Коллега! Я же сюда транслирую лишь ту часть своего трейдинга, который основан не на интрадейных стратегиях, а на более долгосрочных. Т.е. в целом моя ТС включает сейчас две интрадейных составляющих и две краткосрочных. Вот как раз краткосрочные сигналы я вычленил на отдельный счет и транслирую. Хотя те же краткосрочные сигналы вшиты и в «боевые» счета. Т.е. реально я отработал сегодня 13 трейдов — открывающих, закрывающих, наращивающих или уменьшающих позицию в соответствии с лимитами, обсчитываемыми автоматом.
А ещё трижды сработали стопы.
А сюда я сегодня оттранслировал лишь 4 сигнала из этих 13-ти.
Ну да — сегодня день не лучший для моих краткосрочных стратегий — лучше, спокойнее и нажористее, когда они оставляют меня в позиции пару недель. И я вас тогда не беспокою. Но январь обычно такой месяц — то новогодние перерывы и гепы отыгрываем, то стату американских эмитентов, то заморочки с греками, украинцами или лимитами на начавшийся год…
Так что ситуация абсолютно рабочая и нормальная.
Но за беспокойство — огромное спасибо!

Жорж., ну дык закрепление означает ещё более плохую цену сделку. Так как приходится ещё ждать как минимум одну свечу. Так что всё надо считать. И я не знаю, какие трудности обсчитать пару десятков трейдов на этом графике? Только чётко принять решение, по какому принципу открывается и закрывается сделка — по касанию индикатора, по следующей свече и т.п.
Ну и в индюке принять решение — будет ли это, например, настройка по клоузу или, например, медиане. Впрочем, это имеет большее значение на более коротких тайм-фреймах.

SMA, а за такие утерянные проценты прибыли инвестор и убить может. Ибо мы, управляющие, без труда выигрываем ему чужие деньги, а «просаживаем» его. Кровные. Заработанные риском на его капитале и на его нервах. Он уже к ним привык и можно сказать — сроднился.

Bambuk, Александр Журавлёв в 2011 году показал на ЛЧИ не 40, 1000 процентов. Почти с таким же безубыточным эквити.
Дюже меня заинтересовало — можно ли подобрать что-то, что дало бы такой же результат хотя бы задним числом и с максимальным. Долго искал — нашёл. RSI. На дневках. Не помню, какой параметрю Но надо было покупать тогда, когда этот индюк пересекал линию 50 сверху вниз. а продавать — когда снизу вверх.
Такое, неклассическое применение.
Ну, ясен пень, полез в другие кварталы и ясен пень, что в итоге по году весь этот профит сливается.

Но не случайно Шутушу некоторые называют троллем, а я называю — «проектом». Ибо всё же не верится, что он такой золотой мальчик-с-пальчик с принципами Буратино.
Он, походу, посложнее и поопытнее будет. А если нет, то значит будем смотреть спектакль дальше.

Agerchik, правильно. Стоп должен быть не большим или маленьким, а правильным.

Кстати, я у себя в журнале веду статистику эффективности каждого стопа.
Т.е. какой убыток он мне порезал или наоборот добавил в силу «ложности».
И изначально, когда определял параметры стопы, зависящие от волатильности на моем тайм-фрейме, обсчитал на истории их прошлую эффективность.
Т.е. нужна та же работа, что и для входов и выходов по сигналам системы.

И тогда меньше будет вопросов — нужны, не нужны, а если нужны, то какие.

Palmonk, не понял, кто и почему тебя минусуют?
Видимо те, кто торгует тейк/стоп 3:1?

Может народ не задумывается, что с мелким стопом он просто переходит на более мелкий тайм-фрейм торговли?
Кстати, брокеру это должно нравится — клиент сливается дольше и больше на комиссии.

Но и ставить бесконечно большой стоп, тоже не камильфо.
Не все же Шутуши… Кое кто знает и сильно трендовые рынки.
Шутушу, как проект, кстати, весьма респектую.

