Всем привет!

Сегодня расскажу, как все устроено в коде нового коннектора.

 OsEngine – проект с открытым кодом, поэтому посмотреть раздел, относящийся к коннектору можно прямо сейчас онлайн по адресу https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Также можно просто скачать весь проект и открыть его в Visual Studio, чтобы смотреть более наглядно.

Всем привет! Сегодня будем настраивать рабочее место для подключения к тестовому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.

Получение тестового доступа описано в статье https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

Подключаем FIX

Начнем с легкого, и тут у меня хорошие новости! Ничего особенного для подключения к FIX-серверам Мосбиржи делать не нужно. Подключение происходит по TCP через интернет, так что наличие интернет-соединения – это единственное условие. Думаю, такое есть у всех.

Подключаемся к маркетдате по FAST UDP

Приведенный способ подключения – для работы через интернет. Рекомендуемый Мосбиржей способ запуска – из коллокации, то есть ваш торговый сервер установлен непосредственно по соседству с серверами Мосбиржи (физически там находится, в том же датацентре).

Техподдержка Мосбиржи по поводу FAST присылает примерно следующее:

Добрый день!

Доступ для вашего IP открыт.

Адрес для VPN-соединения — такой-то. Логин и пароль можно оставлять пустыми.

Всем привет! Сегодня расскажу про то, как безопасно попробовать функционал FIX/FAST коннектора OsEngine для фондовой секции на тестовом сервере Мосбиржи.

Находим нужную анкету на получение тестового доступа

1. Для этого идём на сайт Мосбиржи https://www.moex.com/s437 для получения тестового доступа к ASTS.

Всем привет!

Подключение к Московской бирже (Мосбирже) с использованием протоколов FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) является важным шагом для профессиональных участников рынка. Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций.

В одной из прошлых статей я уже рассказывал о своем опыте поиска нужной информации в открытых источниках. Если кратко, то RTFM (read the fucking manual).

Итак, для начала новость: в OsEngine  теперь есть возможность подключиться к торгам на Мосбирже с использованием FIX/FAST. На днях получили официальную сертификацию для коннектора MoexFixFastSpot. Код коннектора можно посмотреть на Гитхабе.

Рассмотрим, что это за протоколы такие

В условиях современной фондовой торговли скорость и надежность передачи данных играют ключевую роль для участников рынка. Протоколы FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) являются важными инструментами для эффективного взаимодействия с Московской биржей (Мосбиржей). Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций. Рассмотрим, зачем нужны эти протоколы в торговле, что они позволяют и чем отличаются от других профессиональных коннекторов Мосбиржи.

Зачем нужны FIX/FAST протоколы на Мосбирже?

FIX и FAST протоколы широко используются в фондовой секции Мосбиржи по следующим причинам:

Коллеги, всех приветствую!

Некоторое время назад закончил разработку подключение к Московской Бирже по протоколам FIX и FIX/FAST для терминала OsEngine. Сами исходники находятся здесь. А это первая статья из серии про FixFast, в которой будем разбираться с тем что это такое.

Начнём с того, что нужно делать в первую очередь. С поисков в Гугле и Яндексе какой-то информации. И как у меня это проходило.



На СмартЛабе полно успешных алготрейдеров, и наверняка тема давно разжевана очень подробно (нет и немного да, но об этом чуть дальше). Выяснилось, что, несмотря на значимость этой темы, найти исчерпывающую информацию в популярных открытых источниках оказывается непростой задачей.

Далее следует описание того, с чем я столкнулся в поисках информации.

1. Недостаток подробных руководств

Одной из основных трудностей является отсутствие подробных и пошаговых руководств. Хотя в интернете можно найти общие описания протоколов FIX и FAST, информация о специфике их применения на Мосбирже встречается редко. Большинство ресурсов ограничиваются поверхностными сведениями, не углубляясь в конкретные настройки и процедуры подключения.

Друзья мои, хочу поздравить Никиту с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Spot. Ну и всех нас хотел поздравить с тем, что в OsEngine появился коннектор к FixFast на C# с открытым кодом. УРА!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Пользователям пишется ГАЙД.

Можно будет без излишних проблем получить подключение к SPOT площадке. Около 10 статей на тему пишется. И по самому подключению и по архитектуре самого коннектора. В течении пары недель будут выложены в наш корпоративный блог.

Сертификат получен. Авто-Тесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько недель обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Держите руку на пульсе.

Ну и Никите ещё раз респект!

Что такое Алгопак я уже писал, как и то, как можно сделать для библиотеки на Python moexalgo документацию из докстрингов – ведь пока никакого хорошего пособия с “разжеванными” примерами от Мосбиржи не существует.

На данный момент я поставил задачу – вытащить исторические данные по российским акциям и в дальнейшем их регулярно обновлять. Это позволит мне при изучении Backtrader использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds, а также разрабатывать и тестировать на исторических данных собственные торговые стратегии.

Приступим. Отправная точка – раздел moexalgo на Гитхабе.  Файл samples/quick_start.ipynb начинается с примера:

Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python –moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.

ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий.

Данные в ALGOPACK включают:

– Super Candles – 5-минутные свечи с 50+ параметрами, история с 2020 года.

– Mega Alerts – уведомления о рыночных аномалиях.

– Market Signals – сигналы о рыночных аномалиях.

– Market Data – стандартные онлайн данные: стаканы и свечи.

Исторические данные в алгопаке доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.

В настоящий момент в Алгопаке доступен только раздел Super Candles (суперсвечи), который (согласно информации с мосбиржи) имеет более 50 готовых сигналов, рассчитанных: