Если кто-то ещё не верит в кукла и крупных игроков, то последние дни на российском рынке явно должны его переубедить. Все мы прекрасно видим, как рынок держат под квартальную июньскую экспирацию, которая состоится в самом начале следующей недели. Сейчас прекрасно понятно, что она пройдёт выше отметки 1350 пунктов по индексу РТС и крупные игроки заранее подготовились к ней.  Даже снижение в понедельник на 1%-2% не испортит их планов и отметка будет удержана. Напоминаю, что в четверг торги на российском фондовом рынке проводиться не будут, а в пятницу будет работать лишь срочный рынок ФОРТС, поэтому объективно картина явно не измениться. Т.е. по сути, все ставки на экспирацию уже сделаны и ключевые уровни уже удержаны.
     В текущей ситуации не очень повезло тем, кто находился в коротких позициях.  Теперь придётся перекладываться в новый контракт фьючерса на индекс РТС, который торгуется с большой бэквордацией и цена его почти на 5000 пунктов меньше. В цене уже заложены отсечки по дивидендам, но их величина сейчас явно не перекрывает всю бэквардацию к базовому активу, т.е. шортисы всё равно потеряют на переходе в новый контракт.


( Читать дальше )

     Привожу пример первых 10 минут торгов на инструменте fRTS. Я вчера сказал, что в интрадее можно смело гонять по 3000 контрактов, а это почти 10 млн. долларов без плечей, но нашлись умники, которые сказали, что это невозможно. Я конечно понимаю, что детей на этом ресурсе много и тем более на этом ресурсе лишь 10-20 человек есть те, кто хоть раз заходил на такой объём, поэтому понятна реакция и тупые посты троллей, куда же без них.
     На примере приведён скрин одного из  8-ми счетов, даже с открытыми позициями. Вы видите суммарный стакан и суммарные заявки. Вы видите два графика.  Это не обычные 5 минутки и часовики. Справа вверху это график Volume Баров, а нижний график  строится Range барами. В верхнем графике стоит параметр в 3000 контрактов, т.е. свеча отрисовывается только тогда, когда наторговывается объём ровно в 3000 лотов – это для примера. Нижняя свеча отрисовывается тогда, когда изменение от лоу до хая или от хая до лоу ровно 500 пунктов, т.е. там стоит параметр 500. Вы видите, что всего за 10 минут мы видим отрисовку 12 свечей в которых прошёл объём по 3000 в каждой, итого 36 тысяч. При этом, за это же время цена два раза сходила вверх на 500 пунктов и один раз вниз и в итоге за 10 минут изменение менее 500 пунктов, при суммарном объёме почти в 40 тысяч контрактов? Ещё раз вопрос к детям – вам мало ликвидности?


( Читать дальше )

И так сообщество, небольшое вступление.

1. пост не идет на главную (по правилам смарт-лабы!)
2. это пост раздачи плюсов!

А теперь по существу...

В Биржевой сводке мне нравится все. Но в последнее время заметил, что не совсем уж информативно вышло. Фьючерс не всегда имеет равнонаправление движение с базовым активом (сегодня утром акции Яндекс практически на одном месте были, а фьючерс от -5% до +2% гулял). А значит нужно найти компромисс между новыми решениями и прежними разрабодками.

И решение это было как-то само мобой найдено сегодня утром за чашечкой кофе.


( Читать дальше )

Таким образом и окончится волна С с 1260 пунктов от 28 апреля.

Общая картина волновой разметки ММВБ такая.

( Читать дальше )

Три белых солдата.   Оригиналы и подделки.
Вот  пока я был в бане все кому не лень уж чего только не понаписали.
И сразу же вспоминается слова Петра « Боярам в думе говорить по ненаписанному, чтобы дурь каждого была видна».
Вот и тут все  и полезло. И хамство и наглость и незнание элементарных вещей.
_________________________________
это не три солдата…
 
Андрей

• 2014-06-06 12:10:17

три белых солтата — это три белые свечи, а у Вас уважаемый третий это доджи
 
traiding

• 2014-06-06 17:23:13

___________________________________________________________
 
traiding,, если говорить точно, то оно называется отбитое наступление. Почитайте Стива Ниссона ( первоисточник )


( Читать дальше )

В последнее время я стал часто замечать след. вещь  — очень много кто кичится размером своего депо, своими позами.....

