Свои самые лучшие инвестиционные решения я всегда принимал во время долгих прогулок, очищая голову от ненужных мыслей и просто рефлексируя. Но последнее время стал замечать, что вокруг меня стало очень много информационного шума, что влияет на концентрацию и принятие решений, в том числе инвестиционных. Объём поступающих данных нарушает мыслителный процесс. Но также, очень много времени забирает вся суета вокруг вещей, которые меня окружают. Решил, что надо максимально отгородиться от этого. Что я имею ввиду?

⚙ Современные технологии, которые так заботятся о моём комфорте уже дискомфортны для меня. Решил поменять телефон, нужно войти в аккаунт самсунг, потом в аккаунт андроид, потом в аккаунт google, в аккаунт аккаунтов. Чтобы открыть документ в PDF-файле нужно зайти в аккаунт adobe. Купил телевизор, нужно зарегистрироваться, прежде чем что-то стало можно посмотреть. Купил сыну диск для Playstation с игрой в оффлайне, но он не может просто вставить диск и играть, сначала нужно зайти в аккаунт Electronic arts через онлайн, но перед этим зайти в аккаунт консоли Playstation. Воспользоваться туалетом скоро будет нельзя, не войдя в аккаунт 💩

( Читать дальше )

В «The New Yorker» опубликована глава из книги Nick Romeo “The Alternative: How to Build a Just Economy” («Альтернатива: как построить справедливую экономику»), посвященная Льву Толстому, который считал, что экономика с неизбежностью пропитана моралью и политикой:

«В 1886 году Лев Толстой опубликовал рассказ »Много ли человеку земли нужно".  Его главный герой — бедный крестьянин по имени Пахом — мечтает стать помещиком: «Будь земли вволю, так я никого, и самого чорта не боюсь!» Чорт, выслушав это, подумал: «Ладно, поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».
Занял Пахом денег, чтобы больше земли купить. Занялся разведением скота, выращиванием кукурузы и стал преуспевающим. Затем Пахом выгодно продал свои земли и переехал в новый район, где большие участки продавали по низким ценам. На какое-то время стал он довольным, но по мере привыкания к своему новому процветанию, удовлетворенность положением начала снижаться. Ему по-прежнему приходилось арендовать землю для выращивания пшеницы, и ссориться с более бедными людьми из-за той же земли. Имей он еще больше земли, все станет проще.

( Читать дальше )

Во многих книгах по тех.анализу упоминается ситуация с формированием дивера на рынке. Оцениваться дивер может с помощью объемов или осцилляторов. Однако, частенько, интерперация получаемой от рынка информации неверна, что приводит либо к досрочным закрытиям сделок и потере прибыли, либо к ошибочным сделкам и последующим убыткам. Есть пара советов, как правильно пользоваться диверами.

Дивер (дивергенция) — ситуация расхождения динамики цены и показателей индикатора (MACD, RSI, Stochastic, Volume и т.д.).

Прямая дивергенция -  при формировании нового экстремума цены индикатор новый экстремум не формирует. Предварительный сигнал на разворот.

( Читать дальше )

Одна из самых полезных книг для инвесторов. Особенно для тех, кто любит изучать отчеты и анализировать компании. Как успешная, сильная, перспективная компания с очень способным топ менеджментом вдруг испортилась? И почему на Уолл-стрит это долго не замечали?

Многолетним лидером Энрон был Кен Лей. Где-то с 1985 по 1995 Энрон был энергетической компанией, причем довольно успешной. Своей главной задачей Кен Лей видел в том, чтобы лоббировать дерегуляцию энергетической отрасли США. Фактически, своими усилиями он создал рынок контрактов на газ, электричество. При этом, фактически руководили Энрон другие люди, такие как Джеф Скилинг.

Одна из главных идей Скилинга — создание Банка Газа. Покупаем газ у производителей, продаем потребителям, на разницу живем.

Джеф Скилинг — один из самых талантливых партнеров в McKinsey. Его переманили в Энрон, чтобы он применил в нем свои идеи. Скилинг подтянул других одаренных работников. Скилинг создал отдел трейдинга, который впоследствии генерировал серьезную долю прибыли в Энрон.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Вопрос, собссно в заголовке сабжа. Дальше — краткие пояснения.

Давным давно, когда деревья были выше, трава — зеленее, а деффки — красивше, учился я в школе.

