Автор поста
smart-lab.ru/blog/556750.php
и комментаторы!

Слова «риск-менеджмент» в статье взяты мной в кавычки именно потому, что рекомендация ТП/СЛ >= 2 с риск-менеджментом имеет мало общего, но эта рекомендация помещается авторами в главы и статьи именно о риск-менеджменте. Из контекста статьи ясно, о чем идет речь, поэтому полемику по этому поводу считаю бессмысленной.
 

всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!! 
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!

Это заявление автора справедливо только если качество ТС оценивать по ТП/СЛ, а такой критерий для этого совершенно не годится. Так что с логикой проблемы не у меня, а у «критика».

Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории! 

( Читать дальше )

В пятницу вызвал резонанс пост Классический «риск-менеджмент» — полная фигня!
Может автор это всё сам написал, а может просто перепечатка с целью размещения в конце  поста трех ссылок на сторонние сайты.
Второе тоже может быть, потому как именно такой материал я уже читал.
.
И так:
Автор хорошо написал: «любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное (я бы от себя добавил — бытовое) решение». Это как раньше большинству казалось, что солнце ходит вокруг земли.
После этого терзает нас «многобуквием» и «многоциФирьем». Но всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
.
И второе, где кроется фундаментальная ошибка автора: «Сначала я подобрал тестером стратегий оптимальные периоды расчета для EMA и оптимальный StopLoss». Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!

( Читать дальше )

Давно ничего годного на просторах YouTube по вопросам трейдинга мне не попадалось, но вот наткнулся на весьма интересное видео
про торговые ТФ.


Ссылка на видео — www.youtube.com/watch?v=BRrusBL_c40&t=343s

В своей  торговле использует три рабочих ТФ.

ТФ № 1 Основной. Торговый. КТФ (ТТФ) Н4
На нем принимает решение об открытии позиции на основании силы и
слабости тренда. Именно на данном ТФ определяет точку от которой  
планирует открыть сделку. А также определяет зону стопа.

Есть три основных варианта движения:

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

Наверное, все слышали исполняемую многими хорошими певцами песню на популярную мелодию Шолома Секунды «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, “Жанетта” исправляла такелаж…». Меня всегда удивляло, почему люди повторяют когда-то искаженные слова этой песни, не задумываясь о том, что если у судна пробоина в корпусе, то надо чинить пробоину, а не «исправлять такелаж».

Вот примерно также обстоят дела и с так называемым «управлением рисками». Число авторов, включивших главу об этом в свои книги и статьи о биржевой торговле, огромно. И большинство из них ошибаются!

Как говорил один мой знакомый математик, любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное решение. Таким решением, по мнению незадачливых авторов, является выдерживание бОльшим единицы отношения расстояния от цены открытия позиции до уровня тейк-профита к расстоянию от нее же до уровня стоп-лосса, то есть отношения потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (далее по тексту для краткости — ТП/СЛ), чем, якобы, обеспечивается положительное математическое ожидание прибыли. Чаще всего встречается рекомендация, что это отношение должно быть не менее чем 2:1.

( Читать дальше )

Всем привет.

Нефть

 Существует две системы торгов.
1. По тренду
2. В боковике

И если в тренде работает трендовая, то система для боковика сливает и наоборот.
Для того чтобы их подружить- приходится жертвовать прибылью. Но это еще полбеды.
Основная проблема состоит в том, что мозг способен учитывать силу определенных влияний, а вот кодить все это не представляется возможным.
Пример работы бота и мозга в нефти сегодня.

Работа мозга: Отработали канал и две новости


Работа бота (реверсивная система): ему все равно до новостей

( Читать дальше )

Маржинальный долг NYSE «обычно растёт и уменьшается с изменением цен на акции»
Никто не хочет терять деньги, но бесчисленные инвесторы готовы пойти на этот риск, чтобы пожинать потенциальные выгоды от участия в финансовых рынках, таких как акции.

Однако иногда такие инвесторы начинают нервничать. Их измеритель риска начинает двигаться ниже.

Один из способов измерить толерантность инвесторов к риску — посмотреть на относительную эффективность различных индексов.

Небольшая история послужит примером: индекс KBW Bank достиг своего исторического максимума в феврале 2007 года — задолго до максимума DJIA в октябре 2007 года. В январе 2008 года в нашем финансовом прогнозе Elliott Wave отмечалось, что неудовлетворительная динамика индекса KBW Bank подтверждает наличие ...