«Сегодня я потерял 80 килобаксов за вечер»
" встаю в позу в 10 тыс коней"
«4й раз доношу 5 лямов, и кореша мои также делают»

это лишь маленькая часть всех денежных закидонов.

Я хочу спросить зачем эти дешевые понты? Сам лично я имею опыт общения с достаточно успешными даже по москвским меркам людьми.
Эти люди сами по себе скромные, очень аккуратны в словах, и дважды аккуратны в словах касаемых денег. а что уж до разговоров про личные доходы или расходы это уже слишком личная беседа. И даже с моей фантазией я не могу представить чтобы они на форуме кичились своими деньгами.....

Здесь же все наброт 90% юзеров успешные околодолларовые миллионеры, для которых 100% годовых это уровень салаг, правильные пацаны делают никак не меньше 1000% годовых)))

К чему это все? Для кого ваши понты? Всем абсолютно пох на то какие у вас депо и какие у вас позы, сколько вы потеряли и сколько заработали (ну разве что кроме друзей писарчука, хотя хз и тут). Да это жестко, но это правда. Всем интересно только одно — КАК ВАША ПИСАНИНА ПОМОЖЕТ ПОДНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕН ЗНАКИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЧИТАТЕЛЯ. ХОТИТЕ МЕРЯТЬСЯ ХОЗЯЙСТВОМ? НЕ ВОПРОС, СФОТКАЙТЕ И ВЫЛОЖИТЕ ВМЕСТЕ С РАЗМЕРОМ ПОЗЫ)))))

( Читать дальше )

Хочу задать вопрос Василию Олейнику по этому топику

smart-lab.ru/blog/187487.php

Коментить толи вообще нельзя, толи мне нельзя хз вообщем. Поэтому хочу спросить здесь.

Вы говорите что ваша цель 25% на любых деньгах (100-200 млн к примеру)  на любом рынке?
Затея конечно интересная, но как вы узнаете что ваша стратегия будет работать именно на любых деньгах (пусть от 100-200 лямов)? ВЫ УЖЕ УПРАВЛЯЕТЕ ТАКОЙ СУММОЙ? если да, то за какой период вы поймете что она работает именно на любом рынке без слива этой самой суммы? потому что может быть все что угодно?

Если вы такой суммой не управляете, то как вы можете знать что стратегия будут адекватно и правильно работать на таких объемах и не случиться какого нибудь нежданчика, который вы не учли,  и он похоронит или сильно испортит весь профит?

Очередная воскресная проповедь на тему социономики, РТС и волн эллиотта. В этот раз — вольный  перевод с elliottwave.com
 
----------------------------------------------------------------------------
3 прошедших года, российский фондовый рынок был понижающем тренде. Почему это важно? Фондовый рынок всегда показывает настроение общества.И социальное настроение приводит к социальным действиям — как общественные протесты и даже война.Это означает, что если вы будете следовать за фондовым рынком, вы будете знать, какие виды событий, скорее всего, произойдет в той или иной стране.

Социальное настроение это еще один термин для описания общего направления развития общества. Конфликт между Россией и Украиной является ярким примером социального настроения в действии.Взгляните на эту диаграмму вверху. Русский фондовый рынок показал свои хаи в апреле 2011 года. Но три месяца назад, в январе 2011 года, наш отдел Европейский финансовой Прогноз разослал подписчикам предупреждение о предстоящем развороте.
На самом деле, как диаграмма ниже показывает, что мы предупреждали о двух вершинах — одна в 2008 году, а затем самой последней в 2011 году.


( Читать дальше )

Вот вчера был разговор  где был задан вопрос

_________________________________
 
Гусев Владимир, а с втб что интересного?

ilya31

• 2014-06-05 15:01:51

_------------------------------------

А вот в ВТБ вчера и было много чего интересного с точки зрения ТА.
Если конечно понимать о чем идет речь.

( Читать дальше )