Есть нюанс. Например, чтобы получить просадку по счету в 50% можно, например, купить по 100 и дождаться 50. И чтобы вернуться в исходную точку, можно купить по 50 и дождаться 100. И то и другое — одинаково по своей вероятности и затрачиваемым усилиям.

Ну или другой вариант. Чтобы на счете осталось 47,8297% базовой денюжки, нужно получить 7 подряд убыточных сделок в каждой из которых иметь просадку десять процентов от имеющегося перед сделкой депозита. Т.е. 1*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9*0,9.

Но что замечательно! Для того чтобы из оставшихся 47,8297% вернуть стартовые 100%, нужны те же самые семь успешных трейдов, если в каждом из них наращивать депозит на те же самые 10%.
Аналогично при любом другой глубине просадок — если удалось глубоко просесть, то нужно не больше, а столько же правильных действий, чтобы из просадки выйти.

Это я к чему? К тому, что не всё так печально и страшно, если уже просадка наступила — ситуацию можно выправить — надо не грустить, не паниковать, не тильтовать или впадать в ступор. Всё поправимо.

И уже как трендовик ещё одно замечание.
Если Вы меня научите как распознавать будет ли на правой стороне графика завтра боковик или тренд, я Вам заплачу в 10 раз большие деньги, чем у Вас указаны в самом нескромном ценнике. :-)

Мы, трендовики, не просто тупо пилим свой счёт в боковике — мы получаем сигнал, что есть прорыв в ту или другую сторону, поэтому и входим в позицию. у пробойщиков это происходит при физическом выходе из боковика, у пользователей трендовыми индикаторами — при соответствующих показателях этих индикаторов. Которые запаздывают, но тоже сигнализируют тогда, когда физически цена вышла из боковика. А вот будет ли этот выход ложным или истинным видно лишь пост фактум.

Так что вот это был бы всем граалям грааль научить, ложным или нет будет ли следующий день боковичком-свиновичком или ударничком-трендовиком. Чтобы знать, торговать ли или нет, входить ли в трейд или нет?

А то моя жена как-то увидела у меня в экселевской таблице, где я веду статистику прибыльных и убыточных дней, что у меня только 48% прибыльных дней. И тут поставила резонный вопрос ребром: «Я думала, что ты каждый день сидишь за компьютером и зарабатываешь деньги, а ты, оказывается, зарабатываешь только в половине дней! Так вот, с завтрашнего дня ты в убыточные дни не торгуешь, а уделяешь эти дни семье!»

Олег, Вы меня извините, но это — не заливная рыба! Ой! Это — не системный трейдинг!

Для системщика, действительно — шаг влево, шаг вправо от установленного алгоритма считается расстрел. Ибо его трейдинг — это непрерывный ряд трейдов, где вольности недопустимы, в том числе потому, что они не прогнозируемы и не обсчитываемы.

Также как недопустимо взять и пойти отдыхать на пару недель или пару часов после убыточных сделок.
Да, можно прописать в системе такое правило, если есть статистика свидетельствующая, что прекращение торговли после какой-то серии убыточных сделок целесообразно. Но для этого надо как минимум вести статистику тех трейдов, которые были пропущены, но могли быть потенциально исполнены. Аргумент же: «Я стал неадекватен!» неприемлем.
Также как и утреннее физическое и психологическое состояние трейдера не может и не должно влиять на системность исполнения трейдов. Сигналы должны быть настолько чётки и формализовано, что системщик должен их идентифицировать и совершить как робот при любых своих состояниях, если в состоянии дотянуться до мышки.

