История проекта Alfa-Quant Capital 

• 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
• Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
• 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
• 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
• 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
• 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
• 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
• 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
• 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
• 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.

( Читать дальше )

Как я уже давно писал, я не пользуюсь торговым терминалом, а пользуюсь веб терминалом Tradingview для анализа графиков, а для исполнения использую мобильные приложения брокеров. Я хоть и олдфаг, но некоторые фичи стараюсь использовать, поэтому тут хочу отметить те клавиатурные кнопки, которые наиболее полезны лично для меня 

сменить интервал — цифра...
60 - например 1 час 
5 — 5 минут
1D — daily


GAZP — если просто начать набивать текст на графике, то он начнет искать тикер, для этого не надо тыкать в окно с тикером


SHIFT+CLICK — измерение роста падения в пунтах и процентах


( Читать дальше )

Об этой книге я узнал в программе профинансы на РБК https://www.youtube.com/watch?v=DV4AgZ10480.
Книга ответила на один из моих вопросов, как меняются рынки и меняются ли они вообще. 
Как говорил Ливермор.....

но тем немение многие утверждают что рынки поменялись, меняются и все такое.Но как понял я, суть рынков не меняется, те кто на рынке зарабатывает, зарабатывают за счет тех кто теряет, и этот момент в рынке не поменяется, он был есть и будет всегда.Однако рынки просто переходят из одних состояний в другие, и вот этот момент заставляет многих говорить что рынки меняются. 
В этой книге были приведены разные состояния рынка 
А именно....


( Читать дальше )

Введение

Позанимавшись опционами, где-то в начале своего пути молодой боец получает в руки одну из ключевых идей: существование синтетического опциона. Иногда об этом говорят в других терминах: совершая сделки с линейным инструментом по определенному алгоритму, мы получаем такой же финансовый результат, как если бы мы купили (или продали) обычный опцион.

Обычно эта мысль проскакивавает в общем потоке информации и теряется на задворках подсознания, либо вообще благополучно забывается.

Но сама концепция очень важная. В частности, из нее сразу же следует базовая тактика работы с опционами. Посмотреть на разницу (IV-HV) и в зависимости от знака либо продаем опционы, либо покупаем. При этом в любом случае включаем автоматическое дельта-хеджирование. Подробности можно прочитать или посмотреть где угодно. Например, тут. Это база.

Но потом приходит в голову идея выполнить обратную операцию. Выравнивание дельты — то есть сделка с фьючерсом — нужна, чтобы повернуть профиль некоторой позиции и сделать его горизонтальным. Давайте теперь возьмем любую обычную (линейную) торговую стратегию для этого фьючерса. Запишем где, когда и какого размера совершались сделки. И будем считать, что эти сделки — это дельта-хедж некоторой неизвестной нам опционной позиции. Фактически, собрав информацию о сделках, можно сделать некоторые выводы о том, что это за позиция.

( Читать дальше )

Сайт палить не буду. Уже делал такой обзор. Сказали не пали контору это раз второе будут на сайт жалобы от правообладателей.
Много материала, по всем рынкам, думаю каждый для себя что то найдет полезное.
Короче он не один такой ищите в поиске найдете. Ну или в личку напишите дам адрес.
Скрины с почты.



( Читать дальше )

Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга

Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.

Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.

 

А вот некоторые тезисы из этой книги:

 

1. На подготовку должно тратиться в день столько же времени, сколько и на саму торговлю. Я (В.Тарп) обычно уделяю трейдингу 8-10 часоов в день: 3-4 часа торгую и от 4 до 6 ч. готовлюсь.
2. Вы должны поддерживать «базовый капитал». Это та сумма, ниже которой вы никогда не должны опускаться.
3. Нет нужды предсказывать рынок, чтобы делать деньги.Главное — уметь контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
4. Не открывайте позицию, не зная свой «стоп».
5. Я торгую на 1-мин. свечном графике. Время, которое я нахожусь в сделке — от 2 до 5 мин., т.е. от 2 до 5 единиц торговой шкалы ( если вы торгуете 5 мин.свечой — то это от 10 до 25 мин.)

( Читать дальше )

  На смартлабе был пост о том, что человек отвалил кучу денег гуру за курсы, все старательно записал, все старательно делал, но депозит его уменьшается. Решил поделиться тем, что сработало для меня.
  Для начала я торгую 1 инструмент и интрадей, через ночь сделки не переношу. 
Первое, что как-то ввело в курс и откуда была взята ключевая идея для заработка это Элдер " Как играть и выигрывать на бирже". Речь идет не индикаторах или еще чем-то, просто 1 мысль, которую, я правда отбросил на 3 года, как не рабочую, но потом к ней вернулся и все стало получаться.
Второе это Андрей Беритц, его бесплатный семинар, он есть на ютубе. Смотрел его раз 20, на протяжении 2 лет. Все что он там говорит, я с ним согласен полностью и в процессе роста мастерства, никаких противоречий в его утверждениях я не нашел.
Третье. Это статьи хамелеона на трэйдитрэд. Кто-то делал подборку ключевых его статей. Они не просты для восприятия, но там дается то, что нет ни в одной книге. я себе их сохранил и даже распечатал, чтобы не потерять.

