Думаю,

причина падения индекса Мосбиржи - 
резкое укрепление рубля на Мосбирже.
Но на межбанке рубль слабеет.

По дневным
Зелёные свечи — USDRUBF (вечный фьючерс доллар / рубль)
Жёлтый график — USDFIXME (фактически, курс ЦБ РФ, который устанавливается по итогам торгов на межбанке с 10-00 до 15-30)

Получается,
2 курса 
-   на межбанке всё дороже,
-   на Мосбирже дешевле.

Т.е. USDRUBF дешевеет, а его базовый актив дорожает.

Прикол от Мосбиржи.

С уважением,
Олег

Моя работа по улучшению кредитного рейтинга, о которой подробно пишу, не проходит зря! За последний месяц избавился от токсичных кредитов и, как результат улучшил кредитную историю и получил на руку еще одну хорошую кредитку.

Напомню, что я веду эксперимент «Капитал с кредиток», в котором зарабатываю деньги полностью на заемные деньги. Снимаю средства с кредитных карт на время действия беспроцентного периода, размещаю на накопительных счетах в банках с высокими ставками, а затем возвращаю до конца беспроцентного периода, чтобы не попадать на проценты. Таким образом зарабатываю полностью на заемные деньги. 

Что сделал?

1️⃣ Избавился от «Кубышки» от Т

Ходит легенда, что «Кубышка» плохо влияет на долговую нагрузку. Сначала отключил ее в банковском приложении. Но она продолжала висеть в списке мои кредитов. Понадобилось пару раз писать в техподдержку и ждать почти месяц, когда она ушла окончательно. Мониторил через сервис «Финздоровье» в приложении Т-банка. 

Подведем итоги пятого месяца моего эксперимента «Капитал с кредиток»

Напомню, что завел несколько кредитных карт с беспроцентным (грейс) периодом и зарабатываю полностью на земные средства. На время его действия снимаю деньги с карточки и размещаю на накопительных счетах в банках с высокими ставками. В сентябре завел первую в жизни кредитку, затем еще несколько, и теперь в распоряжении пять источников заемных денег.

Какой итог? 

Заработал около 4 500 руб. за февраль, а всего уже 20 000 руб.

Фонды денежного рынка — адекватная альтернатива банковским вкладам и накопительным счетам. Их популярность выросла на фоне роста ключевой ставки, так как изменение процентных ставок незамедлительно отражается на доходности самих фондов, продажа фонда возможна в любое время проведения торгов на бирже без потери накопленного дохода (но в отличии от вкладов, НДФЛ возникает с любой суммы дохода).

Как правило, инвесторы могут воспользоваться фондами денежного рынка для «парковки» временно свободных денег на брокерском счете, но можно использовать фонд и как «вечный вклад», который размещен под всегда актуальную на текущий момент ставку. Это достигается путем того, что управляющая компания постоянно вкладывает деньги фонда в операции обратного РЕПО, как правило, заключаемые сроком на один день (если совсем грубо, то можно сказать, что УК размещает деньги в однодневные кредиты под залог надежных ценных бумаг, таких как ОФЗ, хотя фактически сделка проходит как покупка ценных бумаг с обязательством их продажи, но то детали, в теории надежность таких операций равна надежности финансовой системы РФ).

Мысли вслух

Центральный банк повысил ставку в 2 раза всего за несколько месяцев: с 7.5% до 15%. Облигации с фиксированной доходностью с тех пор только падают. Будет ли продолжение падения, неизвестно, но облигационный рынок последние несколько дней чувствует себя позитивно. Сегодня утром индекс гособлигаций rgbi растет на 0.6% на фоне замедления недельных данных по инфляции до 0.14%.

На данный момент такая динамика выглядит чрезмерной. Вся кривая госдолга находится немного выше 12% при ставке 15%. Средняя ставка в следующем году, по прогнозу ЦБ, составит 12.5%-13.5% — выше кривой госдолга, начиная с 3 лет. Поэтому дальнейшее продолжительное ралли на рынке ОФЗ находится под большим вопросом, в лучшем случае сценарий боковика. Учитывая низкие купоны по бумагам с фиксированной доходностью, необходимо искать другие варианты размещения средств. И их сейчас достаточно много.

1️⃣ Самое банальное и простое, но в то же время доходное — фонды ликвидности. Самый известный из них — LQDT. Ставки денежного рынка сейчас превышают 14% (RUSFAR o/n — 14.

В последние годы на Западе обрела особую популярность  THE WHEEL STRATEGY, или «колесо». 
Ее полюбили как начинающие инвесторы, так и активные трейдеры.
На нашем рынке она, по личному опыту (Si, NG, юань, фьючерсы на Сбербанк, Газпром, ВТБ) также работает очень хорошо и заслуживает пристального внимания.

Итак, в чем суть данной стратегии.

Регулярно продается некое количество опционов ПУТ определенного страйка в расчете на получение временной стоимости (тэты).

Но при этом инвестор готов получить БА в том случае, если экспирация опциона ПУТ пройдет ниже цены страйка.

После того, как на счете появился БА, инвестор начинает продавать опционы колл в количестве эквивалентном этому БА.

Причем важно, чтобы страйк продаваемого опциона колл был равен или выше цены поставки БА.

Если проданные опционы колл истекают вне зоны прибыли, то инвестор вновь продает их, и так до тех пор, пока  цена БА не войдет в  зону прибыли.