Тейк больше стопа это лучше???????

кому как, а вот со стопами исключительно минус стабильный идет.
взять 600п и стоп на 200 нереально.а больше взять это уже другая история

Узнай как делает большинство и сделай все наоборот…

Ты говоришь глупости… Математика может быть и правильная но статистика не учтена.И если стоит правильный стоп то проблем с тайком не будет.
Есть 2 части статистики и на них идет основной упор как минимум в начале карьеры.
1 это количество положительных сделок
2 Отношение риск\убыток

Математика говорит о том, что даже при 30 % успешных сделок брать 3к1 на например фьючерсах то результат общий плюс
Потом трейдер может увеличивать и улучшать либо отношение успешных сделок либо отношение прибыль убыток
статистически получить 20 убытков подряд… надо очень хорошо постараться даже 10…

ты уверен?

Я сейчас работаю над моделью «тейк = стоп» и ещё важное дополнение, срабатывание стопа запрещает удваивать позицию

если ты не понимаешь статистику тебе нечего делать в трейдинге ты уже показал, что математика не твой конек извини уж… но если ты посчитал, что при 30 % положительных сделок и риск убыток 3к1 получается УБЫТОК то сам понимаешь…

или расскажи нам тут как надо делать правильно чего гур обсырать… расскажи подскажи помоги наконец

marat_rush, согласен с вами.правильная точка входа-всегда первично.остальное можно подогнать под себя.под свой стиль и метод торговли.кто-то любит ананас, а кто-то хрящик.

Зря Герчик так возбудился, тема очень интересная и аффтор правильно рассуждает, сами его расчеты не проверял, но мыслит в правильном направлении

marat_rush, +1
тут бы неплохо интрадей и среднесрочные сделки разделить.

Не имеет смысла рассматривать математику и оценку рисков, в отрыве от системы торговли. Но если брать вообщем, то c Agerchir, в этом вопросе сложно не согласиться. Мой подход в этом вопросе, контроль в первую очередь риска в сделке, а к стопу можно подойти и более гибко в зависимости от рыночной ситуации, но меньше чем 1 к 1 входить на мой взгляд вообще не рационально.

Только SHCHUTUSHCHA может вас рассудить.

Вы не правильно считаете.
Считать надо в пунктах что тейк больше стопа как минимум в 2 раза. Если считать в % то надо считать не от текущего депо после серии стопов, а от начального до серии стопов.

На Форексе торгую без стопов, пересиживаю, локирую, усредняюсь.Лоты небольшие.В итоге закрываюсь или в ноль или в плюс.

если я вам скажу что можно торговать без стопов я открою вам тайну? а если я скажу что все сделки заведомо прибыльные вы удивитесь? а если скажу, что все сделки заведомо убыточные, вы не станете удивляться?
Самый главный параметр в трейдинге это время, любую убыточную позицию можно превратить в прибыльную, или любую прибыльную в убыточную, пользуясь лишь одним параметром, это ВРЕМЯ
Во мне присутствую все смертные грехи трейдера, это торговля без стопов и усреднение (усреднение в диапозоне дневного ATR(5)), и скажу еще одну истинну, то что начало торгов делаю новички, а конец профи, и если в конце дня рынок прошел против вас размер дневного ATR это значит, заход был дерьмо, и система ваша тоже дерьмо.

Давайте так вот вам вопрос

у нас 10 сделок суммарно и мы статистически имеем 35 % положительных сделок а 65 % отрицательных. Каждый… практически каждый трейдер знает свое соотношение + и — сделок

если у нас такие цифры общий результат + или — Дальше если ссылаться на вас то все не имеет значения то есть отношение не важно статистика не важна математика тоже не важна

я готов подписаться что да если делать 60 % + входов можно иметь отрицательное мат ожидание но таких единицы

или ваш совет торговать без стопа…

я всю жизнь торгую от рисков у нас было в фирме 10.000 человек осталось 20 кто торгует и сегодня причина улета… неконтролируемые риски

все зависит от статистического преимущества конкретного алгоритма входа в данном времени рынка, для каждого алгоритма на вход всегда разное статистическое преимущество в разные периоды рынка, а риск/прибыль 1:3 это средняя во все времена для внутри дневной торговли.

«потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1%» что-бы выполнить это условие и проверить вашу торговую систему надо входить 1/40 частью своего депозита. И только для этого нужны стопы — обеспечить выявление положительного или отрицательного матожидания вашей торговой системы.И если в вашей системе стоп больше тейка то у вас вход должен быть со 100% точностью.А если стоп меньше — профита, то это нивелирует ваши ошибки входа

иногда правильней получить убыток в соотношении к прибыли

и статистические тейки чаще дают больше прибыли

Господа! Если пункты тейка и профита высчитывать каждый раз в сделке(например 5% и 20%) исходя из остатка депо на текущий момент, то через 25 сделок, при отношении убыточных\прибыльных сделок 4:1 получим 89,2% от первоначального депо. 20-убыточных по 5%, 5-прибыльных по 20%.
Если считать тейк и профиты неизменными в пунктах, вне зависимости от размера депо, то по результатам тех-же 25 сделок получим прибыль в размере 1-го установленного профита. 100п-лосс, 500п-профит. 20сделок=2000лосса, 5сделок=2500профита.

