В начале 2007 года меня уговорили поработать управляющим в УК Открытие. Я выбил себе лимит 35 млн.р. (выбивал 50) и приступил к делу.

Частичные потери в 2006 году заставили меня искать новые подходы, более сбалансированные по риску. Искал я их полгода. За это время счет болтался около нуля. На своем счету я полностью прекратил операции. Своего софта у меня не было тогда, пользовался открытьевским для внутреннего использования. Т.е. софт работал только внутри корпоративной сетки. Софт был не торговым, только анализ, сделки руками в квике.

К середине лета я нащупал новый подход, который потом успешно применял много лет, да и сейчас эта идея одна из главных у меня в торговле. Все, кто интересовался его знают —  покупаем дешевые коллы и продаем дорогие путы, и ловко управляемся с дельтой. Считать дельту по маркетной улыбке в этом случае — большая ошибка. Деньги как раз лежат в нахождении нового расчета дельты.

Вобщем нащупал я этот подход и показал процентов пять за месяц. Тем не менее, к тому времени сменилось руководство в УК, деньги под неким предлогом у меня забрали и остался я управляющий без денег в управлении (причину вам не буду озвучивать, это внутрикорпоративная информация). Не торопитесь сопереживать. Это был элемент везения. Да я везучий сукин сын — в критических ситуация мне просто везло :-) Догадались почему это было хорошо? Да я просто снова начал торговать на своих деньгах!

И еще — как-то раз иду с одной коллегой на обед. Она на опционом деске в БД работала. Их отдел торговал опционами на каких-то плавающих лимитах (наши с вами остатки видимо?). Торговала она недавно, поэтому я участливо поинтересовался — как, мол, дела? (мне реально было интересно, тем более что первую лекцию про опционы прочел ей я, когда она еще сейлзом работала). Она ответила- ну нормально, все хорошо, зарабатываим потихоньку (под руководством старшего трейдера конечно). И много ли зарабатываете?- спрашиваю. Она:- ну мы всякие кривые заявки снимаем (т.е. синтетику и прочая), и за полгода миллионов 7 заработали. Ок, здорово говорю, а какой у вас лимит? Она: ну по разному два-три миллиона обычно(!!!). Т.е. с двух-трех миллионов они за полгода заработали 7. Нифига себе кривые заявочки!  С тех пор я стал уделять этим кривым заявкам очень много внимания. В день до 600 сделок руками делал. Причем еще не было хорошего софта под расчет дельты, поэтому делал несколько сделок, потом в уме прикидывал примерно какая дельта нарисовалась, выправлял дельту. Брал паузу, пересчитывал всю позу, и как правило оказывалось, что изменения дельты я чувствовал с точностью не хуже чем 10%. Уставал конечно, но счет опять начал расти с бешенной скоростью. К марту 2008 я его снова удесятерил. И… наконец-то окончательно уволился. 

У кого хорошая память с умножением тоже проблем нет уже прикинули сколько у меня стало денег. Я вспомнил своего работадателя, удесятерившегося за полгода и слившегося потом в минус. Вспомнил свой опыт потерь и понял —  пора сделать фиксинг. К тому же, начиная с осени 2007 года я начал ждать кризис. Да, да, тот самый «неожиданный», как писали журналисты, кризис я ждал с осени 2007. Я понимал —  что закрутить может так —  что вообще непонятно что и как будет. Поэтому я решил прикупить недвигу. Я понимал, что в кризис она тоже скорее всего просядет, но мне важнее было сделать часть капитала недоступным своим эмоциям. Недвигу ведь быстро не продашь, и не бросишь в топку биржи за день-два :-) Вобщем прикупил квартирку в новостройке, домик в испании и… решил отдохнуть полгодика от суеты. тем более что после увольнения мне стал недоступен открытьевский софт, а своего у меня не было.