Ну а Ваши 80-95% прибыльных сделок получаются не за счет психологического и физического состояния, а за счет того, что у Вас, как Вы сказали — тейк 30 пунктов, а стоп 100 пунктов, и, как я понял они перемещаются по ходу событий. Такое соотношение тейка и стопа, действительно способны очень сильно менять в бОльшую сторону процент прибыльных сделок, но не факт, что одновременно это будет вести и к росту прибыльности трейдинга. Позволю себе в этой связи привести цитату:

«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь ставить очень далёкий стоп-лосс и очень близкий тейк-профит. …Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)».
(Патрик Янг, редактор журнала Applied Derivative Trading).

RuUUUUU, а я где-то просил в ДУ на данном ресурсе? Мне своих хватает, тем более что трейдинг не единственный источник дохода, но если будет надо — могу собрать нормальную сумму, так как предложения есть. Собственно, на Максима тоже расчет был, что поработаю с ним, посмотрю, если он действительно гений, то буду к нему уже людей с деньгами подтягивать. Но он, во-первых, не оправдал доверия, во-вторых, у вас в России почему сложился стереотип, что трейдер должен торговать на свои, и если берешь чужие, то однозначно лох и неудачник. Такое ощущение, что с математикой не дружите. И не важно, сколько процентов в месяц делаете. Закон сложных процентов на рынке не работает, если с рынка постоянно выводить деньги на жизнь. Поэтому, обладая депозитом в 10к зелени, делая на него 20% в месяц, но при этом выводя постоянно прибыль 2000 на проживание, вы на всю жизнь останетесь нищим (пока не сольетесь). Но беря те же условия для депозита пусть в 300к. зелени, уже через год вы будете миллионером, даже если отдадите 50% инвестору.

Денис, только вот 1-2% от суммы счёта не стоит брать.
Это привилегия контор. Мы должны работать исключительно от результата — прибыли.

И обязательно продумай и используй вариант «антимартингейла» по управляемому счёту. Чтобы не просто прекращать торговлю при попадании на критическую просадку, например в 15% от счёта, а чтобы происходило экспоненциональное снижение торгуемого депо по мере просадки и приближении к оговорённому уровню просадки.

Например, моя торговая система сама по себе, по годовым результатам, в два раза эффективнее при применении «мартингейла», т.е. при плавном увеличении открываемых позиций после убыточных сессий, но вот на этом октябрьско-ноябрьском боковике не сразу учёл фактор «красной линии» по счёту ДУ. Хотя и знал, что просадки по моей ТС неизбежны и знал глубину просадок.

А так как не учёл, то по мере приближения к этой черте не сразу врубил «антимартингейл», и поэтму весьма быстро стал приближаться к ней. И пришлось очень резко ограничивать лимиты по чужому счёту уже после того как большая часть просадки случилась. И теперь придётся дольше его восстанавливать до уровня прибыльности.

По своему счёту, где такой черты нет, не принципиально, если, условно говоря, вместо 30% просадки будет 32%. А вот по чужому счёту, если вместо 15% хотя бы на один день скользнёшь в 16% то всё — суши вёсла — контракт закрыт.

Не все инвесторы такие, что уговаривают поработать ещё, расширив предел допустимой просадки.
А самому уговаривать инвестора, даже при полной уверенности в себе — не камильфо. Ведь уверенность уверенностью, но убеждать клиента, что вот теперь то уж точно не будет продолжена просадка — не самое приятное дело. Особенно если торгуешь системно и не всё зависит от тебя, но и многое зависит от текущего состояния рынка. Т.е. стопроцентных гарантий, что прямо с завтрашнего дня всё будет пучком — давать нельзя.
Так что продумай это. Если ещё не продумал и не применяешь.

Invest-Fund, хм… В систему тоже встроены стабилизаторы и модификаторы. Естественно, они несколько запаздывающие. Ну и трейдер тоже не сидит истуканом, просадки на него тоже давят. Прэтому меняет по мере накопления информации о характеристиках ТС некоторые параметры и правила.
Но если он будет суетиться и на каждый чих и просадку своей ТС менять и крутить что-то, то это будет тильт, только системный.

