В общем, TSLab в прошлом, а ведь только недавно это было самое что ни на есть настоящее, я немного ветреный)). Не успев особо углубившись в платформу понял, что это не то, что кубики — это очень ограниченно, а от людей узнал, что на этапе торговли тоже хватает проблем в платформе. И я продолжил поиск. Совсем слегка расстроился, что купил платный курс по платформе, но целеустремленного человека так просто не сломить)), тем более опыт интересные и не бесполезный, интересные идеи и мысли почерпнул.

 

Собственно, что имеем, у меня пробел в технической части, я не технарь, не кодер, для меня синтегрироваться с торговой платформой, с Plaza-2 и т.д. пока нереализуемо. В то же время я устал метаться между платформами, между вариантами реализации торговой алгоритмической инфраструктуры, между разными костыльными решениями. В общем сейчас я определился со входящими параметрами, мне нужна мощная готовая платформа для аналитики, тестирования, оптимизации стратегий и прочего и чтобы… она же эти стратегии и торговала на реальном рынке, плюс мне надо чтобы кодинг внутри платформы был на C# — классный язык — немного его знаю, + когда проапгрейжу этот язык смогу писать уже свои вещи — свои платформы, свои тестеры и прочее.

( Читать дальше )

6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы   острой палкой... 

вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать... 

достоинства тслаб:

1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...

2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу…                 у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер

3 легко перейти от тестов к реальной торговле

( Читать дальше )

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

Джесси Ливермор — биржевой спекулянт начала XX века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами (продажами без покрытия) во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

Правила работы Джесси Ливермора:

 Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.


( Читать дальше )

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Продается конспект, продукт коллективной работы группы алготрейдеров, в том числе в нем есть и мои наработки. 
Все наработки представлены в виде алгоритма+бектесты+ варианты доработок и фильтров. 
Внутри:
Практически все, продававшиеся в разное время, чужие разработки (пацаны, извините, вы не самые умные)
Некоторое количество засвеченных и позже удаленных граалей на смартлабе
Некоторое количество засвеченных и не удаленных граалей. Например есть система, собранная по скринам Максима Свиридова, торгует лучше его самого
Разнообразные «паттерны Муханчикова»
Основное — наши авторские разработки. 
Всего около 50 или 70 систем, сколько точно не считал. На одни только валютные фьючерсы около 15-20 систем. 
Абсолютно все системы работают и используются нами по сей день. 

Как использовать данный конспект
Можно торговать самому и заодно изучить методику нахождения систем на русском рынке. Важное замечание — систем построенных на переборе индикаторов и параметров к ним  в конспекте нет. Это за отдельные деньги.

( Читать дальше )

Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Хочу поддержать всех алготрейдеров. Не слушайте г-на Мовчана!
Если у него чего-то там не работает, это не значит, что не будет работать у вас!

Кто ищет — тот найдет, так или иначе!
Вот пример бэктеста (успешно работающего с недавних пор в реале) на Ри алгоритма за 11 лет: 680% годовых без реинвестирования!
Так что работающие стратегии есть, ищите, и никого не слушайте!



PS: в алгоритме использовано ГО=300 тыс. руб. Доходность = 7050% / 11 лет = 680% годовых. Реинвестирование не используется.
PРS: робот не продается.

Ничто так не хвалит автора, как воровство заимствование его идей! Случайно обнаружил, что самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику QUIKSharp поставляется вместе с TsLab (документация). Но ни в документации, ни в файлах программы нет ни единого упоминания об авторах кода, что является нарушением open source лицензии Apache 2.0. (правда они видимо «забыли стереть» упоминание в файлах Lua)

Хочу напомнить, что недавно благодаря стараниям Prophetic функционал QUIKSharp практически полностью покрыл весь функционал Lua. В проекте 7 контрибьютеров, моих коммитов уже только 1/3 от общего числа, проект открыт для новых авторов. Коннектор абсолютно бесплатный, надежно работает сразу «из коробки» без всяких настроек. В проекте недавно появились примеры использования.

( Читать дальше )