Тема FIFO MFIX Trade от Мосбиржи не раскрыта с адовым для мелких и средних алго ценником.

_sg_, да это будет zero cost hedge за счет ограничения прибыла. А вот если в добавок collar-а еще и купить дальный колл за мелоч, то и прибыл не будет ограниченним. Slingshot называется.

_sg_, да, всё понятно. Красиво!

При заключении сделки с фьючом продаётся АТМ опцион? 

*А если только фьючом гонять — прибыль есть за серию сделок? Если да, то много ли доп. прибыли дают эти «танцы с опционами»?

Насчёт частичного откупа мысля такая есть:
посчитать сколько в сумме потратилось на все страховки и когда распад от проданных в сумме дал эту величину, то откупать ОТМ опционы например с дельтой менее 0.20.
Можно ставить заявки лесенкой например по дельте с шагом 0.05 (0.20, 0.15, ...).

tashik, фьюч торгуется активно, он временно  дельту перекашивает чуть-чуть, но зато он дает нам прибыль и РОЖАЕТ нам ПРОДАЖУ опциона.
После закрытия фьючерсных позиций вот схематично что должно оставаться в конце каждого торгового дня:

tashik, 

и… как?

1. Я нахожусь в творческом поиске.
2. Пытаюсь построить следующую систему. Конечно, это будет 100% алго.
2.0. Напоминаю, что у меня есть хороший контртрендовый робот на фьюче, который активно участвует в торговле уже вместе с опционами.
2.1. В начале формируем широкий, дешевый купленный стрэнгл.
2.2. Активно Контрендим фьючом внутри этого широкого стрэнгла роботом. И хеджируем его позиции Продажей опционов.
Например,
Long Futures и тут же хедж: Short Call или
Short Futures и тут же хедж: Short Put.
По фьючу открываем и закрываем позиции.
А опционные Продажи не закрываются, а остаются и накапливаются со временем. И естественным образом формируют Колокол из Продаж над чашкой Купленного Стрэнгла из пункта 2.1.
Таким образом, внутри Купленного Стрэнгла у нас образуется совокупный проданный Стрэнгл.
Естественно, дельту выравниваем по необходимости фьючом.
С Теттой у нас все хорошо засчет накопленных продаж.
Края прикрыты дешевым Стрэнглом.
Прибыль делаем на фьюче засчет контртренда, от дельта-хеджа и иногда от тетты.
Это проект.
Пытаюсь это реализовать.
Пока пробую руками на малом счете.
Результат пока хронический минус.
Но это уже мои ручные ошибки. Особенно на экспирации размазывает. Опыта мало.
В алго таких ошибок не будет.
Как Вам такая идея?

CloseToAlgoTrading, добавлю:

Но по большому счету, часто разница не большая. С доходностями есть известная проблема — когда ты агрегируешь несколько активов в рамках одного периода математически корректнее иметь дело с обычными доходностями. Когда ты агрегируешь доходность одного актива по времени, то удобнее работать с логарифмами. А когда делаешь и то и то, то неизбежно идешь на определенные компромиссы.

Sopernik, 
сайт https://www.xsharp.ru/, но тестирование в квике это шлак т.к историю графиков не загрузить большую это утопия, там в коментах написано

Сергей Колесников, я обычно рекомендую курс Построение выводов по данным — разобраны все основные параметрические и непараметричесикие тесты, вопросы поправок на множественное тестирование, что особенно актуально для любителей долго тюнить параметры в торговых системах

tashik, все легко считается. Двиг 25 коп дает сейчас центральному стрэддлу 30 п примерно плюса. За 5 часов тэта сожрет из них 15. Комиссы спрэды их поуменьшат практически до нуля. Ну и вегу не забываем — на цс примерно 80 п на стрэддл

Другое. Почему? Все зависит от состояния рынка.

1. На тренде стоп ставится по условию: «текущий тренд закончился». По отношению к точке входа это может быть как убыток, так и фиксация прибыли.
2. На контртренде стоп ставится по условию: «начался тренд». Пока это условие не реализовалось только тейки по принципу продажа выше текущих, покупка — ниже.
3. Случайное блуждание со средним нуль. Тут главный принцип «не дергайся», в чем попал, в том и стой.

Самое сложное — это предсказать какой рынок будет в будущем на «горизонте» в 5 и более раз больше среднего времени в позиции (прогноз состояния на меньшем горизонте не имеет практического смыла).

_sg_, да не за что. Вопрос оптимальности управления этой позицией меня тоже весьма занимает   Пока я не вижу ничего лучше, чем докупать коллы при коротком Колларе или докупать путы при длинном Колларе в случае неправильно выбранного направления. Переворота не получится, цель — выйти в безубыток и разобрать позицию, за исключением длинной ноги, а уже с ней построить спред.
 

Андрей Карбовский, сама по себе разница премий ведь еще не гарантирует прибыль. Должна быть модель, которая бы говорила: вот эта серия недооценена/переоценена  по сравнение с другой. Если такая модель есть, то она же и подскажет: сколько веги нужно купить на одной серии и сколько продать на другой, чтобы в целом был баланс.

Одновременно захеджить гамму и вегу в календарном спреде, имхо, не получится.

В теории такой хедж возможен при гамма торговле из-за того что вега убывает от центра намного медленнее гаммы. В итоге, вы можете собрать покупку волатильности через куплю центра и продажу краёв (должно называться «бабочка», но это не точно).

Но оправдывает себя такой хедж только если он снижает риски быстрее, чем доходность. 

Если к Вашим рассуждениям добавить:
1. Комиссионные расходы;
2. Спред ask-bid;
3. Временной распад между операциями купли/продажи и обратно;
4. Изменение волатильности,
то для того, чтобы оказаться хотя бы в нулях с купленной позицией (про прибыль молчу), Вам придется еще устроить «танцы с бубнами».

Вот отсюда iss.moex.com/iss/reference/

Пример
iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si79000BJ0/candles.csv?iss.dp=comma&from=2020-10-07&till=2020-10-08&interval=1

а из экселя-то зачем… Возьмите через сокеты с квика в Питон сразу, поглядите клиента питоновского в репе QuikSharp, и напильничком его, напильничком. Можно также взять и чем чорт не шутит — интегрироваться с Alor Open API из питона. Плохо, что привязка к брокеру, хорошо — что без квика )

Привод нужен для скальпинга.
Без привода совсем путь в «никуда». Тем более в Квике.
Но для Квика х-64 по-моему сейчас и приводов не осталось.
Не знаю как там Морошкин перевел свой Кускальп на x64 или нет?

А насчет формы, то я несколько утратил свои скальперские навыки, рекордов свои не побью, но точно «колеи не испорчу».
Я уже очень давно торгую портфелем роботов.
Но считаю, что Скальпинг — это не лудоманство, а такой же как и все другие профессиональный вид трейдинга.
У него просто парадигма другая. Не всякий выдержит. Но насколько я себя помню, мне лично это давалось легко.
Вот совсем недавно и без привода.
smart-lab.ru/blog/offtop/647524.php

Желаю успехов.