--[[
MA volumn up down
--]]
Settings=              
        {                          
            Name = "MAV2_m",   -- indicator name
            per=10,               -- period			
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "MA",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,0)
                    },
					{  
                        Name = "MA2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,255)
                    }	
                }
       }


function Init()   
  mav1 = {}
  mav2 = {}  
  return 2
end


function OnCalculate(index)
  
  per = Settings.per
  
  if index > 1 then 
    curv = C(index)
    prevv = C(index-1)	
  else 
    curv = C(index)
    prevv = C(index)	
  end   
 
  if curv - prevv > 0 then 
    if index > 1 then 
      mav1[index] = mav1[index-1] + V(index)
	  mav2[index] = mav2[index-1] 
    else 
      mav1[index] = V(index)  
	  mav2[index] = 0
    end    
  else 
    if index > 1 then 
	  mav1[index] = mav1[index-1]
      mav2[index] = mav2[index-1] + V(index)
    else 
	  mav1[index] = 0
      mav2[index] = V(index)  
    end 
  end 
  
  if index > per then
    vv1 = mav1[index] - mav1[index-per]
	vv2 = mav2[index] - mav2[index-per]
  else 
    vv1 = 0
	vv2 = 0
  end   

  return 0, vv1 - vv2

end

Коллеги, занимаюсь прокачкой своих навыков программирования.
Идея — перенести свое приложение на нормальную технологическую платформу (С++, Питон и т.д.) остается. Заодно и навыки подтянуть.
Помимо книг, видео не хватает цельности во всем этом деле, менторства. Поскольку серьезный программный продукт — это набор технологий, архитектура и так далее.
Взял курс geekbrains.ru факультет исскуственного интелекта. За пару лет пройду.
Кто-то учился на платных курсах? Есть опыт, интересует только ваш личный опыт.
Кстати попытался найти ментора по с++ и алготрейдингу на 2-х самых у нас известных сайтах.
На одном отказ — нет таких, на другом пока пауза. Не развит у нас этот рынок. 

Друзья!
Нужна табличка обезличенных сделок за 10 марта 2020 года по фьючерсному контракту Br-4.20 (BRJ0) за период с 11-42 по 11-45.
Помогите табличкой!!!

Смотрю я на Котировку Последнего Клиринга в 18:45 и на свечи с 43 по 44 минутам и глазам своим не верю ...
Эта цена определяет на каком страйке прошла экспирация.

По материалам MOEX, которые изложены в моем посте smart-lab.ru/blog/offtop/668804.php ,
цена клиринга рассчитывается как Медиана по выборкам данных с 43 по 44 минутам.

На картинке SiH1.
На 18:45 Quik транслирует значение Клиринга 76541.
На графике свечи с 43 по 44 минуту, наверное, вообще такого значения не содержали.
И, конечно, это совсем не похоже на Медиану по выборкам.



Затем я уже после 19:05 на сайте Moex www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.21 посмотрел какое значение там:
Расчетная цена
последнего клиринга  76 514,0000, что вполне похоже на правильную величину.

Я снова посмотрел в Quik (напоминаю после 19:05) там уже находится правильное значение.

Вывод:
В дни экспирации в Терминале Quik на 18:44, когда необходимо вычислить кол-во контрактов на Поставку,

( Читать дальше )

    Частенько в охоте за кликабельностью и рекламе своих всяческих каналов люди размещают посты, в которых подают неверную информацию. Абсолютно неверную. Потому будьте добры, относитесь ко всему критически. Не верьте никому, даже мне -))
     
     Вот свежий пример. https://smart-lab.ru/blog/672889.php  Автор, рекламируя свой канал, дает людям совет, как добавить к своей доходности 0,5%. И совет в сущности правильный. Если вы физическое лицо — постарайтесь не допускать погашения купонов облигаций из своего портфеля. Вы действительно потеряете часть средств из своего оборота, поскольку с вас возьмут налог за весь полученный НКД. Но автор уверяет читателя, что вычеты в сумме НКД, уплаченного вами при покупке этой бумаги теперь действовать не будет, доводя информацию до абсурда. Нет, вычеты никто не отменял. Вам зачтут удержанный НДФЛ в момент продажи/погашения бумаги. По итогу налогового периода в случае превышения удержанного налога над рассчитанным, вам будет положен возврат излишне уплаченного налога. Кто будет возвращать — я механизм не знаю. Сальдировать будет брокер. А вот если результат по-прежнему будет не в вашу пользу, то предполагаю, что заяву на возврат надо будет подать брокеру или  в налоговую. Если кто знает порядок — прошу, поделитесь здесь в комментариях.

     Почему пишу отдельный топик — ну понятно, что некто Булат  недовольный моими претензиями к его посту, тупо добавил меня в ЧС. 

На данный момент так выглядит бесплатный архив тиковой истории с лучшими ценами.

Сейчас это:

• 31 Гб архивов.
• 81 символ.
• 2 года.
• > 5 миллиардов тиков с одними из лучших цен в индустрии.
• Миллисекундная дискретизация времени.
• Ежедневное обновление.

Самые осведомленные алготрейдеры используют именно эту историю при поиске закономерностей.


( Читать дальше )

Привет всем!

Если кто забыл или даже не знал — напоминаю.

Сам только что обновился. Посмотрим.

Модераторы, никогда репостом не занимался. Но через 40 мин народ на бабки может попасть, поэтому прошу не расстреливать.

--------------------------------------------

Важная информация для пользователей поставщика данных Финам Transaq

В это воскресенье, 24 января 2021г. брокер Финам проведет обновление серверного программного обеспечения Transaq. Предыдущие версии библиотеки Transaq, используемые в TSLab, будут несовместимы с новой версией.

Обратите внимание! Пользователям TransaqConnector необходимо обновить программу TSLab до последней ночной сборки.

Данное обновление не коснется пользователей HFT сервера и Plaza. Если у Вас помимо TransaqHFT есть другой коннектор Transaq, Вам также необходимо обновиться.

( Читать дальше )

Все живы? Тогда продолжаем.


 СТАРИЧКАМ


 Здесь только про Si.
Вот и прошла январская экспирация. Однако это стало вдруг неважным... 

Как говорил коллега Андрей К не будет движухи в Si до экспирации. Так и вышло. Хороший у него «хрустальный шар»!


 1. ЭКСПИРАЦИЯ 21.01.2021

Вот доска январских опционов на Si в 18:45 по МСК:


Выделил опционы ITM, которые после клиринга стали фьючерсами.

После дневного клиринга пошло сильное увеличение Открытого интереса во фьючерсе (+230000). Вероятно часть этих позиций была открыта для хеджирования опционных позиций перед экспирацией, т.к. Открытый интерес фьючерса упал после вечернего клиринга и экспирации в моменте всего на 17500. И это мало повлияло на дальнейшее движение.


Так что же это было в коллах на страйках с 68000 по 70000 ??

( Читать дальше )

Всем привет. Собственно у меня вопрос. 

Я тут решил пересмотреть свой долгосрочный портфель, ну и как то оценить альтернативы и что то затупил… %)

Скажите, как считать волатильность или можно обойтись обычным стандартным отклонением? (суть по идее одна и та же) и как именно считать? 

питоновский пример:
достаточно ли

close_prices.pct_changes(periods=252).std()

или же лучше 

close_prices.pct_change().rolling(windows=252).std()*(252**0.5)

Есть ли вообще разница, если мы будем сравнивать разные активы по одной и той же метрике? Ну и да, нужен ли нам логретурн в этом случае?

Спасибо