Избранные комментарии трейдера _sg_

по

Дмитрий Новиков, я Елисеева наслушался и его понял так- просто купи аномально низкую айви в надежде, что она вырастет… Вот дождусь, когда неделька или месячник упадет до 18% и тут эксперимент поставлю… буду совмещать ддх с шестой стратегией по ссылке… тогда оптимально Прибыльные умеренные и агрессивные спекуляции фьючерсом на бирже без знаний
avatar
  • 11 февраля 2020, 22:34
  • Еще
Ну у вас индекс. Там, обычно, измеряют в сигмах. У вас дневное изменение в квадрате * гамму * 0.5 должно быть больше чем тета. Тогда у вас профит.
avatar
  • 11 февраля 2020, 15:56
  • Еще
С 3-го января торги. 3, 6, 8, 9, 10 торгуем.
Выходные только 31 декабря и 1,2, 7 января.
avatar
  • 21 декабря 2019, 00:42
  • Еще
— запускаю новый алгоритм в момент просадки 20-30%
— реинвестирую накопленный доход по портфелю в момент просадки
Кмк, это вы как раз идёте на поводу у эмоций, запуская в комфортной просадке, в надежде что отскочит. А вдруг алгоритм перестал работать? Так можно дойти и до того, чтобы не решиться отключить заведомо нерабочую стратегию, в надежде, что отскочит и получится остаться при своих.

Передо мной неоднократно возникала задача: проверить, надо ли увеличивать риски в просадке или фиксировать часть прибыли при хорошем перформансе стратегии. И во всех случаях результатом исследований было однозначное «нет!».
avatar
  • 11 декабря 2019, 16:50
  • Еще

Привет. Попробуем по пунктам
1)
Возраст — 90 с хвостиком.
Образование — ЛГУ мат-мех+физфак.
Сфера деятельности — тут и живем, на базарчике ММВБ.
Вляпались во все это хозяйство давненько, лет под 40 тому уже. 
Обучение — пара кризисов, пара книжек.
Механизация и ПО — тисочки для твердого удержания чувствительных частей тела, несколько самописных прожек и ТСЛаб.
2)
Основные инструменты в рамках конкурса — опционы, фьючерсы исключительно как сопровождение тех же опционов. С тикерами опционными выбор на на фортсе невелик, потому ри, си, брент, прочая бяка в исключительных случаях. 
3)
Стратегия в общем то всегда одна и та же — продаем/покупаем волатильность/гамму дельта-нейтрально и рехеджим. Продажу — часто, покупку — по-разному случается.
4)-5)
На определении точки входа мы раздваиваемся и разваливаемся на автономные субъекты.
Насколько я могу судить, Антон предпочитает продавать недельные опционы, преимущественно си, вскоре после экспирации предыдущей серии. Продажу открывает при условии, что его оценки rv существенно ниже iv продаваемых страйков. Держит позицию чаще всего до экспирации.
Стас гораздо нетерпеливее. Особых пристрастий по срокам, тикерам и направлению операций не имеет. Влезает и выскакивает быстро. Иногда за минуты, редко — за дни. Естественно, тоже использует свои считалки и думалки для определения предполагаемой rv. Выходит из позиции либо по достижении цели в рублях, либо убедившись в нецелесообразности дальнейших мучений.
6) С рисками тоже все не по-братски. Антон выделяет лимиты на операции с отдельными тикерами. Стас — от балды (почти)
7)
Антон предпочитает ТСЛаб по понятным причинам — сам писал опционную часть. Стас — свой софт, заточенный под особенности непоседливого характера
8)
Идея в опционах — великий дефицит. Родим — будем развивать. Пока пытаемся хотя бы забеременеть
ЗЫ Все вышенаписанное — мнение одной из голов нашего тандема. Вторая голова возможно имеет отличающееся мнение, о чем и сообщит)

avatar
  • 10 декабря 2019, 18:08
  • Еще
Уже один раз писал по моему но меня критиковали, впрочем без примеров и аргументов.

Волатильность (дневок!) по фьючам пропорциональна плечу зашитому в ГО. Плечо зашитое в ГО = ГО/номинальная стоимость фуча.
Так вот это плечо пропорционально рыночной воле.
Грубо, в среднем.

Иными словами при одинаковой сумме на ГО у двух фьючерсов разница в волатильности учитывается автоматически и ее можно даже и не считать.

Понятно что надо брать средние цифры а не перед праздниками.
avatar
  • 05 декабря 2019, 12:31
  • Еще
Самое простое и достаточное для грубого сравнения, это взять стандартный индикатор ATR разделить на текущую цену и умножить на 100.
avatar
  • 05 декабря 2019, 12:23
  • Еще
максим иванов, причем покупаем квартальник, продаем месяц…
avatar
  • 03 декабря 2019, 12:35
  • Еще
Eugene Logunov,  если не считать 3 марта 2014, то это вопрос достаточности ГО и волатильности. В моей системе стоит фильтр: не продавать опционы при высокой волатильности, а при средней продавать только если последние 5 дней перед экспирацией в ней наблюдался чёткий падающий тренд и только при низкой продаём независимо ни от чего. Проблема 3 марта в том, что тогда утром был гэп по волатильности в 3 раза. Такого гэпа не было ни в 2008-м, ни 9 апреля 2018-го, да и вообще на всей истории наших опционов.
avatar
  • 28 ноября 2019, 23:22
  • Еще
официально наверное ни у кого. Надо какую нить фишку предъявить. Оборот или какие нибудь большие свободные средства, чтобы начать диалог.
avatar
  • 27 ноября 2019, 00:26
  • Еще
Андрей К, уже есть серверная часть на луа написанная. можно почти без изменений вытащить отсюда github.com/finsight/QUIKSharp/tree/master/src/QuikSharp/lua
avatar
  • 26 ноября 2019, 14:22
  • Еще
_sg_, 
Какой при этом интерфейс «java to Quik» для передачи ордеров используете?
есть достаточно известный способ передачи инфы между приложениями. Когда есть риск всяких межпроцессорных плюшек не сработать и dll чужие не работают. На серверной части открываем tcp сокет, на клиентской тоже открываем tcp сокет и коннектимся к «серверному» сокету. И начинаем слать команды, а сервер обрабатывает их и принимает решение.

В данном случае на lua нужно написать серверную часть. Это геморно конечно на словах. Но зачастую действующий способ взаимовоздействия.
avatar
  • 26 ноября 2019, 13:37
  • Еще
Бустинг надо регулиризовать и стрэпить. В RF это делается само сабой.

А то, что бустинг есть продолжение форестинга… это что-то странное...

Принципиально бустинг — обычная декомпозиция, как фурье или ARIMA, а форест это нифига не декомпозиция, это… да по сути это простая модель много раз построенная на рекомбинированных данных, чтобы не было оверфитинга. То есть бустинг — много моделек, нелинейно усиливающих друг друга, а  форестинг — одна. Хотя в лесу, якобы, деревьев много — но все они что-то одинаковые... 

avatar
  • 13 ноября 2019, 16:12
  • Еще
Симаков, Пятница- самый спокойный день, торгую по желанию, с перерывами.Понедельник, вторник- дни загрузки.Перерывы короче. Среда, четверг- выход на экспиру. Перерывы только на пожрать и всё, что с этим связано. Даже жену игнорирую. Часов 10-14 примерно.
avatar
  • 12 ноября 2019, 15:49
  • Еще
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн