Из за того, что у меня накрылся на прошлой неделе арендуемый физический сервер, я решил его проапгрейдить  заодно установить в ВТБ новый квик.
В ВТБ  в частности постоянно прилетало сообщение, что надо устанавливать новый квик, что то там с нумерацией заявок на срочном рынке, а так же о том, что версия ЛУА, встроенного в квик, тоже проапгрейдится, и возможно скрипты работать не будут.

Все это пугало, так как программист из меня никакой, все что я умею, это нагуглить, как написать простые логические действия в Питоне или Луа.
В каждом втором посте было что то  про перекомпиляцию, а это для меня вообще не понятно, о чем речь.
Что значит перекомпиляция, если я в блокноте написал код, потом выбрал этот файл в квике, и запустил его нажав на треугольничек?

Ну ладно, деваться некуда, тем более, что когда с сайта ВТБ качаешь дистрибутив квика, там сейчас безвариантивно доступна только версия 8.5

Установил запустил. Скрипт, как и следовало ожидать, на первый взгляд, заработал сразу, без всяких «перекомпиляций». Потому что он написан в блокноте, а переводит в машинный код его (если я правильно понимаю, как все устроено) непосредственно встроенный в квике модуль ЛУА. 

( Читать дальше )

«Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс стать одним из самых значительных изменений в истории медицины. FDA встало на уши — Спасибо! Надеемся, что они ОБА (H работает лучше с A, Международный журнал по антимикробным агентам) будут использоваться НЕМЕДЛЕННО. ЛЮДИ УМИРАЮТ, ДВИГАЙТЕСЬ БЫСТРО, И БЛАГОСЛОВИТ ВСЕХ БОГ!» написал Трамп в своём твиттере.

FDA - Food and Drug Administration. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
«H работает лучше с A» - Гидроксихлорохин работает лучше с азитромицином

Возможно, не все знают про нелинейные эффекты грека Веги и волшебные свойства грека Воммы. По нынешним волатильным временам, когда вола ходит туда-сюда на десятки процентов — эти эффекты могут значительно повлиять на финрез при торговле волатильностью. Хочу поделиться своим видением — может кому будет интересно. А может кого убережет от опасной позиции с неоправданным риском.

Итак, рассмотрим проданный стрэдл:



Это обычный профиль PnL, который рисуют все опционные программы. Фактически, это зависимость PnL позиции от первого момента (M1) распределения вероятностей, где окажется цена БА на экспирацию (вон оно на заднем фоне профиля). M1 = текущей цене БА. Т.е. мысленно двигаем все распределение влево-вправо (меняем M1) и считаем, как изменится PnL позиции при этом. Но, когда торгуем волатильностью, влияние первого момента ведь стараемся исключать используя дельтахедж (ДХ). И в большей степени нас должен интересовать профиль PnL от второго момента распределения (M2). Именно от него зависит финрез торговли волатильностью. Фактически, M2 почти тоже самое, что IV на центре улыбки (IVC). Смотрел на истории, специальным образом нормированный M2 (на цену БА и время до экспы) коррелирует с IVC почти 100%.

Если у нас есть опционная модель, в которой можно точечно менять второй момент, то легко посмотреть профиль PnL от изменений M2. Я использую замечательную модель Курбаковского, в которой главный параметр mI — как раз и отвечает за второй момент. Поэтому добавил в своей программе отрисовку такого профиля. И вот что рисует для проданного стрэдла:

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня мы добрались до темы «Дельта и хеджирование стратегий".

Изучив данный материал, мы окажемся на 115 странице книги, а это значит, что в теме опционов на текущий момент ваш покорный слуга прокачан всего лишь на 115/400=29%.

Понравилось то, как пишет Саймон по теме греков:

Чтобы узнать больше об опционах, необходимо изучить так называемые «греки» (параметры риска опционов, названные буквами греческого алфавита). Не пугайтесь абстрактного характера этих терминов. Большинство трейдеров не имеют математического образования! Советуем вам наглядно представить практическое значение этих показателей или просто зазубрить их. В дальнейшем это обязательно сработает.