Еоманда — это замечательно. Хотя если в команде, как и в голове, несколько мнений, то это может быть признаком шизофрении. Только командной. :-)
Несколько же систем одновременно, мало того, что хотя и снижают риски и просадки, но и уменьшают совокупную доходность. Даже комбинирование нескольких фильтров, близких по принципу действия, приводит к тому же результату. Я проверял. Вроде бы рассчитываешь на сглаживание эквити и возможное при этом увеличение плеча, но ничего подобного не наблюдается: вроде бы есть сглаживание на одном уровне и просадок и доходности, но увеличение плеча приводит к росту и одного и другого до прежних уровней. Т.е. возня не стоит свеч.

При относительно малых капиталах приходится сознательно идти на повышение рисков и просадок с целью увеличения итоговой эффективности.
Ибо при малом капитале и изъятии средств на жизнь снижение результирующей эффективности и просадок приводит однозначно к «истаиванию» капитала. А это уже не риск, а запрограммированный и неизбежный конец трейдинга. Дело только времени.
Что, при весьма высокой доходности не то что печально, а просто скорбно.
Поэтому мы вынуждены идти на потенциальную возможность таких просадок ради итоговой достаточной прибыльности.
Ну а при увеличении капитала, конечно же, дело двух кликов в управляющей экселевской таблице, чтобы уменьшить просадки, с некоторым уменьшением доходности.

«Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)…»

Вот это очень интересно… Надо раскачивать Хамелеона на эту тему…

"… учит вас как «правильно» себя «вести» на рынке. Это всё равно, что запрягать телегу впереди лошади — если знать повадки рыбы, то каждый сам сможет придумать способ её «вынуть из пруда», тем более что магазинов с удочками кругом видимо-невидимо ))"

А вот тут — спорно. Успешный трейдинг — это гармония понимания рынка, психологии трейдера и управления капиталом.
Тут как-то было сравнение опытного рыбака и учёного-ихтиолога. Можно сравнить и охотника с доктором биологических наук. Знать повадки животных — это хорошо. Но «правильно вести себя» на охоте — куда значимее для успешной охоты… Да и для того, чтобы живым вернуться с охоты. Особенно, если зверь такой же крупный и опасный, как рынок.

Зов KTULHU, трейдинг — это самое крутое и чистое, что может быть в современном мире. Действительно, самое высокое.
Трейдинг объединяет и олицетворяет всё: научную деятельность, войну, спорт — экстремальный и на выносливость, игру, охоту, риск и осторожность, конкуренцию…
И, главное — узнавание себя и победу над собой — своими слабостями и дурными наклонностями.
При том, что трейдинг и самый благородный вид деятельности — здесь нельзя никого (и, главное — себя) обмануть, обжулить, отжать копеечку и при этом не надо батрачить на других, зачастую не самых чистоплотных, умных и возвышенных людей.

Тимофей Мартынов, да уж. Есть такой трейдерский стереотип: «Покупай, когда все продают; продавай, когда все покупают!»

Но проблема в том что на практике он реализуется в виде:
«Покупаю, КОГДА ДУМАЮ, что все продают; продаю, КОГДА ДУМАЮ, что все покупают.»

Но вот это «ДУМАЮ», к сожалению дело весьма субъективное и, мягко говоря, зачастую неверное. Но для любителей половить падающие ножи и взлетающие ракеты — служит очень хорошим и авторитетным оправданием их пагубной страсти попасть в очко.

XaMeJIeoH, по первой части. Вот оно объяснение — почему не все деньги с рынка забирают математики! :-)
Я мыслю по простому, основываясь на своих стратегиях. При работе без плеча стандартная максимальная просадка — 12%, с годовой доходностью 24%. По мере увеличения плеча за счет применения некоторым фишек по управлению капиталом доходность возрастает до 120% годовых с увеличением макс просадки до 20%.
Если мне инвестор скажет — работаем с макс. просадкой 2-5%, это означает, что я, зная свои просадки, должен буду работать не то что без плеча, но и лишь на 20-50% от капитала. И что будет на выходе?

