Господа. Возникла нужда покупки call & put в дальних страйках. Страйки ± 40к пунктов от момента покупки.
Покупать нужно немного(максимум десятки опционов). На нашем рынке вообще реально купить такие страйки по близкой к теоретической цене?
Как не посмотрю стакан, там цены на 50-100%, а то и выше. Или нужно разместить заявку, а бот ее съест?
Поделитесь инфой те, кто покупает такое.
Опционы мне нужны в данном случае только для хэджа и именно в этих страйках.

Сегодня 3 года, как я на рынке.
Мой график доходности не внушает позитива:




( Читать дальше )

( Читать дальше )

ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ
занимается изучением событий, наступление которых достоверно неизвестно. Она позволяет судить о разумности ожидания наступления одних событий по сравнению с другими, хотя приписывание численных значений вероятностям событий часто бывает излишним или невозможным. [...] 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ
В очень простых ситуациях интуитивно ясно, каким образом можно приписать вероятности отдельным событиям. Например, если в коробку положить 8 красных и 2 белых фишки для игры в покер и хорошенько потрясти ее, то представляется более вероятным, что, извлеченная из коробки, наудачу, фишка окажется красной; и действительно, вероятность извлечь красную фишку в четыре раза больше вероятности извлечь белую фишку. Так как это испытание (извлечение из коробки первой фишки) имеет 10 возможных исходов, из которых 8 приходится на долю красных фишек, то доля благоприятных исходов подсказывает, что вероятность извлечь красную фишку составляет 8/10 или 4/5. Ту же самую ситуацию нередко формулируют иначе, говоря, что шансы вынуть красную фишку равны 4 к 1; шансы p к q означают, что какое-то событие происходит с вероятностью p/(p + q).

( Читать дальше )

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )

XTick Extreme — мощная система технического анализа.
www.xtick.ru/xtick_extreme.html
XTick Mac — система технического анализа для Mac OS.
www.xtick.ru/xtick_mac.html
XTick Everest — новейшая торгово-аналитическая платформа. Быстрые и удобные стаканы, торговля с графиков, интегрированный журнал трейдера, торговля спредами, полноценный технический анализ. В настоящее время находится в стадии открытого бета-тестирования, полноценный запуск в сентябре 2012
www.xtick.ru/xtick_everest.html

По историческим данным, во время солнечных и лунных затмений рынки вели себя по-медвежьи (на скрине вертикальные линии).


Отметил будущие затмения. Похоже, в эти даты надо быть начеку.

• ИНТЕРЕСНЫЕ ДАТЫ. Самые опасные периоды года — с 15 апреля до 1 мая, с 10 августа до 25 августа, конец сентября.
• Самая интересная астрологическая дата: 6 июня — прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших для науки астрономических явлений. Если есть момент, который можно назвать «Днем Мира», так это подобный. В этом году, однако, ситуация спокойной не будет.
• Кольцеобразное солнечное затмение 21 мая в 2:47 (по Московскому времени) в 1 градусе Близнецов.
• Полное Солнечное затмение 14 ноября 2012 в 1:08 (MSK) в 22 градусе Скорпиона.
• Частное Лунное затмение 4 июня 2012 в 14:11 (MSK) в знаке Стрельца.
• Полутеневое лунное затмение 28 ноября 2012 года в 17:46 (MSK) в 7 градусе Близнецов.
• Вхождение Сатурна в Скорпион — 6 октября 2012.
• Ингрессия Юпитера в Близнецы — 11 июня 2012.
• Лилит в Близнецах с 12 сентября 2012. 

по данным сайта:
 http://www.astrology-online.ru/goroskop_2012.shtml

Всем доброй ночи коллеги по цеху! ;)


ФАКТ:

• вчера по счету -5,83% (разбирать не буду, там банальщина);
• сегодня по счету -4,46%.

( Читать дальше )

Сейчас разбираюсь подробно с опционами… изучал стратегии и столкнулся с продажей стренгла. Прелесть в том, что 
1) можно держать эту комбинацию до экспирации и получить весь временной распад.
2) можно всегда быть нейтральным к рынку (при любом движении актива хеджироваться фьючерсом)
То есть практически гарантированное получение теты, и без разницы куда пойдет базовый актив.
В чем тут подводные камни? Подскажите, плиз, очень актуально.