В своём прошлом топике я рассказывал, как на росте моя шортовая позиция принесла мне 63%-й убыток по счёту. Перевернувшись на 140000 (Ри) в лонг, я был настолько уверен, что уже через неделю все убытки мои обратятся в пыль, что, закрыв терминал, спокойно уехал на несколько дней на дачу. Но, вернувшись, я обнаружил, что мой компьютер сломался, потому что вместо ожидаемых цифр 153000-155000 мне терминал показывал  134000! А этого никак не могло быть, ведь я сделал всё правильно, как шеф в «Бриллиантовой реке» правильно (по совету друзей!!) приобрёл автомобиль Москвич (последней модели!). КакогО же было моё удивление, когда и брокер мне скоро позвонил, и заявил, что будет закрывать скоро мои лонговые позиции по маржин колу, подтвердив истинность котировок на мониторе. И тут я всё понял, ведь даже слепому стало понятно, что брокер в одной лодке с кукловодами!, один на мачте в монокль высматривает простачков типа меня, которых можно обуть в деревянный макинтош, а второй гребёт с ухмылкой деда Мазая, собирающего зайцев в предвкушении сытного ужина. Это было откровение от Иоанна (часть вторая), и несомненный шок для меня, тем не менее я пригрозил брокеру анафемой, если такое действие он сотворит.  И, однако, проклятый супостат совершил сие действие без зазрения совести и колебаний, на уровне 131000 сделав мой счёт обрывком туалетной бумаги.

( Читать дальше )

В сентябре 2008 года, в 21.15 я стоял на крыше бизнес центра «Балтика» в тот день я заработал свой первый миллион рублей, дул необычайно теплый ветер, я курил сигарету и смотрел вниз на остановку в которой  стояли люди. О чем я думал? — о том что у меня будет иная судьба, куда лучше. Я был счастлив в тот день.

В июле 2009 года я проснулся с утра, да это не кошмар. Теперь я должен более двух с половиной миллионов рублей, работы нет. Через девять дней надо платить за квартиру, в кармане последние четыре тысячи рублей. Аня, еще не знает что я натворил.  


В сентябре 2010 года, мне позвонили из «Джи мани банка» я вышел из офиса (если можно его так назвать? — компания Компас — обычную квартиру переоборудовало в офис), чтобы ответить на звонок. Менеджера звали Андрей и он был специалистом по проблемны клиентам, он сказал что я просрочил платеж уже третий месяц. Если у меня совесть? Совесть есть, но денег нет… Он сказал такого не бывает т.к. платеж всего лишь 3,500 рублей. Откуда ему было знать?! Что я работаю за 25.000 рублей, снимаю квартиру за 18.000 рублей. И что мне сегодня придеться идти пешком от ст.метро Комендантский проспект до Шуваловского проспекта. Чтоб сэкономить 25 рублей на маршрутке

( Читать дальше )

Результат июля:



С начала года:

( Читать дальше )

Стратегия простая – стронг лонг с 1950 года:) Спорю, никто из читающих эту статью так не сделал?

Смотрим S&P.

Или по ссылке, там крупнее.
Было всего две проторговки, длиной около 13 лет: 1967-1980 и 2000-2013. В остальное время – растущий тренд с коррекциями. Как не сложно заметить, недавно, 28.03.2013 индекс пробил верхнюю границу 13-летней проторговки. Кроме этого момента подобная ситуация была всего один раз с 1950 года.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
            Руководствуясь опытом пяти лет системной торговли решил описать свою методику управления капиталом или как модно говорить maney management, risk management. Управляющие часто говорят allocation of capital, т.е аллокация капитала на стратегии.      
            Суть всей терминологии подразумевает эффективное сосредоточение денег на системы, актуальные в конкретное время, для достижения ожидаемых результатов.
            Если не вдаваться в подробности, существует множество математических методик, цель которых расчет правильного объема относительно максимального заданного риска, расчетного увеличения объема относительно будущих прибылей/убытков, увеличение/уменьшение объема по сезонному фактору и т.д.
            Итак, если мыслить от обратного, конечная цель управления – получение стабильной доходности на годовом интервале, при коэффициенте доходность/максимальная просадка 3/1-5/1, 70-90% прибыльных месяцев, не превышая лимит по просадке.


( Читать дальше )

Как всегда будет много текста и картинок.

Позиция с 15 июля была лонговой и плавно растущей. Со стороны кажется, что очередная пирамидка с усреднением. Возможно, но не совсем. Пока народ с визгами стопился, покупал, снова стопился на СИ, я его постепенно доливал и по сути — двигал позицию следом за рынком. Подчеркну, что это не усреднение. Это не удвоение в каждой точке объема позиции. Многие путают доливку с усреднением и жутко боятся. Хотя в этом и есть соль работы с позицией. Пока других маржинколят — следуй за рынком.



Синяя линия — цена, на которой добавлял по 1-2 контракта к позиции.
Красная — сколько стоила в итоге позиция.
Терминал, к сожалению, помнит только прошлый день и текущий. Поэтому профиль позиции был мной вынесен в эксель. Тут видно, что позиция относительно недорого может быть сдвинута в сторону рынка, причем много раз и ощутимо сдвинуть позу даже если идем не туда.

( Читать дальше )

Письмо с биржи

Цитата:
С 23 Июля 2013 года Московская Биржа вводит новый сервис для Участников Срочного рынка и их клиентов, размещающих свое оборудование в ЦОД М1. 
Услуга «Увеличенная частота раздачи рыночных данных» позволит клиентам получать информацию о своих сделках и заявках в 30 раз быстрее (1 раз в 1 мс), а также получать полный анонимный ордер лог («стакан») в 6 раз быстрее (1 раз в 5 мс). Это является ключевым преимуществом по сравнению с удалёнными подключениями (через выделенные каналы или интернет). 

Новый сервис позволит клиентам максимально эффективно использовать свои решения для высокочастотной торговли (High Frequency Trading) из зоны колокации, скорость принятия решений в которых является критичной. С предоставлением этого сервиса процесс обработки рыночных данных становится более гибким, позволяя участникам использовать разнообразные программные методы обработки, агрегирования и анализа информации, что позволяет принимать мгновенные решения и быстро реагировать на микродвижения рынка. 

Услуга доступна для подключения к Срочному рынку Московской Биржи по протоколу Plaza II и до 1 октября 2013 года будет предоставляться в тестовом режиме бесплатно. С 1 октября 2013 года Московская Биржа планирует ввести плату за данную услугу.

( Читать дальше )

Свой первый брокерский счет я открыл в августе 2003. 
С полной уверенностью, что этот поступок — первый шаг к несметному богатству.


… Прошло 10 лет. Сижу, лысый, потный в треньках, буцах и футболке:) Сижу, счастливый, и глубоко размышляю.

Поймал себя на нехороших мыслях. Дело в том, что с начала этого года я пребываю в состоянии перманентного дродауна. О своих итогах полугодия и некоторых цифрах я писал здесь.

По сути, ужасно торгую я где-то с середины прошлого года. То есть аккурат год. В августе просрал двушку, в октябре трешку, в январе единичку ну и далее в этом году по чуть-чуть каждый месяц. Ну в сентябре рубанул чирик. Но страшно даже подумать, что бы было, если бы не рубанул.

Тем не менее, за плечами более трех лет крайне успешной торговли, поэтому я совершенно уверен, что не остановлюсь и не брошу. Но чую внутренне, что в сознании что-то ломается. Когда ты не капитализируешься во времени, подсознательно ощушаешь себя лузером. Особенно сознавая, что все время есть люди, которые делают эту работу лучше тебя.



( Читать дальше )