И всем нам, школьникам, было понятно, что в будущем у нас есть 2 пути — работать или воровать.
До 7 класса я учился в обычной бандитской питерской школе, потом перешел в 45 интернат при ЛГУ (куда ленинградцев не брали в-принципе — по регламенту, но у меня как-то получилось...).

Лет через 5 после окончания бандитской школы мы встретились с одноклассниками и сверили часы. Из 27 человек в классе 7 оказались на зоне (это не рекорд), 2 пошли в науку, остальные — работать. Лидером по заработкам оказался наш классный фрик, которого никто всерьез вообще не воспринимал. Он закончил ПТУ при МПС и устроился проводником на поезда дальнего следования с месячным доходом 650 руб./мес. (моя уважаемая мама — к.х.н. с подработкой за 350 руб./мес. никогда не вылезала. Инженер — это 120-180 руб./мес.). Долго объяснял мне по пьяной лавке, как кофейный напиток изготавливается из завара цикория с добавлением пищевой соды и сахара и сколько он на этом рубит )))

( Читать дальше )

Сегодня завершаем работу с лентой всех сделок:

Различия данных ленты всех сделок и биржевого стакана.
Большие покупки и продажи в ленте сделок и динамика цены.
Альтернативные варианты поиск крупных игроков по ленте сделок.

Начало: https://smart-lab.ru/blog/935919.php

Еще раз про отличия ленты всех сделок и биржевого стакана – некоторые заявки могут исполняться очень быстро, их можно просто не заметить в стакане, но они точно отразятся в ленте. Какие-то заявки и движения в стакане могут быть для создания видимости крупных игроков, при этом они могут как отменяться как только цена начинает приближаться, так и очень оперативно переставляться. Лента сделок покажет реальную картину: какие объемы и по каким ценам прошли, какие проходят в текущем моменте.

Обычно при значительных покупках в ленте сделок мы можем наблюдать и рост цены. Например, используя скрипт, который мы рассмотрели в прошлой статье, это можно было наблюдать наглядно на графике Сбербанке (импульс роста в районе 12 часов):

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим: 

Что такое таблица обезличенных сделок.
Настройка таблицы в терминале.
Что делать, если таблица открылась, но она пустая.
Вывод данных с таблицы по DDE.
Работа с таблицей обезличенных сделок через скрипт qlua с примерами.
Пишем советника, показывающего на графике крупных игроков.

Лента всех сделок (она же таблица обезличенных сделок, она же таблица всех сделок) — это тиковый массив сделок с одним или несколькими инструментами, в котором отражается информация по каждой сделке, в т.ч.: цена, объём и направление транзакции (покупка/продажа). Обычно для работы выбирается один инструмент, который отслеживается, реже 2 (например базовый актив и ближайший фьючерс на него). Встречал варианты, когда грузят сразу большой список, но в этом случае может сильно подвисать терминал.

Зачем нужна лента сделок: многие, пытаясь торговать внутри дня, проводят часы за медитативным наблюдением за биржевым стаканом. Однако стакан заявок это только намерение, далеко не все выставленные заявки перейдут в сделки. Более того иногда по некоторым акциям (2го и 3го эшелона) заявки в стакане могут активно «двигаться», создавая видимость, что в бумаге идет активная торговля, при этом, если открыть таблицу всех сделок, то будет видно, что реальных сделок практически нет.

( Читать дальше )

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

( Читать дальше )

Функция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировок

Сегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.

Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:

ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)

Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».

( Читать дальше )

В прошлый раз был создан советник, который по минимальной торговой логике давал нам некие сигналы на лонг/шорт. Но было что улучшать и, может, далеко не все пункты кто-то захочет включить в алгоритм собственного советника, но в учебных целях мы поэтапно рассмотрим каждый, чтобы было понимание как это можно реализовать.

Сегодня дополним скрипт теми пунктами, которые были связанные с обработкой времени:

Установим время старта работы скрипта,
Ставим тайминг на получение сигналов на вход,
Установим таймер на завершение скрипта.

Прежде всего начала сделаем правильное отображение цифровых данных.

В прошлых примерах все данные в скрипте выводились в формате строки.
При внимательном рассмотрении можно было заметить, что число выравнивалось по левому (как текст), а не правому краю (как число) ячейки.

Типы всегда можно посмотреть по функции AddColumn в файле QLUA (говорили об этом ранее) по запросу «Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK»:

Тип данных в колонке:

QTABLE_INT_TYPE – целое число,

( Читать дальше )