SAVRA, По 8 ядер на процессор.

Полный конфиг такой:
матплата: Asus Z9PE-D16
процы: 2x Intel Xeon E5-4620 с перспективой апгрейда на 2x Intel Xeon E5-2687wv2 или 2x Intel Xeon E5-2690v2
память: 16x HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-09-10-E1
бп: 850W Thermaltake ToughPower Grand (PS-TPG-0850FPCPEU-P)
кулеры: 2x Noctua NH-U12DX i4
корпус: Fractal Design Define XL R2
hdd: 2x 2Tb Western Digital WD20EFRX Caviar Red, SATA III (собраны в fake-RAID 1 через Intel RST)
ssd: Samsung 850 PRO Series 256gb (снят со старого компа)
аудио: S.B.Creative Recon3D (SB1350) PCIe-1X (матплата без аудио)
видео: GIGABYTE GeForce GT 1030, GV-N1030D5-2GL, 2ГБ, GDDR5

Павел, Специально по вашей просьбе :D Только Xeon'ы, только хардкор! (и громкое Ж-Ж-Ж)

Stoic, вообще-то тренированный пробойшик имеет колоссальное преимущество, ибо отлично понимает, куда точно нельзя лезть, но из него же растут недостатки: трудно переключаться в отбойный режим,  уменьшается количество входов. Горе от ума. И нужно приличное время, чтобы голова привыкла. Ведь обычный отбойщик лезет почти куда попало, получает кучу стопов с характерными серийными просадками и выстраданные 20-40%.

Stoic, дружеский намек предполагает дружеские отношения :D
Поскольку знаю, что понимание пробойных ситуаций есть, то думаю, что с отбойными будет полегче, разбираться не с нуля. Общий принцип — искать места, где нет явной пробойной ситуации и движение имеет шанс затухнуть. Обычный выбор — вблизи границ диапазонов, но не обязательно. Естественно что win rate будет меньше пробойного, один из способов борьбы — бОльшие тейки и дробление.

Как построить систему на контртренде?

Точно так же как и любые другие системы. Выдвинули гипотезу — протестировали — запустили, если работает ;)

Может есть у кого полезные ссылки или идеи?

Попробуйте
1) Отскок от круглых уровней;
2) Поискать периоды, когда цена «стабильна» (например, не отклонялась от некоторого начального момента до текущего времени более чем x% от цены в начальный момент времени) и поисследовать статистику в какое время суток нарушения «стабильности» не происходило (стратегия в двух словах — торговля на отскок с фильтром по времени);
3) Имитировать дельта-хеджирование виртуального стрэддла ( smart-lab.ru/blog/499606.php );
4) Придумайте способ разложения цены на trend + mean reversion или random walk + mean reversion; отделите mean-reversion и торгуйте его;
5) Вместо mean reversion в time-series смысле попробуйте смотреть в cross-sectional смысле.

Вот, что ответил мне по этому поводу Стас Бржозовский:
 смотря чего хотим от зигзага, откуда собираемся тащить деньги. Как я понимаю, есть минимум 3 разных подхода. Условно:
1) а-ля Новиков. Сидим «под шапкой» с околонулевой гаммой, минус вегой и плюс тетой. Собираем тету, не сильно утруждая себя рехеджем. Конструкцию при движениях рынка неспешно роллируем, так чтобы оставаться под краем шапки. 
2) а_ля Каленкович. Сидим в районе нулевой точки на экспирацию или чуть чуть над ямой. Вега около нуля, гамма и тета плюсовые. Собираем тету (маленькую) и нарезаем в плюс дельту с большим шагом по цене. Все хозяйство тащим до экспирации, рассчитывая забрать и накопившуюся тету, и результат рехеджа. Управление аналогичное — при движении рынка перетаскиваем всю конструкцию целиком, чтобы оставаться в точке с нужными нам параметрами.
3) то что делал я. Дожидаемся благоприятного состояния улыбки — сильный Минусовой наклон в ри или плюсовой в си. Дальше то же самое, как и во втором случае, но при возврате улыбки в »нормальное» состояние все кроем, не дожидаясь экспирации. Основной заработок не с теты и рехеджа, а от разворота улыбки.
Основные сложности:
расчет дельты. Если считать по формулам БШ в лоб, то фактически будем постоянно находиться в шорте по ба. Нужно учесть характер смещения улыбки при движении ба и способ расчета дельты соответственно изменить.
потери при перетаскивании всей конструкции. Теряем и на спрэдах в стаканах и на комиссии, и теряем много.
чтобы эти сложности всю операцию в минус не загнали нужна большая начальная фора — большая разница в волатильности между проданным и купленным
Наконец, основной риск. Тут все понятно — проданный край. В сюжете, аналогичном третьему марта, потери неизбежны. Выход только один — выкупать сразу прямо по рынку любую гамму, что продают