Проблему с софтом я не решил, но к осени 2008 года все-таки решил торговать. В качестве исключения, за заслуги перед брокером (т.е. хорошие комиссии) мне прокинули через впн открытьевский софт, так что я продолжил торговать в прежнем режиме. Это были те времена, когда Гном (точнее его литературное альтерэго) начал валить свой банк. Я в отличие от Гонома почти всегда был покупатель, так что по сути мы стали контрагентами :-) Но ситуация оказалась сложнее чем можно было предположить.

Связано это было с тем, что немаржируемые опционы номинированные в долларах (т.е. Опционы на Индекс РТС) по сути представляли из себя два инструмента в одном. Опционы как таковые, со стоимостью в пунктах и чисто валютная позиция, которая конечно же подчинялась другой (более простой) математике, которая была незаметна при более-менее стабильном долларе (т.е. когда доллар менялся на пару копеек в день) и вдруг вылезла при  движениях на полрубля в день. Из-за неправильного расчета часть трейдеров попала на эти валютные ножницы и набрала огромные позы, которые вместо прибыли генерировали убыток. (вспоминаем как недавно парень попал на валютных свопах — очень похожая ситуация).

Софт открытия не обрабатывал эту ситуацию, впрочем биржевое ГО тоже.  Софт рисовал мне прибыль, в то время как биржа каждый день мне списывала по миллиону рублей, при том, что ГО якобы было в норме. В отличие от начинающих игроков инстинкт мне все-таки подсказал, что пора остановиться, хотя ситуацию можно было усугубить еще раз в десять. а ситуация была такова:- при счете 4 млн.р. я имел позицию примерно на 2 млн. долларов. Ерунда скажите вы- на форексе и покруче бывает? да-да, только на форексе вы можете закрыть позицию одним нажатием кнопки, а тут поза из взаимосвязанных опционов и избавиться от нее невозможно так как нет ликвидности. Т.е. я просто сижу против доллара по курсу примерно 28 рублей за доллар и мой теханализ говорит, что доллар легко может сходить на 36 (в январе 2009 он сходил-таки на 36). 

Звоню в открытие. Предлагаю им забрать у меня позу в ноль. (текущая оценка к тому времени была 2 млн. р). Они отказываются —  ссылаются на регламент. Но сложность ситуации такова, что по регламенту и из-за кривизны всей ситуации маржинколл наступит когда у меня на счету уже будет реальный убыток миллионов под 20. Сейчас давно все изменилось, так что уважаемые читатели можете расслабить ваши  напряжденные части тела. Сейчас можете торговать без опаски, опционы на индекс РТС с 2009 маржируемые и этот эффект практически полностью нивелирован. (И кстати, биржа хотела ввести маржируемые опционы как раз осенью 2008, и история потекла бы совсем по другому руслу). В общем предложили мне самому решать проблему. Я глянул на рынок. Там нашелся еще один «гений» котрый забрал у меня половину позы по моим ценам. А вторую половину я захеджировал накупленными на все деньги стреддлами на доллар на 28.5  страйке. т.е. теперь при любом сценарии я бы был не ниже нуля. а если бы еще доллар полетел бы я даже и заработал бы (немного). После декабрьской экспирации у меня остался счет на 1.5 млн рублей (из 4 начальных), так что в целом 2008 остался суперприбыльным, но зато я окончательно поседел, правда моя прическа удачно скрывала это обстоятельство.

продолжение следует...

1. встречаю часто мысль, что рубль так обесцененли специально, типа торговый баланс все время положительный и можно было не обесценивать

Ответ:
1) я уверен, что он остался положительным только потому что упал рубль
2) существует некий временной лаг с данными по балансу (они за прошлые периоды)
3) существует некий временной лаг между падением цены на нефть и снижением валютных поступлений (особенно это касается выручки за газ)

2. Чтобы прогнозировать цену на нефть предлагаю смотреть цену на газ в США
1) это товары заменители
2) на покупках газа разорилось куча трейдеров и крупные хедж-фонды
3) цена на газ упала до такой низкой величины, которую невозможно было представить в начале тренда

Исходя, из этих предпосылок (смотрю график газа), считаю, что цена на нефть в моменте будет и $20 и $10, но скорее не сейчас, а через три-семь лет. В моменте возможно возращение выше $60. 
По этому считаю вполне вероятным на протяжении ближайшего десятилетия и реструктуризацию валютных вкладов в Сбербанке и дефолт Рф или крупных государственных компаний.