Наш капитал-К
Кол-во входов — N=100
Риск=цель/2
т.к. входов 100 то входим 1%К
т.е риск- 0,01 цель- 0,02
Предполагаем что наша система с матожиданием 60/40
Норма прибыли за 100 входов при правильном определении сигнала входа( это единственное допущение) будет равна
(0,6*100*0,0,02К-0,4*100*0,01К)/К*100%
Нетрудно посчитать норма прибыли 80% за 100 входов.НО МЫ 100% ТОЧНО входы брали а так в реальной торговле не бывает.
Если вы попробуете подставить свои рассуждения о стопах и профитах в формулу то у вас получиться какое-то значение — это и будет ваша теоретическая норма прибыли при 100% определении сигнала на вход

вот, плять, охота вам теоретизировать… Берёте и пишите для велса примитивную стратегию, дающую при равных тейке и стопе примерно 50 на 50 убыточных и профитных сделках. И затем меняете соотншение на 2 к 1 и 3 к 1 — и увидите улучшение резалта.
По поводу стратегий без стопа — опционы на что вам даны?

Тестировал Черепаший Суп, там по умолчанию достаточно узкий первоначальный стоп. Профитных сделок — 39%, средний доход по сделке больше 25$. Решил, что стоп не дает развиться движухе, увеличил его на 1 ATR. Угадайка стала около 50%, средний доход по сделке — 8$. Общая прибыль упала в 3.5 раза.

По математике 2.)) ну как так можно? это же азы....))

Вообще я впервые вижу как Александру Герчику пытаются что-то доказать за рынок))) это круто!)))

Вы хотите соблюсти нулевое среднее смещение (например, если тэйк больше стопа в четыре раза, то вы выбираете срабатывание стопа в четыре раза чаще чем тэйка). Это правильная идея, но вы работаете не с рублями, а с процентами. Поэтому реализация идеи должна быть другой. Для выполнения нулевого среднего смещения в случае процентных приращений следует выбирать другие распределения (например, логнормальное).

Именно из-за неправильных распределений вы и получаете ваше среднее смещение, при правильных же геометрически симметричных распределениях ответ будет вполне ожидаемый--в среднем ноль, причем независимо от размера тейка, стопа и чего бы то ни было еще.

Для более глубокого понимания того, что я написал, изучите, например, отличие нормального распределения от логнормального.

Пути господни не неисповедимы. Сколько трейдеров, столько систем.

то есть вероятности получения стопов и профитов вы не учитываете?

Большой тэйк это типо хочу больше, тоесть есть прибыль 10 пунктов а я хочу 100 и не фиксирую эту прибыль в результате теряется все, если пришол на рынок за прибылью почему не фиксируешь когда она есть и упускаешь? Это психология жадности, маленькие стопы однозначно сбиваются так как рыног движится зигзагообразно маленький стоп непременно зацепит

короче не ту правил трейдинга, я уже в этом убедился))

каждый видит по своему)

но стопы надо ставить и риск держать в зоне комфорта.

marat_rush, +1

точка входа это все. я даже рад получать убытки, когда у меня красивая точка входа.

На мой взгляд, рассуждения о статистики и математике в отрыве от системы торговли, мало, что значат.Можно ли оптимизировать убыточную систему? Наверно можно, но, что нам это даст, возможно убытки станут меньше, но увеличится ли прибыль, вряд ли.

ОТВЕТ СУПЕР ДОСТОЙНЫЙ,… ГАРАНТИРУЕМ РИСК

Важно не соотношение прибль\убыток а вероятность движения в вашу сторону, и «игрой» объемом…

профит меньше стоп больше, вот и все. Профит нужно фиксировать иначе получается обсурд, пришол на рынок за прибылью а когда она есть упускаешь ее и ждешь убыток. Взять много это миф, ситуация меняется всегда нельзя предсказать будущего, если вы решили что цена должна дойти тудато потомучто кажится что вы можите предсказывать это илюзия. Как только есть прибыль ее нужно брать иначе вы просто упускаете ее ради мечты.
Стоп это вообще плохая тема, стоп это в реальности фиксация убытка, можит это возможность ограничить убыток но все же это фиксация убытка. Тоесть фактически получается следующее, не фиксирую профит но фиксирую убыток. И как же тогда выигрывать если играть в убыток? Здесь только одно, есть прибыль забтрай пока она есть, второго шанса не будит, все остальное это мечты.

У меня по системам чаще стоп больше тэйка в два три раза при текущем рынке на 2012-2013 год. Соответственно результат выигрышных сделок от 70 до 92%.