Стас Бржозовский

• 05 мая 2018, 11:12

Dmitryy, ну это — как назовёте корабль, так он и поплывёт. Так называемый ДХ, с моей точки зрения, может быть интересен только маркет мэйкерам, которые зарабатывают на спрэде и комисси и хотят при этом защититься от сильных колебаний доходности, зарабатывая на ДХ ± 0. 

Dmitryy, с точки зрения математического расчета, то их можно назвать синонимами (считаются по одинаковой формуле), а с точки зрения практического применения нет. HV — волатильность актива во временном окне в прошлом, а RV — тоже самое, но в будущем. Вы продали опцион сегодня и чтобы получить разницу между IV и волатильностью БА через ДХ на момент экспирации, вам нужно делать ДХ по RV — волатильности, которую вы можете знать только на момент экспирации опциона, что вам уже к этому моменту будет не релевантно. 

nskez, сложно все рассказать по этой теме в комментарии.
1. Ссылки в Интернете. Очень много информации.
2. Языки. Одного Lua недостаточно. Языки необходимо выбирать в зависимости от задач и необходимых компонентов.
Например: 
Коннекторы — С++
Код роботов — С#
MachineLearning — Python, R
Базы данных: Transact-SQL, ORM Systems: EntityFrameWork, Dapper, NHibernate
Все это объединяется в единую информационную инфраструктуру.
Для объединения я использую методолгию похожую на архитектуру SOA https://habr.com/ru/company/mailru/blog/342526/
У меня порядка 20-ти — служб на разных языках объеденены в одно целое. Каждая решает свою задачу и независима от других.
3. Книг тоже много. Трудно что-то посоветовать Вам. У каждого есть свои предпочтения. Сейчас все лежит в интернете.
4. Желаю успехов.
 

Кому интересно, могу сконвертировать доступные файлы qsh в csv формат, который предоставляет Мосбиржа за плату (сделки и лучшие предложения). Первое отличие от того, что вы сами можете собрать доступными средствами вроде проги qsh2txt — это наличие направлений сделок в точном соответствии с правилами сведения заявок, применяемых мосбиржей. Ну и лучшие предложения чтобы сформировать самим — придется поработать, qsh2txt вам их так просто не выдаст.

Борис Гудылин, там много дыр за последнее время
Дырки закрывать отсюда finam.qscalp.ru

Посмотрите, может устроит.

ftp://athistory.zerich.com
 
Программа для преобразования (распаковки, файл *.qsh  разбухает раз в 20) называется qsh2txt.exe.

