Информация
Блог им. Enter1
Алго vs Мозг (руки)
- 15 августа 2019, 18:27
- |
Всем привет.
Нефть
Существует две системы торгов.
1. По тренду
2. В боковике
И если в тренде работает трендовая, то система для боковика сливает и наоборот.
Для того чтобы их подружить- приходится жертвовать прибылью. Но это еще полбеды.
Основная проблема состоит в том, что мозг способен учитывать силу определенных влияний, а вот кодить все это не представляется возможным.
Пример работы бота и мозга в нефти сегодня.
Работа мозга: Отработали канал и две новости
Работа бота (реверсивная система): ему все равно до новостей
Основные моменты:
1. В боковике выигрывает бот
2. В тренде выигрывает мозг
Боту не скажешь, что на новости:
Китай назвал запланированные американские тарифы на дополнительные 300 миллиардов долларов товаров нарушением договоренностей, достигнутых президентами Трампом и Си. У Китая «нет иного выбора, кроме как принять необходимые меры, чтобы отомстить», — заявил его комитет по тарифам Государственного совета
-нужно просто держать позу до упора, а он сопротивляется
А на новости:
CHINA HOPES U.S. CAN MEET HALF WAY WITH IT ON TRADE ISSUE: HUA
-нужно боту встать в лонг до упора
А в этот момент:
Мозг сопротивляется/устаёт. А бот всегда сопротивляется.
Вот такой диссонанс.
И если вы думаете, что можете с помощью Алго брать огромные отрезки, то Вы глубоко ошибаетесь. Лучше мозга этого никто не сделает. Но мозг не вечен.
А иногда бот устраивает вот такие выходки… неприятную бомбу кусок железки, которую потом приходится исправлять мозгу!
Так что лучше использовать?
Или постоянно править друг друга?
Один в один, что и на ЛЧИ (бот/мозг)
1. Сложно перевалить за первые 100%
-мозг сопротивляется/боту пофиг!
2. Сложно перевалить за 1000%
-мозг сопротивляется/боту пофиг!
Попутного Вам тренда!
Открыл доступ к моему торговому чату
www.teleg.run/Enter1_Forts
теги блога Enter1
- Deutsche Bank
- EIA
- Enter1
- FED
- hft
- opec oil
- RIU6
- S&P500 фьючерс
- Si
- The Economist
- wti
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- АТС
- БАН
- брокеры
- ввп
- взлет
- вопрос
- Газпром
- голубые фишки
- дивиденды
- добыча
- Доллар рубль
- жесткое прн
- инвестор
- итоги
- как то так
- Китай
- конкурс
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- Лчи 2015
- ЛЧИ 2017
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ2018
- ЛЧИ2019
- ММ . Маркермейкер
- мой журнал
- МосБиржа
- Нефть
- опек+
- опрос
- опционы
- открытие биржи
- оффтоп
- ошибка
- падение
- падение рынков
- Планка
- политика
- прибыль
- проблемы
- прогноз
- проект
- Проект2020
- Путин
- Путин доллар рубль
- результат
- результаты
- результаты сигналов
- Роснефть
- Россия
- рост доллара
- ртс
- Русал
- рынок
- санкции
- сбербанк
- Сбербанк шорт
- связка
- сигналы
- система
- слабый рубль
- сокращение добычи нефти в РФ
- ставка
- станок
- США
- тарифы
- тейк профит
- тестирование
- тимофейчики
- торги
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- увеличение
- Украина
- финал
- флешмоб
- форекс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспирация
- экспирация Si
торгуя алго ты торгуешь одну бумагу...
а торгуя руками ты торгуешь самую интересную из 30-100 бумаг...
т.е совсем разная по сути торговля...
именно поэтому мне непонять дрочеров ри… которую торгуют только одну бумагу которую типа знают
ves2010, на нашем рынке нет двух одинаковых по своим свойствам инструментов. Поэтому найти систему для РИ вовсе не означает, что она же будет работать на Газпроме, ВТБ, Сбере или СИ.
С уважением.
