Начало тут http://smart-lab.ru/blog/174155.php

FAQ из первой части

1. Не реальность эквити.

Эквити реальное, подтверждено заверенным отчетом брокера.

2. Чем торгую и на каком рынке?

Это портфельная торговля. Выборка 30-50 инструментов вэйт-лист и 10-15 в открытых позициях.

3. Скачок почти на 70% в самом начале?

Если вы обратили внимание, то снизу на графике указаны не даты, а номера сделок и соответственно эквити построена на закрытых сделках, когда по факту уже либо получена прибыль либо нет. Если кто помнит февраль-март 2009 года и тот бешенный рост, поймет, что первые сделки закрывались с прибылью в среднем в 15%. А если быть точнее то это сделки по CFD: Credicorp Ltd — 10.76%, Apple Computers — 8.98%, Ambev S.A. — 14.77%, Braskem S.A. — 18.76% (MaxWin), AMCOL International Corporation — 10.44%, которые дали в сумме: 63.71% прибыли, все эти сделки были закрыты в апреле-июне 2009.

4. По поводу «опечатки» при написании: «Не понял, как у вас коррелирует «Красная линия ..., который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже» и ряд чисел 5-8-13. «на порядок» — это в 10 раз.

( Читать дальше )

Я долго думал, как озаглавить данную заметку, в итоге получилось заглавие о сложности алгоритмизации. В общих чертах данная статья посвящена опыту проектирования торговой системы на одном известном паттерне «двойное дно», сложности его формализации и результатах тестировании на разных инструментах и таймфреймах.
Всё началось с того, что я со знакомым обсуждал рабочие паттерны на ликвидных инструментах. Это были самые простые и эффективные (как мы думали) – «пробой уровня», «отскок от уровня», «ретест уровня» (тест уровня с обратной стороны), «двойное дно» и т.д. В настоящей заметке речь пойдет как раз о «двойном дне», поскольку, с моей точки зрения, это наиболее редко используемый и упоминаемый паттерн: и я ни разу не видел, чтобы кто-то давал статистическую оценку по нему. К тому же у многих негативное отношение к данному паттерну, особенно если вспоминать поговорки про «покупку дна».
Хорошо бы определить, что мы будем понимать под «дном». Само дно хорошо видно постфактум (Рис. 1). Т.е. «дно» — это свечная фигура, после которой начинается рост. Это определение именно «дна», а не «ложного дна». Однако если дно на одном таймфрейме будет выглядеть именно как чёткая формация, то на другом таймфрейме этот паттерн может и не являться самым низким дном и после отскока (коррекции наверх) падение может продолжиться с образованием нового дна. Опять же дно бывает разное – дно как формация тестирования одного и того же уровня или повышающееся дно (Рис. 2), т.е. зарождение тренда. Как раз на втором типе я бы хотел остановиться.


( Читать дальше )

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

• абсолютные значения (пункты и проценты)

• использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

• В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

• Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

• Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

• Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

• При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.

( Читать дальше )

Итак, осталось совсем немного времени до конференции в СПБ!
Кофнеренция пройдет 5 апреля в субботу в Санкт-Петербурге.

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции?

В Москве мы протестировали новый для наших конференций формат — формат интервью.

Одна из бесед, которую мы ожидаем 5 апреля будет с основателем скальпинга в России — Андреем Беритцем.

Стейтмент:

• ЛЧИ 2003: +332%
• Призер ЛЧИ (Mumitroll, лучший трейдер миллионер 2007)
• Основал Псковскую Фондовую компанию
• Основал сервис журнала сделок Piratetrade
• обучил миллион трейдеров: 8 из ТОП-20 ЛЧИ 2006 были из Пскова. Догадайтесь почему?

Видео:
2013: Интервью Верникова с Андреем (+156,32к)
2012: Беритц у Герчика
2011: Беритц на РБК-ТВ (часть 2)


Программа и регистрация на конференцию

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  


( Читать дальше )

На собственном примере хочу показать, как биржа борется с уменьшением спрэдов в стаканах.

Предыстория.
Несколько месяцев назад я начал работать с различными видами арбитража, хорошо просчитывались, имели отличную стабильную доходность, но возникла проблема, многие инструменты, которые были нужны в работе имели просто гигантский спрэд в стакане, 100-200 пунктов, хотя за весь день хождение цены могло составить 50-100 пунктов, думаю тем кто занимается опционами не надо объяснять, как сложно продавать/покупать, не на ближних страйках.
Делалось всё это через плазу с хорошим пингом, поэтому видя это безобразие, появилась идея, начать маркетить стаканы, логично что если спрэд в стакане 200 пунктов а цена за день не уйдёт никуда, то можно купить и тут же продать и получить профит. Технически это оказалось тоже очень просто. Можно даже не жадничать, а сокращать спрэд в 2 в 3 в 10 раз и всё равно получается отличная прибыль.

Вроде бы выходило хорошо всём, спрэд в стакане сокращался, в результате начиналась торговля, я получал прибыль, биржа комиссию, а люди могли начинать применять свои стратегии и очень активно применяли — это я видел сразу.

( Читать дальше )

Выкладываем видео прошедшего вебинара для тех, кто не был!

Можно ли торговать на финансовом рынке без стоп-ордеров? Как в таком случае соблюдать риск-менеджмент? Представляем авторский вебинар опытного трейдера и преподавателя Александра Ситника, который поделится личным опытом и расскажет, как вставать после «нокдауна» на бирже и что ждет тех, кто не соблюдает правила риск-менеджмента.

Вебинар предназначен для всех, кто торгует или только собирается торговать на бирже. По итогам занятия участники получат представление о том, что чувствует трейдер при огромных потерях, и как с ними справляться.



Приятного просмотра!

Не забывайте, в United Traders проводится набор на курсы дейтрейдинга и скалпинга от лучших трейдеров! Успей записаться по специальным ценам!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш канал на 

( Читать дальше )

Арбитраж — неэффективность во фьючерсе SBRF-6.14 и SBRP-6.14 — дивиденды в сентябрьском.

Годовое собрание акционеров Сбербанка — 6 июня 2014. Отсечка на дивиденды — не ранее 17 июня (+10 дней).
Значит SBRF-6.14 и SBRP-6.14 должны торговаться без дивидендного дисконта, в контанге, а не в бэквордации.
Дивидендный дисконт д.б. в сентябрьском фьючерсе. Шортим спот/покупаем 6 фючерсы.

Доходность в SBRP-6.14 — 4,2%.

Кто тарит просто для себя Сбер -на Споте покупать вообще смысла нет Сбер — фьючерс на 3-5% дешевле, и при этом тоже с дивами.

UPD:
Отбой! Если экспир 16 и отсечка 16 — тема перестает быть арбитражной
smart-lab.ru/blog/174201.php