На днях начинающие алготрейдеры просили подсказать, каким классом в .net можно воспользоваться для прорисовки свечного графика. Вот здесь: smart-lab.ru/blog/225333.php

 

Растрогался, вспоминая как выл над кодом и не мог нормально прорисовать свечки.))

 

Короче сделал пример вывода свечек из файла на График. Visual Studio 2013, WPF, а для графика System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart.

 

    Пример хорошо закомментирован. Хоть и не совсем прям для второго курса получился. Пару левых потоков пришлось вызвать, чтоб не зависала форма.

    Будете в свои проекты WPF переносить, не забывайте добавлять пространства имён Windows Forms в references и using:

 

( Читать дальше )

 

рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

 

    В этой статье я поставлю все точки над iв вопросе о том: "Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их".

    Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.  

 

Plan:

( Читать дальше )

Здравствуйте,

16 декабря шортил доллар по планке
надеялся на помощь ЦБ
курс ушел наверх, возник маржин кол
брокер принудительно закрывал, там было быстрое движение и в итоге закрыл на максимуме

было двойное плечо и быть может потому брокер закрывал поздно
в конечном итоге на счете образовался минус
я остался должен брокеру, сумма большая

как быть?
ищу в интернете похожие случаи, собираю базу
будет разбирательство с брокером и скорее всего суд
дайте пожалуйта совет?

Плюсаните пожалуйста
O__O
 

Возникла тут идея — как можно было бы оценивать позу без греков, модели Блэка-Шоулза (БШ) или более сложных моделей, требующих продвинутых познаний в математике. Все, что потребуется — это рыночное распределение вероятностей цен на экспу и анализ того, как меняются оценки позиции при определенных изменениях этого распределения. Реализовал эту идею, хотел бы поделиться результатами. Буду рад получить порцию критики или новых идей, ну и вообще обсудить.

Для примера решил рассмотреть позицию зигзаг:

 

Пропорции в этой позе подобрал так, чтобы дельта и вега (по БШ) были равны нулю. Т.е. с точки зрения БШ, позиция — нейтральная.

Имея распределение вероятностей, мы можем посчитать различные оценки нашей опционной позиции, такие как:

• вероятность безубытка на экспу (площадь под зелеными участками распределения)
• вероятность краха (если задать размер недопустимых потерь для портфеля)
• матожидание PnL
• текущий PnL

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Возникла необходимость просмотра некоторых стратегий участников ЛЧИ по фьючерсу Si.
Так как пользуюсь Велслабом, решил там и смотреть.

Для этого переформатировал файл сделок, который дает биржа в 5-минутный таймфрейм следующего вида.
 
 

Time — время окончания 5-минутного бара.

Open – средняя за 5 минут цена входа в сделку.

Close – больше Open на 1, если покупка и меньше Open на 1, если продажа.

Vol – суммарный объем контрактов за 5-минут.

Если в следующем баре нет сделок, то Close равен Open. Это связано с особенностью синхронизации серий в Велслабе.

Исходный файл на C# — https://yadi.sk/i/oAPaNrhpd9bHZ

Далее в ВелсЛабе открываем новый источник данных, предварительно закачав в каталог файл истории Si в таком же формате. В этот же каталог перекодированный файл сделок.

Пишем скрипт в Велслабе (исходный файл — https://yadi.sk/i/vgQXEfTVd9bi6).

( Читать дальше )

Один из учеников прислал программу отображения сделок участников ЛЧИ на графике (для поиска Грааля) с индикаторами. Мы решили с согласия автора довести программу до потребительского уровня (красивые кнопочки, куда же без них?), и выложить для общего пользования.

Ниже сделки по Доллар-Рубль мега-участника нынешнего конкурса Bull (ответ на вопрос как заработать 12 млн. руб. за 1 день, где-то рядом):



Или, знаменитого Василия Олейника (ответ на вопрос как слить миллион, тоже где-то тут):



А вот как выглядят сделки HFT роботов на тиковом графике РИ (без комментариев):





Инструкция по установке и использованию.

Пользуйтесь, отписывайте о своем впечатлении. Кто хочет поправить или внести свои замечания - welcome на форум.

Как говорится, делай добро и бросай его в воду.
Выношу на свет плоды своих трудов. Трудов не одного дня. На текущий момент это же решение уже работает у меня в составе робота.
Проверено.

Что это такое: с помощью скрипта QApi.lua на стороне Quik организуется сервер, который умеет принимать команды с клиента и отдавать ему результаты выполнения этих команд.

какие команды и данные может выдавать скрипт
— получение стакана по заданной бумаге (class, security)
— получение последних N свечей по заданной бумаге   (class, security, interval, count)
— получение времени сервера
— получение торговой даты
— получение статуса квика — подключен он к серверу или нет

Зачем это надо: работает достаточно быстро — десятые доли секунды, стакан отдаётся с разной скоростью, т.к. скрипт для начала ждёт чтобы стакан изменился (гарантированно последние данные), не требует на стороне квика никаких настроек и открытых графиков. всё что надо — запустить скрипт.

( Читать дальше )

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

Сижу перед монитором и думаю как изложить свои мысли в первом и скорее всего последнем посте на смарте. Честно говоря качество информации на ресурсе за крайние два года сильно ухудшилось, не знаю с чем это связано может быть просто те кто мог бы написать реально полезный пост уже не видят в этом смысла потому что ресурс медленно но верно превращается в политическую помойку.
Ну вот теперь можно про рынок, страх, жадность, дофамин и ……
Как то давненько прочитал на каком то форуме  одну фразу которая запомнилась – «Рынок – это начертательная психология», на мой взгляд в этой фразе очень четко и ясно дано описание процесса образования цены. Рынок не догма его невозможно изучить с помощью учебника как математику или физику, наверное поэтому не существует рыночных учебных заведений преподающих единую обучающую программу в связи с чем около рынка существует огромное количество якобы обучающей информации. С одной стороны такая масса информации наносит приличный вред уводя в сторону и заводя в тупиковые пути развития трейдера на долгие годы, но с другой стороны другого пути просто не существует т.к. трейдер это прежде всего индивидуальность, это в каждом отдельном случае продукт среды в которой он рос, воспитывался и образовывался и только переработав весь этот массив инфы можно в итоге прийти

( Читать дальше )