( Читать дальше )

В России прошли вечера встреч одноклассников. По прошедствии 30 лет можно сделать вывод о том, кто как состоялся, какие профессии и занятия выгодны и прибыльны. Так что юношам и девушкам смартлаба, думающим какую выбрать профессию на будущее данный топик.
В лидерах девочка — стоматолог. Начала с нуля, сейчас своя клиника, с полным набором услуг.
2. Нотариус. Испокон веком прибыльное дело. Хотя на рынке таких услуг оччень тяжело застолбится.
3. Ребятки со своими магазинами.
4. Менты. Без комментариев
5. Как не странно учителя. Адский труд.
6. Парнишка самогонщик. Несколько квартир в итоге.
7. Массажисты. (Сегодня вечером продолжим сеанс)
8. Банкир, нефтянник, трейдер. (Это я (домик с мансардой, кредитный форд, ипотека для детей)
9. Фермеры
Вроде бы и все. А как у вас?

Рынок за границей падает.падает Дакс.8900-9100.открыл нижнюю болинджера.далее бола.отскок может и может расширить вниз на 3 ю волу. Сип500 встал в сужении. Готов на отскок.может вниз за Дакс Ом.недельные не отскочет то растянется вниз.когда ещо ни
же как ни сейчас. Кто долго здесь зависать.потом возможно закрытие гепов 10700 Дакс и сипи 500 2050.
РТС гэп 630~.вверх 83 предел.ММВБ так и не может 1720.может 2000?
МТС гэп повыше их два 246.….Аэрофлот 69.Газпром 130 и может на верх.
Валюта сложнее.
Мексиканский на верху 3 волны. Почти всё. Может дожи надо.
Рупий выравнивается по двойной вершине откуда расти ещо на волну.
Индекс доллара немного подрастает. Одна ступень есть.осталось вторую в район 120.89  откат и 108.или сразу рост 108   и выше.
Все не в пользу рублю.
Евро/доллар 1.17 может и выше 1.25 будет делать шип дожи и откатит.обозначить в будущем рост.нескоро.падение до 1.00.не видно дна.пока.
Доллар/рубль готов к 73 и 90 и дожи шпиль 97 думаю нормально.возможно корреляция с индексом доллара.что быстрее вырастет  нефть или индекс доллара. Нефть.после подьема нефти индекс доллара затянет доллар рубль вверх сгладится ростом нефти.25%индекса доллара все равно должно помешать рублю.

( Читать дальше )

Здравствуйте.
Большое… Огромное вам спасибо, за ваши комментарии. Мне они как воздух. А факт первого места в разделе «лучшее за 24часа» вдохновляет (и это с первого поста).
Немного проясню по вчерашней публикации.
Рассказ о 10 годах пути персонажа со взлетами и падениями сродним с цикличностью рынка. От его решений зависит в какую сторону развернется направление тренда его жизни. Заключение размыто и двояка и вам читатели дана возможность дорисовать что станет с героем, какой путь он выберет.
Как это всегда бывает у людей, когда они на развилке, на вершине или хрупком дне, и дальнейший выбор пути может круто все изменить. Январь 2016. Глубокая ночь. герой лежит с открытыми глазами и тщательно взвешивает все за и против. Он вроде бы нащупал смысл трейдинга и выбери он этот путь, быть может через 10 лет будет богат, а быть может будет брести в лохмотьях с растерзанным задом. Другой путь? Да, все индикаторы за, но нет адреналина, впереди только рутина и тяжелый труд.

( Читать дальше )

Первый вопрос. Кого можно назвать успешным инвестором? Вот, например, Уоррен Баффет …

Насколько я знаю, средняя доходность Уоррена Баффета – 28 годовых за, по-моему, сорок лет его карьеры. Это очень серьезно. Но он работает не так, как мы. Его принцип – купить акцию, и на вопрос: «Когда надо эту акцию продавать?» он говорит: «Никогда». Известны его покупки «Кока-Колы» и «Жилетт», когда он говорит: «Я просто знаю, сколько мужиков бреется и сколько людей пьют Кока-Колу, и поэтому знаю, какая у меня будет прибыль».

