Продолжаем разрабатывать удобную библиотеку функций для работы с датой и временем на Qpile.

В первой части статьи мы разработали формат хранения даты и времени свечей. http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=296

Сегодня опубликована вторая часть статьи. http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=307
Тут мы разрабатываем функцию, для вычитания из даты интервала времени, которому будет равен таймфрейм искомых свечей. 

В итоге с помощью библиотеки в Qpile появится возможность находить свечу с заданным тайфреймом по номеру от текущего времени. Например, если надо найти нулевую свечу, интервал - 5 минут, а время сейчас 11.43, то начало нулевой свечи 11.40, первой — 11.35, второй — 11.30 и т.д. Эта функция будет описана в третьей статье, которая сейчас пишется.

 
По западным рынкам.
Удерживаем часть лонга по SP500, выбираем момент для лонга по евро, нефть и золото вне рынка.
По бренду зафиксировали прибыль по шорту у уровня 116,50.
 
Россия.
По-прежнему нет позиции в акциях. Вчера фиксировали прибыль от шорта по RIM у 153.
Ждем сильного движения в ближайшие дни.
 
В конце брифинга отвечаем на вопросы по теме: «Наши результаты, наши убыточные и прибыльные трейды. Срок жизни идеи. Когда нужно торговать идею и когда от нее стоит отказываться». Мы открыто ответили на те вопросы, от ответа на которые управляющие обычно уходят.
Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев 
 
 

Существует довольно распространенное мнение о том, что технический анализ не работает, индикаторы запаздывают и т.д. Некоторые заявляют даже о том, что технический анализ придуман брокерами для привлечения клиентов. Возможно, это и так, но лично для себя я решил, что технический анализ предназначен для управления рисками и если говорят, что на индикаторах нельзя построить прибыльную торговую систему, то я отвечу: вы просто не умеете их готовить.
Что ж давайте опровергнем (или подтвердим) факт того, что на индикаторах нельзя построить прибыльной торговой системы. Выберем инструмент. Пусть это будет фьючерс на индекс РТС, таймфрейм — 15 минут. Для начала надо определить, какие индикаторы или осцилляторы мы будем использовать и для чего. Воспользуемся аксиомой «trend is your friend» (тренд – твой друг), т.е. будем делать систему, работающую по тренду. В качестве индикатора тренда воспользуемся индикатором Average Directional Movement Index (ADX).
Теперь подумаем, как будем открывать позиции. Ведь индикатор ADX говорит только о фазе тренда, но не говорит о его направлении. Тут нам поможет индикатор Commodity Channel Index (CCI), который показывает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал.


( Читать дальше )

По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

О возможностях программы
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=293

Уважаемые коллеги! Пришел к тому, что необходимо для своей торговой системы написать торгового робота. Подскажите, как написать робота?, Язык программирования или платформа для написания робота?, что почитать? литература?, сайты?, ссылки?.. Скажу сразу что решил написать сам, не обращаясь к спецам по данному вопросу. Пусть долго но в конце концов необходимо «подкручивать» систему временами.
Исходные данные:
1. Инструмент — RI
2. Брокер — Финам
3. Таймфрейм — Любой
Жду ваших советов. Заранее спасибо за любую информацию по данному вопросу.
P. S. Возможно что такой вопрос уже задавали, но думаю что лишний раз обсудить эту тему будет не лишним.

Друзья!
Всем хороших выходных, ведь во время отдыха мы многое переосмысливаем и к рабочей неделе подходим с позитивным настроем.

Буду благодарен, если кто то подкинет названия книг на рус или английском языках про построение механических и робо торговых систем  а также что нибудь из буржуйского по анализу фьючерсков.

Спасибо.

Сейчас разбираюсь подробно с опционами… изучал стратегии и столкнулся с продажей стренгла. Прелесть в том, что 
1) можно держать эту комбинацию до экспирации и получить весь временной распад.
2) можно всегда быть нейтральным к рынку (при любом движении актива хеджироваться фьючерсом)
То есть практически гарантированное получение теты, и без разницы куда пойдет базовый актив.
В чем тут подводные камни? Подскажите, плиз, очень актуально.

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289