QScalp History Data

 в крупных портфелях вроде бы что-то получается. И то — как говорят. А как по жизни — хз. Весной (в марте сг) типок из сбера делал доклад на конфе — про Vanna-Volga распинался, утверждая что по этому методу они делают позы нерезам в том числе по вега-риску.
Тема мутная, хотя и любимая ММ, потому как позволяет им дуть в уши работодателям и публике много чего интересного, но абсолютно непонятного и ничем не подтвержденного (фактами).
Резюме: нефиг голову забивать сложностями. 
Простой путь — обозначен выше

 вега вообще не хэджится. Никаким инструментом. Только в теории. И эта теория практикой не подтверждается. 
Хэдж если и получается, то ограниченный и неполный. А если с перехлестом, то вся нажива от продажи опционов уйдет на этот самый хэдж в качестве затрат на него.
Поэтому самый просто путь — вместо naked option ставить reversal spreads — обратные вертикальные спрэды. Финрез будет тот же, но без вега-риска (почти без него, если быть точным)

самый точный хэдж покупка/продажа ближних страйков этой же серии, менее точный отдаленными страйками этой же серии, самый весёлый календарный спрэд.
Ну и самое главное нужно учитывать возможность удержания позиции при неблагоприятном сценарии для портфеля.

Аллирог,
добавлю пункт 5. В Вашей системе Диверсификация, о которой пишете, работать не будет. Потому что, та часть портфеля которая должна компенсировать Ваши потери по убыточным позициям работает во времени не синхронно с Вашими убыточными позициями. То есть, убыток Вы держите долго, а прибыль фиксируете сразу. Таким образом, всегда есть моменты времени, когда диверсификация у Вас «выключается» — это когда убыток Вы по-прежнему держите, а прибыль Вы уже зафиксировали по всем прибыльным позициям, а рынок, например, продолжает идти против Вас.

_sg_,
1.Конечно, рынок может ВСЕ.На то он и Хаос)
Но именно поэтому мои принципы торговли не зависят от того КУДА пойдет рынок. Если он идет сразу в вашу сторону — берите прибыль. Если не идет — ждите. Рано или поздно придет. Периодов цен в которые рынок не возвращается ГОДАМИ — крайне мало на графике ( а значит и вероятность попасть в них — небольшая). Можете прогнать статистику. ОСОБЕННО если работать от покупки ( а в моих правилах вы видели, что шорты практически запрещены).
2.Время что-то стоит, но всетаки лучше заплатить временем чем деньгами.Тем более, что за ожидание вам тоже заплатят в итоге ( вы же закроетесь не в ноль а в плюс, а иначе не было смысла и ждать). А вот «взять убыток дешевле, чем ждать» — это всегда видно только ЗАДНИМ числом. Это вид прогноза, а на прогноз НЕЛЬЗЯ опирать результат.
3.Таргет — это не прогноз, это СТАВКА. Когда вы в рулетку ставите на цвет — вы же прекрасно понимете, что вероятность выпать красному -50% ( ну еще минус вероятность выпада зеро). Тем не менее вы ставите на красное. Это прогноз? Нет. Это СТАВКА.С вероятностью угадать 50%. Так же и мои цели по рынку. Это СТАВКА. С вероятностью угадать 50%. НО! Если я не угадал — то на бирже я могу ОЖИДАНИЕМ превратить неверную ставку в верную. В рулетке этого шанса НЕТ. Подробно об этом можете прочитать в моей статье «О вреде прогнозов» ( ссылка на блог на МФД в моем профиле)
4.Своими таргетами я БЕРУ ПРИБЫЛЬ. А стопов я не беру. Поэтому моя система — это система генерации прибыли СРАЗУ по одной части портфеля и ОЖИДАНИЯ прибыли по другой части портфеля. Неограниченность убытков — это страшилки, которыми инфраструктура заставляет инвесторов БРАТЬ УБЫТКИ. Это и убивает в итоге счета. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХ зависнуть в позе надолго. А иррационален он именно потому, что ВЕРОЯТНОСТЬ зависнуть в долгой позе — НАМНОГО МЕНЬШЕ, чем частота взятия этих стопов на практике. В итоге стопами вы из вероятности 50% угадать рынок — получаете ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ матожидание по прибыльности вашего счета.