Вы ставите телегу впереди лошади.В данном случае соотношение размера тейка к размеру стопа никакого отношения к ММ не имеет.Это из другой области.Главный принцип ММ- в рынок не более 10% максимум от депо(рассчитывается от размеров Ваших стопов, т.е. сколько совокупно Вы можете потерять при неудачном развитии ситуации).Но вот то что соотношение стоп/профит надо иметь минимум 1:1 это верно.Меньше просто смысла не имеет.Не планируйте сделки с меньшим соотношением.

МРАК! без малейшего понятия треминов, которыми оперируют!!!

автор не понял откуда получается «потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера)» и связал это с соотношением тека к профиту, советую ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ так происходит? Подсказка — база для расчета % разная ).

Как мне кажется, автор просто хотел сказать, что мат. ожидание вашей торговли на рынке не станет положительным просто из-за того, что вы используете тейк больше стопа. Вот и все.

Нет ответа на этот вопрос.Сегодня тейк 1 к 3 это добро, а завтра 1 к 10 он будет эффективнее.Стоп от ATR менее эффективен, чем стоп в пунктах, основанный на истории.Рынок это ХАОС, даже европейские банки были уличены в 2013 году в сговоре.Понимают они просто, что этот ХАОС не управляем даже с их ресурсами)

Почему тогда роботов рвут? У них нет психологии

Почему когда систему тестируешь на большом периоде она указывает что возможно 5 убыточных сделок подряд, ставишь её в рынок через пару месяцев торговли вдруг появляется 10. Откуда взялись? Ведь за 10 лет их было не больше 5. А ЛЮДИ рассказывают, что каждый трейдер знает сколько у него может быть подряд убыточных сделок)

Вы думаете, если Вы перейдёте на новую систему, она Вам не даст ещё 10 подряд стопов?

Сугубо ИМХО. Системы есть флетовые и трендовые. Стоп нужен в каждой, как величина, определяющая неправильность входа без катастрофических последствий. Стоп должен быть больше шума на торгуемом таймфрейме, а вот оптимальная его величина — определяется системой. Тэйк в флетовой системе очевидно нужен в районе границы рэйнжа. Тэйк в трендовой системе НЕ НУЖЕН, ибо величину, которую инструмент идет в тренде, заранее никто не может знать, выход нужно делать не тэйком а по сигналам окончания\разворота тренда.

Вот система. Вход в тренд, стоп оптимален по истории и он за уровнем, тейка нет, тралим позицию по уровням.Широко диверсифицирована.Почему сегодня 3 прибыльных, а 17 убыточных?))

Благодарен за содержательную дискуссию! Но начал торговать с прибылью, только тогда, когда тейк увеличил в разы по отношению к стопу! Учитывая то, что рынки большую часть времени в «боковике» и цена ходит от уровня к уровню, такая практика себя оправдывает! Всем удачи!

Если трейдер ставит довольно короткий стоп и даже с учётом короткого стопа не получается получать стабильно сделки с соотношением 2:1, то это не значит, что риск к прибыли должен быть другой. Это значит, что он как трейдер — дно полное, только и всего)

полностью согласен

очень странное суждение. Трейдинг = прогноз + тактика + ММ — это три стороны одной торговли. Одно без другого не бывает, но и путать их нельзя. Представьте,(проследите по графику) например, сейчас 13.01.14 20:00 МТ евра торгуется на 1.3673. Вы сделали прогноз: присядет 1.3664, а затем поднимется до 1.3703 и выше до 1.3792. При этом, очень возможно, поболтается в боковике в пределах от 1.3700-1.3680. Какие ваши действия? Можно шортом до 1.3664 взять 5п, потом перевернуться в лонги до 1.3703. Все с коротким стопом 20п. Посчитаем, стоит ли игра свеч? Шорт сразу отпадает, ради 5 п профита рискнуть 20п убытка может только кретин. Если установить бай-лимит от 1.3664 до 1.3700, возьму 36п мелочь, а приятно. Но 36:20=1,8 — смысл небольшой. Но если лонгом от 1.3664 до 1.3792, то 128п прибыли, это 128:20=6,4 раза — заманчиво. А если на присядке 1.3680 долить, то еще 128п. Итого: 240п. При всем этом рискую потерять всего-то 20п. А если при движухе вверх передвину стоп в безубыток, то вообще без потерь. Так и сделаю. Иначе говоря, эффективность торговли зависит от качества прогноза, тактических приемов торговли и риск-менеджмента. Если достоверность прогноза убедительная, то вообще без стопа, а зачем, если против все равно не будет? А если мониторить рынок и агрессивно доливать лонги, т.е. коэфф. использования депозита довести до 1, то на волатильности всего-то 128п можно взять 500-600пп. И тогда можете хватать хоть 100 стопов подряд. Но, по-моему, если 3 стопа подряд, то надо не торговать, а подметать дворы.

Ну и вот, переставил в безубыток и закрылся стопом на коррекции. Риск = 0. Теперь то же самое, но вручную с 1.3636.