О том, как научить робота, работать в режиме реальных торгов, не совершая сделок. В режиме симуляции торговли программа создает файлы, куда записывает информацию о потенциальных сделках и прибыли.





В результате отпадает необходимость тестировать робота на демо-счете. Котировки на демосчете могут отличаться от реальных, что делает тестирование в некоторых случаях бессмысленным.

Разбор кода на Qpile, который реализует симуляцию, плюс код арбитражера, который можно тестировать в режиме симуляции http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=279

Очередной копипаст с информацией, которую я хотел бы иметь под рукой.
Замечание: профессионалы отличаются от любителей не осведомленностью относительно правил трейдинга, а дисциплиной в следовании им.
 
1. Планируйте вашу торговлю и торгуйте по плану.
2. Надежда и страх – два злейших врага спекулянта.
3. Записывайте результаты торгов.
4. Сохраняйте положительный настрой независимо от размера потерь.
5. Не думайте о рынке дома и на отдыхе.
6. Излишняя конфиденциальность может стать вашим самым большим врагом. Остерегайтесь ее.
7. Постоянно ставьте перед собой более высокие торговые цели.
8. Стопы – ключ к успеху многих трейдеров. Ограничивайте ваши потери.
9. Преуспевающий трейдер – это тот, кто торгует долгое время.
10. Успешные трейдеры покупают при плохих новостях и продают при хороших.
11. Успешный трейдер не боится покупать при высоких ценах и продавать при низких.
12. Успешный трейдер всегда уделяет время для изучения рынка.


( Читать дальше )

Всем привет! Прошу помощи по функционалу wealth-lab.
Я раньше всегда писал торговых роботов на встроенном языке квика qpile, т.к. легкий доступ до данных из таблиц квика. Но уж очень ограниченный язык, а отсутствие возможности протестить систему по истории, дало осознание, что надо искать более серьезную систему для написания роботов.
Начал разбираться с wealth-lab 4.0. Все хорошо, но литературы в интернете крайне мало.
Ребята, кто уже работает с лабом, подскажите пожалуйста пару моментов:
1) Как cовершать сделки внутри свечки?
В купайле я писал: if last_price> x then ...
А в лабе if PriceHigh(Bar)>x then BuyAtMarket(Bar,'') и он покупает или на открытии текущей свечи или на открытии следующей, если BuyAtMarket(Bar+1,'').
Можно ли сделать такое условие, чтоб покупка пошла сразу при достижение определенного уровня?
2)Как варьировать с размеров позиции?
Например, я купил и хочу продать половину или треть.
Я пишу:
BuyAtMarket(Bar+1,'')
P:= LastPosit;
SellAtLimit(Bar+1,x,p/2,'');
Но данная схема не работает. Есть ли какие-либо приемы или встроенные функции?
Заранее спасибо за лигбез.

после перерыва 4 доклад — Сапунов Андрей. оптимизация торговой стратегии

если вкраце, рассказывал как зарабатывать на ловушках (резких выносах). зарабатывал путем выставления условных стоп заявок с привязанным к стоп заявке треллинговым стопом.

для большей результативности использовал ADX. благодаря ему опредялял ситуации стоячего рынка.

показал результаты бэк тестиста

продолжил затем рассказывать о среднесрочной торговой стратегии — пробитие 10 минимума/ максимума. о пять же с бэк тестингом

Выступление 3 – Каленкович Алексей.
Немного философская тема – сейчас многие не совершают сделки с опционами, не до конца разобравшись во всех деталях. Методы опционов превалируют над самим понятием опционов. Я считаю это неправильным – вы можете всю жизнь понимать, что такое цена опционов. Надо практиковаться и изучать во время совершения операции. Совершая одну сделку с опционами – один участник продает, другой покупает основываясь на своих доводах. Говорить нужно не о цене опциона, а о диапазоне цены.
Я на всех семинарах говорю, что рыночная улыбка опционов неправильна. Задача профессионала разобраться как с такой улыбкой работать.
Например, я использую рыночную улыбку и говорю, что хеджить буду по своей построенной улыбке.
Нет единого понимания цены опционов, у вас должно быть несколько умений, навыков
Не ищите правильные цены опционов! Ищите диапазоны!
Маленькое следствие – торгуйте не голыми опционами, а комбинациями, спредами например.

Индекс S&P 500 представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций. В качестве веса выступает капитализация компании на фондовом рынке. Т.е компании с высокой капитализацией вносят больший вклад в динамику индекса.
 
На текущий момент, крупнейшей по капитализации компанией в мире и в индексе S&P500 является Apple ($550 млрд). Сектор высокотехнологичных компаний занимает 18% в структуре индекса S&P.
 
С начала 2012 года индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 11,5%, высокотехнологичный Nasdaq  - на 17%, “голубые фишки” Dow Jones – на 8,5%. C июня 2011 года акции Apple выросли на 90%, при этом с января текущего года рост составил 45%. 
График. Динамика акций Apple
Источник: Bloomberg

KBW индекс, отслеживающий динамику акций финансового сектора США, с января 2012 года вырос на 25%, при этом с 6 марта индекс прибавил 13%. Вес акций финансового сектора в структуре индекса S&P 500 составляет 15,5%.


( Читать дальше )

Есть такой умный дядька, зовут его Нассим Талеб.
Математик, философ, трейдер. Написал классную книжку Черный лебедь.
Предсказал экономический кризис ещё очень давно, тогда был обсмеян, когда все же народ понял, что он был прав, его возвели в роль чуть ли не главного философа экономического кризиса, и личность стала очень популярная. В общем если где встретите его работы, статьи или книги, мой вам совет — читайте, и читайте внимательно, таких толковых людей сейчас не много.
Для затравки, выкладываю краткий список советов по жизни от Нассима Талеба. 

1. Скептицизм требует много сил и стоит дорого. Скептически относиться можно к вещам, которые имеют глобальные последствия. В жизни мелких вопросов и решений лучше быть несовершенным, вести себя по-дурацки и по-человечески.

( Читать дальше )

Задача, звонит товарищ из конторы и хочет получить котировку на ОТС опцион на северсталь, объем 10 000 бумажек, колл, срок 25 мая 2012 года, страйк 450 рублей, я продаю. Вопрос, какую котировку вы бы дали на моем месте.
При получении хотя бы 4-5 ответов я напишу.

 

США обратились к Саудовской Аравии с просьбой увеличить нефтедобычу с июля — Reuters