Самый важный параметр опционов — дельта. Это отношение изменения премии опциона к изменению цены базового актива. Дельта показывает, насколько изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на один пункт. Например, цена длинного опциона колл с дельтой 20 увеличится на 0,2 пункта при росте цены базового актива на 1 пункт.

( Читать дальше )

S&P cash markets открылись вниз на 6,7%, немного отскочили, а затем снова упали до 7%, что вызвало первыю общесистемную автоматическую остановку торгов, в результате чего рынки остановили торговлю на 15 минут.

Уровень 1: 7% падение до 2549.48 до 15: 25DT/19: 25GMT вызовет 15-минутную паузу.

Уровень 2: падение на 13% до 2385.00 до указанного времени введет еще одну 15-минутную паузу.

Уровень 3: снижение на 20% до 2193.10 в течение этого времени приведет к закрытию рынков

Примечание: только правило 20% применяется к последним 35 минутам торговли.

Во время Американской торговой сессии (фьючерс)

Уровень 1: падение на 7% до 2546.50

Уровень 2: падение на 13% до 2382.00

Уровень 3: снижение на 20% до 2190,00

Включились и дальше вниз


( Читать дальше )

Пересчитал ожидаемые дивиденды в % соотношении к текущим ценам, с разбивкой по мес.

Тут не все учтены!, только то что интересует в перспективе

Всемирный банк выкладывает в открытый доступ тонны экономической статистики. Её можно скачивать, используя язык программирования Питон. Для этого Всемирный банк разработал питоновскую библиотеку wbank. Опишу как ею пользоваться. Писать буду так, чтобы получилось даже у человека, который из этого поста впервые узнал про Питон и Всемирный банк.
Полная документация (в этом посте она не понадобится)
---
Если вы не хотите программировать, то и не надо. Все данные можно получить и без питона и построить красивый график:
Вот, к примеру, ВВП России и Италии:

Ссылка на этот показатель. Там можно выбирать любые страны. 
Но мы пойдём другим путём! Сложным! Этот путь позволяет строить графики любого вида и анализировать данные так гибко, как только вы захотите.
На выходе у нас получится такой график: ВВП по паритету крупнейших 10 стран мира. Скрипт сам понимает, какие страны крупнейшие:

( Читать дальше )

В свое время, лет 5-6 назад, на смартлабе был опубликован очень хороший пост. Не знаю, попал ли он к кому-либо в избранное. Я на его основе сделал этот.

Известный многим пример: представим, что объявлена лотерея. Каждый участник может назвать число от 1 до 100. Ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников.

Как все будет происходить? В первую очередь, найдутся люди, которые невнимательно прочитают задание, и в качестве ответов назовут случайным образом числа от 1 до 100.

Люди с образованием учтут, что большинство невнимательно прочитают задание, и решат использовать математическую статистику для участников лотереи как статистической совокупности, для чего применят центральную предельную теорему для моделирования нормальных случайных величин. Проще говоря, они примут, что распределение независимых ответов публики будет случайным со средним около 50 (при нормальном распределении), а значит надо взять 2/3 от 50 и получить в виде ответа 33.

( Читать дальше )

У меня идет все в жизни гладко
И аварий не было пока.

Мне знакома каждая палатка,
Где нальют мне кружечку пивка.

     (Владимир Гуляев, Х/ф «Весна на Заречной улице», 1956-й год)

 

     Начинаем обходиться на бирже без аварий!

 

     В предыдущей части «Опционов с нуля» я достаточно подробно описал идеологию и технологию выбора опциона или простейшей опционной конструкции (спреда) для покупки.

 

https://smart-lab.ru/blog/429246.php

 

     Теперь попробуем открыть опционную позицию, используя наши предыдущие рассуждения и наш накопленный опыт.

 

      Как обычно, небольшое лирическое отступление…

     В мои золотые-молодые годы, когда я был студентом факультета «Т» (Теоретической и экспериментальной физики) МИФИ, лекции по теоретической физике нам читал некий Черепушкин, как мы его называли промеж себя. Всего Ландау (многотомник по теоретической физике) отчитал.

( Читать дальше )