Сегодня будем краснеть, в след за мировыми индексами.

Фьючерс на индекс РТС.  Жду плавного снижения в район 165 тыс. пунктов. Вчера мы оттестировали уровень 172 тыс. пунктов в качестве сопротивления и нарисовали на вершине разворотную фигуру свечного анализа, повешенный молот.
Вчера я писал, что ТНВ переместилась на отметку 170000 пунктов – это не так, видимо, мой калькулятор закачал данные с ошибкой,  ТНВ остается на отметке 165000 пунктов.

Индекс ММВБ. Открытие ожидаю небольшим снижением. Уровнем поддержки сегодня будет служить отметка 1580 пунктов. Если проходим ниже, ближайшая цель снижения отметка 1550 пунктов.



( Читать дальше )

1)      Размещения американских трежерис, а также европейские размещения. Большие объемы по американским долговым аукционам пройдут с понедельника по среду.  Часто рисковые активы реагируют умеренным негативом на амеровские аукционы, в поддержку бегства от рисков и рост доходностей по американским трежерис. Если у кого-то серьезный интерес, в прошлый раз писал о трактовке размещений и рекордном росте участия direct bidders http://smart-lab.ru/blog/41836.php
2)      Европейские долговые аукционы вряд ли принесут неожиданности, денег в евросистеме достаточно, даже с учетом парковки на балансах ЕЦБ, перекрестного рефинасирования и т.п у банков должны остаться по-крайней мере 100 млрд, которых хватит с лихвой
3)      Заседание FOMC и выступление Бернанке
Согласно пятничным данным, в феврале в экономике США было создано 227 000 новых рабочих мест, а данные января и декабря пересмотрены в сторону повышения на 60 тысяч. Все компоненты выглядят очень сильно, за исключением роста зарплат.


( Читать дальше )

Всю полезную информацию по теме я свожу в статью Торговля на NYSE в финансовом словаре (удобнее искать, чем в собственном блоге).

Пытался я в январе торговать демку на NYSE, к чему очень быстро утратил интерес. Открыл реал счетик у ребят United Traders.

С чего начать? С рисков: размера дневного лимита, размера позиции, размера стоп-лосса.
Открыл счет 50000 руб превратились $1636
Вероятно 50 баксов сразу списали за торговую платформу.

Торговая платформа стоит $50 в месяц.
Все комиссии $1,6 на 100 акций за круг (купля продажа)
По договору 5% от месячной прибыли UT забирает себе (это плата за возможность орудовать с большим плечом).

Что такое $1,6 на 100 акций? это 1,6 цента на каждую акцию.
То есть точка безубыточности трейда = 2 цента на акцию

Минимальный уровень депозита=$990.
Максимальная просадка, таким образом = $646.
Допустим, я хочу продержаться 20 торговых дней.
Макс дневной лимит потерь = $32 (=636/20)

( Читать дальше )

Коллеги, приветствую!
Мой последний блог по fSP500_240м от 06 марта был посвящен сигналу Short.
На закрытии сессии 9 марта америка опрокинула этот сигнал и снова забыковала.
Картинка тут...



Таким образом, медведи порезвились всего 3 сессии. Особенно интересен возникший в пятницу сигнал лонга на фоне завала евро, который произошел так же в пятницу.
Все интересней и интересней, коллеги, вы не находите?

За сим все и всем удачи!

з.ы. на всякий случай принцип формирования сигналов ТУТ 

Вот и закончился наш эксперимент:
 http://smart-lab.ru/blog/39873.php



( Читать дальше )

С августа 2010 у нас в Москве существует оффлайновый клуб трейдеров.

Общая идея такова: успешные трейдеры (которые, как правило, сидят и торгуют дома), собираются и торгуют вместе. Для этого мы скинулись и сняли помещение на Кутузовском проспекте.

За 1,5 года на участие в клубе было подано 107 заявок.
Из них в нашем клубе так или иначе поучаствовали 21 человек.
Сейчас в клубе 6 человек.
Из них 4 практически с самого основания.
За это время мы стали такой маленькой семьей:)

( Читать дальше )

Бычьи картинки
Я уже больше года просматриваю прогнозы американских аналитиков, которые предполагают движения рынков.  Могу точно сказать, что множество прогнозов не сбывается.  Но есть пара исключений,  эти аналитики достаточно точно указывали будущие значения индексов.
Например Мр. Надим с опытом торговли 30 лет. Вот его картинка по Новогоднему ралли. Он писал что ралли задерживается, но Доу Джонс будет 13000 в ближайшее время.



Затем чуть позже, уточнял свой прогноз.  В декабре 2011 он говорил что Доу будет 13000. 



И вот его мартовский анализ. Он предполагает небольшой откат и ралли до 14 000 по Доу Джонсу.



Также есть абсолютно похожий прогноз от другого аналитика.



У меня есть абсолютно разные прогнозы от двух авторитетных людей :) 

Кредитные рейтинги стран Европы







Итак, все три агентства в той или иной степени объявили дефолт...

Кто следующий? 

Исходим из предположения, что утром будет геп вверх на уровни между 170-175.

Думаем, что будет откат обратно в 165 000 к 15 марта или быстрее. Можно:

— Купить самый ближний пут не в деньгах. А именно 170 пут. Убыток ограничен стоимостью пута (Думаю будет стоить 1800-2100). Прибыль до 15 марта не ограничена.

— Считаем, что будет откат в 165 или в 168, но что-то страшно (не совсем уверены на игру вниз, а хочется). Покупаем пут ближайший к текущей цене (он может быть и в деньгах и вне денег)пусть это будет как пример 170 март и продаем пут 170 апрель. Возникает демпфирование убытков в случае если рынок не откатит вниз за счет проданного пута 170 апрельского или даже прибыль в случае сильного движения вверх к отметке 180 000.
Убыток ограничен и будет составлять=стоимость продажи 170 пут апрель- цена выкупа 170 пута апрель — стоимость пут 170 март.

При этом в случае сильного движения вверх, хватит около 5000 пунктов вверх и  убытков в данной операции не будет вообще, а появится профит, за счет сильного удешевления апрельскоко проданного 170 пута. Однако в этом варианте ограничен профит при движении RIH2 вниз как суммой, так и силой движения 5000 пуктов минимум. Сумма профита ограничена  разницой между временной стоимостью апрельского проданного пута и временной стоимостью купленного мартовского пута. Сила движения в 5000 ограничена временем ( 5 дней до  экспирации). По-этому в данном варианте лучше не сидеть до экспирации и схему закрыть в профите сразу при движении RIH2 на предпологаемую величину как вниз так и вверх на    5000 пунктов или больше в течение первых дней.

Для тех, кто считает, что будет дальнейший рост можно проделать точно-такую же  операцию, только с колами.