( Читать дальше )

Ну вот, обычное дело для смартлаба — прочитал интересный пост, на важную для меня тему. А комментировать нельзя.

Всё никак концептуально не могу отказаться от нейро. Но вижу что мои результаты в нём слабые, когда она работает как фильтр — часто пропускаются целые прекрасные месяцы и результат даже хуже чем был бы с ней.
В лучшем случае хорошо уменьшается просадка, но потери при этом хороших сделок погружают робота в долгие боковики. Или другая болячка, работает скажем нейра месяца, даже отлично работает. А потом бац и всё. Как будто совсем сломалась и некоторое время «не работает», полгода, год. Потом опять снова всё хорошо. Вобщем, много проблем. Настолько что переодически пытаюсь работать совсем без нейро. Как и сейчас возникло такое желание. Буквально вчера перед сном такие мысли обдумывал. Потому что нужна надёжность.

А тут "Конфа. Мое выступление на тему Машинного обучения. Итоги." — сразу захотелось поучаствовать в обсуждении. Но по какой-то неизвестной причине — в ЧС у автора. 

( Читать дальше )

Всем привет. Кратко подведу итоги и задам сообществу пару вопросиков.

Во-первых спасибо Тимофею, что дал возможность выступить и в целом, ты крут, практически один тянешь такое огромное мероприприятие.
Контент от других участников мне тоже был интересен, нашел много интересных идей.
Интересно было пообщаться с людьми, которые готовы воспринимать что то новое, и задавать вопросы, к сожалению, как правильно сказал Роккибит, таких мало.  

По поводу моего выступления:

Понимаю, что тема была не простая, а как спикер я лет 10 не выступал, поэтому возможно основную мысли я донес недостаточно ясно. А они следующие: Применение современных методов машинного обучения в трейдинге, это самый эфективный способ анализа рынка, при котором теряется минимум информации.
Стратегии основанные на машинном обучении применяются всеми крупными фондами ( и речь не про ХФТ), и имеют наилучшую точность среди всех методов. Переобучается ли модели, да переобучаются, но переобучаются и все остальные, но машинное обучение дает возможность это лучше контролировать и избегать.

( Читать дальше )

В кулуарах конференции смартлаба я пообщался с алго командами. Народ настроен очень скептически по поводу своего будущего на Московской бирже. Алготрейдеры совершенно уверены, что повышение тарифов на срочном рынке, которое произошло в 2016 привело к сокращению объема торгов (по некоторым контрактам в разы). Лично я думал, что в сокращении оборотов виновата падающая волатильность, но алготрейдеры меня переубедили.

Местные алго-команды говорят так: нам сейчас бы затраты свои на Московской бирже отбить, если отбил — уже хорошо. О прибыли уже никто особо даже не заикается. Говорят, что народ уже массово позабирал свое оборудование с дата-центра Мосбиржи. И виновата не волатильность, а именно тарифы, которые продолжают повышаться.

Тарифная дискриминация
Небольшие алго-команды даже говорят, что их как будто намеренно выжили с рынка для того, чтобы расчистить дорогу крупным игрокам с запада. Крупные игроки располагают более серьезными ресурсами, железом, более дорогими дата-фидами, поэтому они могут зарабатывать даже при относительно высоких комиссионных по фьючерсам. Например, называлась цифра, что самый быстрый фид по нефти стоит $250 тысяч в месяц, позволяет снизить latency до 300 нс.

Крипта как спасение
Крипта поддержала индустрию. Но и увеличила издержки. Приходится делить процесс разработки на два: 1. для мосбиржи 2. для криптобирж. 

Что будет дальше?
Алготрейдеры говорят, что намерение ЦБ снизить плечо на фьючерсах еще сильнее добьет их как класс. Кроме того, насколько я уловил, биржа собирается повысить цены на логины. В общем-то уход команд на крипту — это уже состоявшеесся событие, алго команды уже давно активно параллельно прорабатывают торговлю фьючерсами в Чикаго, хотя и признают, что издержки торговли там не ниже, чем на Мосбирже.

Итог
Описанное выше касается небольших команд высокочастотных трейдеров.
(Для медленных стратегий комиссии не так критичны)
Идея для индустрии в целом в том, что тарифная политика привела к существенному падению объема торгов.

Призываю сообщество к обсуждению.
Если вы являетесь алго-трейдером, расскажите в комментариях,
действительно ли тарифы виноваты в падении активности, или все же это такое состояние рынка и волатильность?
, насколько сильно по-вашему повышение тарифов на Срочке Мосбиржи повлияло на индустрию?
Выскажите свое мнение, о том, что Мосбиржа по-вашему должна сделать ради поддержания здоровья и жизнеспособности индустрии?