ну например голову-плечи… из 100 бумаг выбираем самую красивую и у которой самый лучший профит -лосс и ее торгуем… боту такое недоступно никак и совсем
ves2010, =) я понимаю, Вы бы предложили закодить в робота определитель ГИП-ов и прогнать историю лет за 10 в том же ТСЛаб.
Кстати, Вы случайно режимом пересчета «Покупка/продажа» не пользуетесь в Ваших роботах?
кстати по ГИПам на дневках и всем другим графическим моделям есть статистика у булковского
Вполне можно в алго торговать самую интересную (по формализованным правилам) бумагу из 30-100. Для фьючей актуально одну из 3х фьючей на акции.
1 фьюч ри — баксовый… из-за пересчета в рубли 2 раза в день по запаздывающему курсу там потери от 5-25% в год… брент и голд тоже самое… тыж не тестил потери на рублевый клир...
2 в фьюче газпрома я с огромным трудом нарыл 4мио ликвидности
во фьюче сбера где то 10мио — за счет набора позы в течении 30ти минут… лишившись преимущества мелкого спекуля отрезав себе яйца — вход в позу в один клик… счас сижу и думаю… вот накуя
3 остается только фьюч си
т.е. нету трех фьючей от слова совсем и никак
в отдельных акциях совсем пичаль… особенно если шортить
вообщем весь российский рынок — это фьюч бакс-рубль
раньше в 2016г я торговал фьюч лука роси и втб, но как подняли комисс, то срочка убилась… т.к комисс на споте примерно равен комиссу на срочке и объемы резко упали…
Вы выложили красивую картинку, как Вы красиво отработали «мозгом».
Внимание вопрос: если Вы мозгом также феерично облажаетесь, Вы выложите здесь скриншот? Сомневаюсь. И никто не выложит. А боту пофиг.
Вывод: мозг нужен для написания роботов и для управления их ансамблем. Рутинные ежедневные торговые операции выполняет машина.
если говорить о работающей системе то существует лишь одна — комбинированная
Покупаем при падении на скажем 5%, отросло продаем каждую покупку при росте 5% и так на всём падении. Плечи забудем, не стоят они того. Каково Ваше мнение, имеет место быть?
нэ работает
Помню спорил с адептами этой системы на стокпортале еще. Шло лето 2008 года.
«И цифра моя в 5% довольно условная, потестить можно, что более менее в таких условиях работать будет.»
Ну взяли на минус 50, отдали на новом хаю и рыночек пошел дальше и без коррекций на минус 50 и? Посмотрите ребалансировку облиги/акции если хочется лудоманить с выкупом задешево.
«Если плеча нет, то не страшен и 2008й, нет?»
Иногда и в некоторых странах 2008 превращается в 1917. Причем в 2008 вроде предпосылок нет, покупают дешевое а предпосылки уже когда портфель в глубокой заднице. Ну и в остальных случаях просто сидим ждем, проигрываем депозиту инфляции.
«Посмотрите ребалансировку облиги/акции если хочется лудоманить с выкупом задешево.»
— это куда смотреть если не секрет? )))) я ж тот еще балансировщик )))
С уважением Сергей!
Берем условный портфель в 1 000 000. На 0.5 покупаем Сбер, 0.5 кладем в ОФЗ или какой нибудь накопительный счет где снимаем пополняем без потери ставки. Сбер упал на 10%, портфель -5% (реально меньше там капает ставка), получается что портфель стал 950 000, доля Сбера по переоценке 450т или 450/950=0.47, а доля облигационной 500/950=0.53. Выводим с облигационной части 28к и докупаем на них Сбер. Теперь Сбера на 478к, это 0.5. Отросло — скидываем, падает добираем, соблюдаем по 50% в каждой части. Это примитив, но таки стратегия. MadQuant тут публиковал более серьезную ребалансировку на запад, поищите.
я из NY
полное — понятие растяжимое
скажем так — приемлимая
нет
грани в пределах торгуемых периодов
а вот какая возможна волатильность (определяющая грани) в данных периодах у конкретного инструмента — вопрос открытый
на будущее
успехов
приятно было пообщаться