Он покупает качественную акцию и меньше всего думает о текущем графике?

Да. Я читал книгу его дочери. И там про это рассказывается. Пересказываю чужие слова, не свои.

У нас могут быть инвесторы типа Уоррена Баффета на российском рынке? Либо ты покупаешь «Юкос» в долгосрок, потом «Юкос» исчезает?

( Читать дальше )

Здравствуйте ребята.

Изложу коротко свои мысли исходя из 10 лет жизни и увлечения трейдигом. Сделаю выводы. Возможно есть те, кто чужие ошибки использует для улучшения своих качеств.

2005 год – Представитель фирмы в Пекине (работа на дядю), занимающейся перевозкой ТНП.  Масса свободного времени и есть средства. Загрузил на комп первый «Квик». «Заразился» сразу. Прочитал все книги какие нашел по трейдингу, пересмотрел всех в интернете. Потерял первые депозиты. Обучение началось.

2007 год – Арестовали несколько сот контейнеров с грузов в Восточном. Компания развалилась, как карточный дом. Я на улице. Двое детей и ответственность. Изучение искусства трейдинга пришлось отложить и заняться пропитанием (на Родине во Владивостоке).

2013 год – У меня 3 компании. Международные перевозки грузов, таможенное оформление, банковские операции. 8 сотрудников. Объем грузоперевозок в месяц 100-150 контейнеров и чистая прибыль до 0.5-1 млн. руб. в месяц, 4 квартиры, 2 хорошие машины. Красота!

( Читать дальше )

Господа, не знаю, столкнулся ли кто уже с получением вычета по ИИС на сумму 13% от внесенных на счет средств или нет. Я вот сегодня попытался провернуть эту операцию и потерпел фиаско. Для тех, кто еще ничего не слышал о ИИС, вкратце рассказываю.

В прошлом году появилась отличная возможность работать на фондовом рынке и при этом возвращать налог. Таким образом наше правительство планирует стимулировать население вкладывать средства в фондовый рынок. Варианта два:

1. Компенсировать 13% от внесенный за год суммы на счет (max сумма взноса 400 00, соответственно 52 000 можно вернуть себе в карман);
2. Вернуть налог по прибыли за весь период работы на счете (сейчас срок ИИС – 3 года). Второй возможностью можно воспользоваться только через три года.

Я выбрал первый вариант. Собрал весь пакет документов, а это подтверждение открытия ИИС у брокера (ПСБ), отчет по сделкам, справка 2-НДФЛ, распечатал декларацию и отправился в налоговую 27 г. Москвы, рассчитывая на определенную помощь в заполнении декларации и указании пунктов, которые надо заполнить.

( Читать дальше )

Давно было интересно сколько ФИНАМ заплатил за меня НДФЛ по данной налоговой, и наработал ли я достаточно НДФЛ для возмещения по ИИС.

Для этого озадачился вопросом, как создать свой кабинет налогоплательщика, что у них там есть и что вообще твориться.

1. Сначала нашел, что для этого нужно (https://lk2.service.nalog.ru/lk/)

А) Приходишь в любую налоговую (я пришел в свою)

Б) Предоставляешь Паспорт и Свидетельство ИНН (на всякий случай брал собой СНИЛС)

Я не брал никаких талончиков на очередь, спросил в ближайшем пустом окне, что нужно, чтобы получить/создать доступ в личный кабинет налогоплательщика.  На что девушка запросила эти документы и оформила в течении 3-х минут.

В) Тебе выдают бумажку с логином и паролем

Всё))

2. Как я нашел именно свою налоговую

А) На официальном сайте (www.nalog.ru) есть ссылка «Адреса и платежные реквизиты вашей налоговой» (https://service.nalog.ru/addrno.do)

( Читать дальше )