Обратите внимание, что вечные фьючерсы на юань-рубль добавлены (https://www.moex.com/n54204/?nt=112) в межконтрактный спред с квартальными фьючерсами.

Также по CNYRUBF снижены (https://www.moex.com/n54210) ставки риска (теперь применяется ставка 8% вместо 10%).

Пример: если в вашем портфеле продан 1 контракт CNYRUBF и куплен 1 СNY-3.23, то ГО до изменений было около 1800 руб., а сейчас к ГО применится скидка и будет блокироваться большее из двух обеспечений, то есть около 850-900 руб.

Подробнее про межконтрактные спреды здесь (https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx#mks),
значения ГО по всем инструментам здесь (https://www.moex.com/ru/derivatives/go_futures.aspx)


60/900=6,67% до 15.03.23, или примерно 50+% годовых.

Можно еще в позицию добавить опционы, но их ликвидность на юань практически нулевая...

Привет! Посмотрел видео (https://smart-lab.ru/blog/offtop/873073.php), в котором психолог говорит о мужских проблемах. В конце психолог посоветовал несколько книг. 

Джеймс Холлис. Под тенью Сатурна: мужские психические травмы и их исцеление.

Филип Зимбардо, Никитá Коломбе. Мужчина в отрыве. Игры, порно и потеря идентичности

Роберт Гловер. Хватит быть славным парнем 

Я начал чтение с Филипа Зимбардо. Это очень известный психолог. Самая популярная его книга в мире — это "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев". Книга «Мужчина в отрыве» написана в правильном классическом научно-популярном стиле. После каждого утверждения есть ссылка на исследование. Сама книга занимает 2/3 объема, а ссылки занимают 1/3!
Т.е. книга научно обоснована. Она описывает, как мальчиков с детства воспитывают «неправильно». 
Описываются проблемы:
-гипер опекунство. Пример из Китая: 14 летних мальчиков водят в школу бабушки.

( Читать дальше )

Коллеги, доброе утро!

Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:

Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).

Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.  

Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть. 

Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.

MIX



( Читать дальше )

smart-lab.ru/q/futures/

Пока, как всегда, аналитики, гуру и инфоцыгане дают противоречивые прогнозы или сулят беспроигрышные  граали за ваши денежки в закрытых платных подписках, на смартлабе живет своей жизнью эта скромная рубрика.

Но в ней есть две удивительные колонки -  просто кэрри и кэрри в годовых.
Внимательно и до конца посмотрите все текущие цифры.

Даже при относительно  скудном ассортименте выбрать приемлемую пару   спот-фьючерс с годовой доходностью 15-20% это вполне посильная задача для обычного инвестора.

О том, что это значительно лучше любого банковского депозита, и говорить не приходится. 
Более искушенные инвесторы знают и понимают, как гарантированно заработать на кэрри-трейде  и  при бэквардации.

Опытные трейдеры догадаются, но никому не скажут, как из кэрри в 10% годовых получить путем нехитрых комбинаций  уже 30-50% годовых.

Более высокие доходности достигаются применением стандартных стратегий по нестандартным вариантам.

( Читать дальше )

«Накопившаяся и никуда не применимая валюта, «укрепившийся» рубль и нестабильность международных межбанковских коммуникаций вынуждают российские власти принимать неудобные решения. Неудобные настолько, что их суть не отличается от танца на граблях, которые Москва ранее раскидала самостоятельно.

Один из таких «грабельных» па – инициатива Минфина по замене долларов и евро в Фонде национального благосостояния китайскими юаням. Речь идет о бюджетном правиле, в рамках которого Минфин с 2017 года складировал в резервы все доходы бюджета от цен на нефть выше $40 за баррель.

Параметры новых закупок немного изменились. Цену отсечения установят на уровне $60 за баррель, объемы добычи нефти – на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. По подсчетам «Райффайзенбанка», объем торгов китайской валютой на Мосбирже с начала «спецоперации» подскочил на 1000%, однако даже этого недостаточно для удовлетворения потребностей Минфина. Не исключено использование механизма свопов, для «превращения» американской валюты в китайскую.

( Читать дальше )

Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) >  const2 -  покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.


Это  RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

Всем привет!
Вернулся из отпуска...

третий месяц «аттракцион неслыханной щедрости» продолжается....

И это на фоне «нитевидного доллара»



( Читать дальше )

Сейчас приятель с картой РСХБ юниопэй отправился в Италию на отдых. Покупает евро на бирже, РСХБ дает вывести их на карту, снимает в банкомате с комиссией 1%. На круг получается, что евро обходится ему в 61 рубль вместо 70+ покупной в обменниках налички. Вдруг кому пригодится, ведь немцы, финны, испанцы уже открылись.

* в телеге даже есть сообщество по РСХБ юниопэй, народ туда пишет, в каких странах с картой нет проблем.

С проникновением аналитики во многие сферы нашей жизни она не могла обойти стороной финансы. В этой статье рассмотрим ее применение для анализа ETF с целью их анализа, в том числе и с применением визуализиции.

1. О данных

Для анализа будем использовать данные ETF c базовой валютой USD: FXCN, FXRL, FXIT, FXUS и FXRU. Временной ряд рассмотрим за три года с 2018 по 2020 года. Само исследование проведем в Google Colaboratory.

Как обычно в начале импортируем все необходимые библиотеки для дальнейшей работы.

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

Сначала необходимо получить данные. Есть несколько способов. Мы воспользовались — взяли их с Finam в формате csv. Дальше написал функцию для обработки полученных данных и при помощи concat свел их в один датафрейм.

def changeDF(df):
  df['date'] = pd.to_datetime(df['<DATE>'].astype(str), dayfirst=True)
  name =[x for x in globals() if globals()[x] is df][0]
  df = df.drop(['<DATE>','<TIME>', '<OPEN>', '<HIGH>', '<LOW>'], axis=1)
  df = df.set_index(['date'])
  df.columns = [name+'_cl', name + '_vol']
  return df

fxgd_change = changeDF(fxgd)
fxrl_change = changeDF(fxrl)
fxit_change = changeDF(fxit)
fxus_change = changeDF(fxus)
fxru_change = changeDF(fxru)
fxcn_change = changeDF(fxcn)

etf = pd.concat([fxgd_change, fxrl_change, fxit_change, fxus_change, fxru_change, fxcn_change], axis=1)

etf.head()

В результате получили:

( Читать дальше )