«Большого поворота от коллективного принятия риска на полную катушку к новому настроению страха и неприятия риска».

( Читать дальше )

Вопрос к знатокам кода.

Задача как в гугл-таблицу вытащить с сайта moex значение ГО и Стоимость Шага Цены?
Хочу что бы в журнал сделок автоматом подгружались текущие значения

Тут в личку спрашивают, как мы работаем с банками. Возможно кому то еще пригодится. Речь ниже с позиции вкладов.


Получается  на ознакомление весь комплект документов указанных в договоре, обычно это правила, тарифы, условия и сам договор. Все эти документы нужно внимательно изучить, по всем не понятным моментам (или имеющих двойную трактовку с юр точки зрения) пишеться заявление в банк с перечислением пунктов договора и просьбой разьяснить что имеется ввиду. Договор при этом подписывать не обязательно.

Так как обычно договоры составляют юристы под коксом, таких моментов будет достаточно. Мы лично, если их набирается более 5 пунктов, просто заносим банк в черный список. Нужно привыкнуть к тому,  все что говорится устно должно быть зафиксированно на бумаге. Не верьте на слово сотруднику. Это специфика.

В правилах банки обычно пишут, что могут их поменять в любой момент в одностороннем порядке. Это противоречит судебной практики и законодательству (ст 450 ГК РФ), банк обязан в письменном виде донести до клиента информацию об изменении от тарифов до условии, т.к согласно

( Читать дальше )

В 2001 году во время летних каникул я работал помощником администратора в копировальном центре на Восстания,6. Зарплата была $100 в месяц. Да, тогда все мерили в баксах, ибо недавний кризис и валютные скачки оставили в памяти народа неизгладимый отпечаток.

Я не тратил деньги вообще и за 5 месяцев работы накопил около $500, на которые хотел собрать новый компьютер.

И вот я уволился и понес свое бабло в ныне разорившуюся контору РИК на Литейном проспекте. Я не помню, какой в точности была тщательно выбранная месяцами конфигурация, помню только что процессор был AMD Athlon 1333 Mhz и для него я купил большой увесистый кулер SuperOrb. Процессор стоил примерно $120, то есть больше моей месячной зарплаты. Кулер недешевый был — еще баксов 20

Притащив все комплектующие я в спешке начал второй раз в жизни собирать из комплектующих компьютер. Жертва компьютерных игр, я был на пике синдром СДВГ, но тогда еще не знал что это такое). И вот я спешу скорее водрузить этот огромный кулер на процессор (который планировалось разгонять побыстрее с целью получить побольше fps в quake3)....

Чето пошло не так. Комп не включился. А когда я снял кулер, обнаружил, что с края камня процессора стерлась золотистая крошка))) В общем у процов этих кремниевое сердце было ничем не защищено, поэтому я с легкостью придавив его кулером, моментально его сколол. Интересно, много было таких же болванов как я? Месяц труда был сожжен за секунды в спешке поскорее запустить новый компьютер!

Как оказалось, материнская плата тоже сгорела вместе со сколотым процом, но добрый РИК поменял ее по гарантии. После трагедии пришлось мне пересаживаться Duron700 за $45 баксов примерно.

Мораль?

( Читать дальше )

Верю Вам, что:
— сможете самостоятельно закрыть сделку руками, если цена пошла против Вас,
— Ваш прогноз верен и цена не пойдет против Вас,
— стоплоссы для трусов!!! И для Вас маржинколл — это нормально!
.
Однако стоплосс для остальных имеет ряд преимуществ:

1. Защита депозита от потерь размером заранее запланированного риск-убытка.
2. Свободные руки – вы получаете возможность отойти от монитора и не контролировать постоянно свою сделку, а только время от времени проверять ситуацию.
3. Психологический комфорт – рынок не так давит на Вас, при установке стоплосса Вы не так переживаете за сделку, как без стоплосса.
4. Защита от азарта Надежды – когда тренд идет против Вас всегда хочется подождать еще пока цена вернется, в результате убыток уходит за разумные пределы.
5. Своевременная возможность осознать ошибки и скорректировать свою систему – часто после того как цена заставила сработать стоплосс, она вновь идёт в прежнем направлении, но это только говорит о том, что Ваши Торговая система и (или) РискМенеджмент требует корректировки (если это необоснованно и ощутимо часто повторяется).