Доходность в 4-10% годовых? Это надо инвестору? Это надо мне?
Или я должен буду колупаться год, чтобы после того, как наколотим процентов 7 профиту, инвестор позволил мне увеличить макс просадку до 10%?
Так он мне уже за первый год сунет в нос ставку по депозиту…

Естественно, каждый из нас скажет другому ещё до начала работы: «Давайдосвиданья!»
В результате никто не заработает, зато инвестор будет уверен в том, что он чётко ограничил риски.

Что касается трендовых систем и контртрендовых систем в ДУ.
Конечно, самое простое порассуждать об их эффективности в 2008-2009 году.
Но я лучше скажу так. Я уже здесь как-то говорил, что контртрендовая система (за исключением случая откровенной ловли самых точек экстремумов) — это трендовая система, но на другом тайм-фрейме.
Если я торгую тренды внутри дня, то многие из них выглядят как чистые контртренды для краткосрочных систем. Аналогично трендовая краткосрочная система может быть контртрендовой к среднесрочной и т.д.
Поэтому только если брать тренды 3-5 лет, то тогда действительно, можно самому купить себе портфель на любом уровне — и тупо ждать — куда вывезет. Правда, за последние 6 лет никуда бы не вывез этот портфель.

По поводу: «А если инвестор хочет отдать в трендовуху, то проще сделать как пишет option-systems: «может самим инвестировать без Баффетов и Солодиных, регулярно на просадках рынка — покупать...»

Так вот какое этот метод имеет к трендовухе? Это — голимая контртрендовуха! Ловить просадки на рынке.
Кстати, фундаментальщики на рынке тоже далеко не всегда трендовики. А скорее — наоборот. Они ищут «недооцененные» бумаги, т.е. которые на относительном своём, по их мнению, дне и продают «переоценненные», т.е. те, которые вроде как на хаях…

Отличить трендовика от контртрендовика очень просто: трендовик на своих тайм-фреймах покупает дорого, чтобы продать дороже, и продаёт дёшево, чтобы купить дешевле.
А контртрендовик, чем бы он не руководствовался, стремится купить дёшево, чтобы продать дорого, и продать дорого, чтобы купить дёшево.

Если я дам Вам свои сделки и свою статистику, то Вы, скорее всего определите давать ли деньги в ДУ. Но не на девяти сделках. А на том числе сделок и той статистике, которая как минимум закрывает период на который Вы будете намерены давать деньги.
При этом всё-таки смотреть Вы будет не сделки, а именно статистику результатов сделок.

Тоже как-то кратенько ответил.

… ему придется обязательно обучать в этом случае идиотов, которые будут, реализуя свое право клиента, оплатившего деньгами обучение, требовать невозможного: превратить их в думающих людей и успешных трейдеров. //

Ну обучать можно по разному. Вот некоторые увлечены рыбалкой и готовы часами рассказывать готовым их слушать о рыбалке… Особенно, если это не попутчики в поезде (хотя и там некоторые готовы говорить о рыбалке), а такие же рыбаки, но с меньшим числом баек…
Кто-то рассказывает о путешествиях, кто-то о войне или об армии… Кто-то о шопинге и нарядах, о тусовке и гламуре… Так и обучаются люди в разных сферах — перенимая опыт из простого живого человеческого общения… А не только и не столько из книг.

Ну так почему бы не рассказать о своей любимой «рыбалке», что происходит за монитором и КВИКом? О любимом деле, о котором думаешь по 16 часов в сутки и занимаешься много лет… Которую обожаешь, которая получается, которая даёт в десятки раз больше адреналина или успокоения нервов, да и улов изрядный…
В которой было множество открытий, великолепных побед над собой или рынком и тяжелых, но преодоленных поражений…