Блог им. ya-marsel

Немного о нормализации

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

    • абсолютные значения (пункты и проценты)

    • использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

    • В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

    • Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

    • Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

    • Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

    • При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.


В итоге мне кажется что областью применения абсолютных значений может являться система созданная под конкретный фьючерс или акцию. Вероятность подгонки с использованием обоих методов, я уверен там одинаковая.

А любая нормализация, больше подходит скорее для портфельщиков, так как решает совсем иную задачу связанную с:
а) выбором веса
б) контролем рисков

Но не более.
★5
5 комментариев
Абсолютные значения применять не корректно, во всех книгах по Вашим «любимым» нейросетям об этом написано.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, книги последняя инстанция? я никогда не пользовался нейросетями
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, Ну книги всё таки источник знаний, а про нейросети я знаю что не любите, потому в кавычках и написал.))))
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, сорри, не заметил кавычек :) ну то что там пишут это да, но по факту я знаю тьму примеров систем, когда применялись относительные значения и только так оно могло работать
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, речь правда о хфт
avatar
Marsel Tazetdinov

полезные записи за 24 часа

★18 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★3 22 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
★3 12 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 110 21 декабря... День рожденье Сталина
★2 27 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
★2 3 Кто увлекается алмазами
★2 0 Майнинг проект KUZCO направлен на обучение больших языковых моделей
+212 39 Основные итоги и выводы из 2024 года
+131 22 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+111 27 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+92 66 Облажался
+89 37 Неделя движухи
+86 28 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+72 25 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+72 110 21 декабря... День рожденье Сталина
+60 19 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+55 48 Возможен ли боковик лет на двадцать по японскому сценарию?

самые обсуждаемые сегодня

104к «Мы проиграли войну», — гласит передовица итальянской Il Fatto Quotidiano с портретом главаря киевского режима.
66к Облажался
47к Как увеличить население России
46к В чем причина устойчивости российских предприятий?
37к Неделя движухи
39к Основные итоги и выводы из 2024 года
28к Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
25к Муки выбора
25к Улетел от инфляции в Бангкок
25к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.

теги блога Marsel Tazetdinov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн