответ — много (или почти все), а во втором — мало (или почти нет). Откройте любой график (не ниже часа) и повторите эксперимент. Убедитесь, что данные не подобраны специально.



В чем же практическая польза такого знания? А дело в том, что у меня рабочих тайм-фреймов ниже часа нет (если только не пипсую).

( Читать дальше )

В прошлом посте не успел рассказать про зоны 2 и 3.
 

 
Пока идет накопление (зона 1), вроде бы не понятно, в какую сторону будет выход, кто то покупает, кто то продает. После выхода из накопления и движения вниз, начинается консолидация в зоне 2, новостной фон такой прекрасный, все хорошо, снова идут покупки. 
 
Умные деньги встали в шорт (ведь при выходе из зоны 1 заработали шортисты), возникает вопрос: ММ заработает копейки и позволят вернуться ценам в зону 1? Никогда. Снова раздача по хаям 8.12, и дальше вниз.
 
Зона 3 – все поняли, что нужно шортить. Кто то должен у них выкупать. Кто? ММ.
 
03.01 выход вверх, ММ в лонгах.
 
В 2010 г. Все  движения фРТС всегда происходили в три фазы. Накопление позиции ММ, выход из боковика, дополнительный набор позиции ММ, продолжение движения,

( Читать дальше )

Уровни пивот Камарилла (Camarilla) — это набор из восьми очень возможных уровней, которые соответствуют значениям поддержки и сопротивления для текущего тренда. Источник и точный способ расчета этих пивот-уровней не совсем ясен. Более важным является то, что эти уровни работают для всех трейдеров и помогают установить правильные значения стоп-лосса и таргет-профита.
Уровни Камарилла стали довольно популярными — исследуем стратегию на их основе.
 

( Читать дальше )