В преддверии Нового Года многие из нас внезапно обнаруживают себя в дурацкой ситуации: надо купить гору подарков, однако последние деньги ушли на оливье и шампанское. Не переживай: Твоя Мама научит тебя разбираться с подарками по-взрослому!

( Читать дальше )

Как представитель пушечного мясца не могу отрицать — тема состоятельности ТА и фундаментала на финансовых рынках не могла не надорвать и во мне пук тонкие струны ранимого домохозяйского нутра. 

Так как времени с момента прочтения дерзкой цитаты из «Механизма трейдинга» прошло достаточно, во мне уже прошло все пять волн реакции на ее содержание. Цикл считаю завершенным и ответственно заявляю, что

та-да-да-дам

… спор по этому поводу обречен.

Мое собственное мнение никого не волнует, как, собственно, и мнение любого здешнего специалиста, включая глав Смарт-Лабовского духовенства и представителей знати. Зачем же плодить домыслы и продолжать накидывать загрязнений в воздушные потоки уютной лаборатории? А вот байки послушать — это каждому любо. И рассказывать можно безнаказанно для трейдерской репутации (доказано Михалычем). Ну так слушайте. 

Жил был один трейдер, основатель Blackthorne Capital, один из известнейших «чартистов» нашего времени, чья натруженная почти полувековым опытом рука, если не ошибаюсь, и в закромах федрезерва мешки с деньгами ворочала в свое время. И звали его

( Читать дальше )

Только один график настоящий 8 остальных созданы на основе случайного блуждания, задача простая надо определить настоящий и проголосовать за соответствующий номер в опросе.

Привет братишки, привет и сливунишки. Знаю что вы устали от занудства и это последний пост на эту тему. 
Обещаю что в следующих постах буду рассказывать что алготрейдинг это весело и круто и как я трачу бабло.

1. Рассмотрим сначала первый миф или эпос который подняли сегодня smart-lab.ru/blog/369265.php
о том что есть новички разгоняющие счета с 3000$ до ста.
И сливающие их затем якобы из-за несоблюдения риск и манименеджмента и жадности.


( Читать дальше )

Во второй части рассказа о воплощении теории хаоса в биржевом трейдинге Сергей Голубицкий продемонстрирует, как можно использовать идеи конструктивно, а не ради маркетингового эффекта.

( Читать дальше )

Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность.
Три вещи не следует терять: спокойствие, надежду, честь.
Три вещи в жизни наиболее ценны: любовь, убеждение, доверие.
Три вещи в жизни ненадежны: власть, удача, состояние.
Три вещи определяют человека: труд, честность, достижения.
Три вещи разрушают человека: вино, гордыня, злость.
Три вещи труднее всего сказать: я люблю тебя, прости, помоги мне.

Ждем вас завтра, 15 декабря, на митапе TechTalks по market data и всему, что с ней связано. Как получать котировки? Какие протоколы и API для этого лучше подходят? Об этом расскажут самые технологичные умы, ведущие профессионалы «с обеих сторон» индустрии – со стороны брокеров и трейдеров. 



Сергей Рубанов, руководитель фронтенд-разработки в EXANTE, и как он сам себя называет JavaScript-самурай, выступит с презентацией на тему «Real-time данные на фронтенде».

Исполнительный директор EXANTE, программист и математик, Анатолий Князев проведет панельную дискуссию по автоматизации передачи данных. В ней участвуют:

– Валерий Макеев, руководитель отдела разработки ПО в инвестиционной компании «Форум». Занимается проектами по автоматизации торговли и моделированию инвестиционного портфеля.

– Андрей Артышко, генеральный директор «Лаборатория торговых систем», создатель TSLab, на финансовых рынках работает с 2003 года. 

( Читать дальше )

В свое время (еще в мою бытность «техническим аналитиком») по знакомству мне дали отчет об исследовании, проведенным Ameritrade среди своих клиентов во второй половине 90-х. В анкете клиентам был задан один вопрос: «Меняете ли Вы свой взгляд на рынок и правила принятия торговых решений после серии из 3-4-5 убыточных сделок?». По результатам опроса аналитики компании отобрали клиентов, совершающих в среднем от 200 до 300 сделок в год и торгующих не менее трех лет, несмотря на локальные убытки. К первой группе были отнесены те, кто ответил «Нет» (назовем их условно «Системные трейдеры»), ко второй те, кто  ответил «Да» или «У меня нет строгих правил» (назовем их условно «Интуитивные трейдеры»). Вот что получилось для частоты результатов после приведения их к %% годовых (напомню, речь о сильно растущем рынке в США)



*Картинка нарисована по законам распределения, которые вывели аналитики для каждой из групп по полученным данным.

Ну, а теперь взгляните на картинку и решите для себя, какое распределение Вам симпатичней.

Есть такой не очень известный на просторах нашей родины американский трейдер Тимати Морж (Timothy Morge), адепт графического направления в техническом анализе. Он хоть и старый «морж», но довольно крупная рыба — управлял активами больших фондов, золотовалютными резервами стран третьего мира, успешно рулил частной трейдерской компанией, и вообще перебивался как мог.



Первый раз я наткнулся на его материалы, в 2001-м году, когда он начал осваивать просторы интернета, тогда еще скромно упиравшиеся для него в границы Yahoo Groups. И надо сказать, что с тех пор я довольно долго и внимательно следил за его постами, т. к. он выкладывал свой анализ E-Mini S&P, а также некоторых бондов, расписывал план на следующий день, а когда он наступал, отмечал не только стоп-лоссы, но и ордера, в которые ему не налили ни грамма, перед прыжками к тейк-профитам. Одним словом, красота как она есть и никаких магических перекладок (хотя если честно, графики у него были просто волшебные — Advanced GET с его анти-альясингом линий тренда и полупрозрачными цветами в то время на фоне привычного русскому глазу квика и МТ выглядел феноменально).

( Читать дальше )

Пока погромисты (http://smart-lab.ru/blog/349469.php)  ваяют свои граалегенераторы с велосипедным приводом, мы, простые крестьяне и каюры пытаемся освоить уже готовые чудеса науки и техники.

( Читать дальше )